交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1767 1...176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2020.05.05 12:54 #17661 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 在DOC文件夹中的7zFormat.txt看一下。需要马克西姆-德米特里耶夫斯基 的帮助， 如果你不是太懒的话)))) 它是什么？我有一个确定系列熵的代码和一个文章的链接 Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 16:13 #17662 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 它是什么？我有一个确定系列熵的代码和一个文章的链接 不，这是很高的事情，在这里，下面。你需要从档案文件中提取压缩的部分，并解压缩回有时间戳的文件。 Maxim Dmitrievsky 2020.05.05 16:45 #17663 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 不，这是高大上的东西，在这里下面。你必须从一个档案文件中提取压缩部分，并以时间为参照解压回来。 所以它取出了熵较低的随机块......那么归档的意义何在？ 目的不明确 Valeriy Yastremskiy 2020.05.05 18:24 #17664 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 所以它取出了熵较低的随机块......那么归档的意义何在？ 目的不明确 为了反驳存档者可以确定模式的理论。或确认。虽然你是对的，如果我们拉出平坦的趋势，我们会看到存档者定义了它们，但在预测方面会给我们什么....。归档器在历史上工作)))) Sealdo Сергей 2020.05.05 20:28 #17665 Mihail Marchukajtes: 如果你不知道这两者之间的区别，你就无法分析它。这些数据是由交易所广播的。所有无一例外，重要的是....，我理解这个工具是自己写历史，还是可以从山寨机中拉出来？ 是的写（写）OI数据（开放会话卷，玻璃），这些数据不被保存。而且，历史上有蜱虫，没有必要写它们，任何指标都可以得出所有这些交易。我还把交易的平衡直接强加在价格上，结果也非常好（分歧）。 如果我看一下统计数据，我可以看到这两个指标之间的差异。 Sealdo Сергей 2020.05.05 21:11 #17666 我计划在我还在做舔食的时候回到NS。我的TS的基本原则很可能是基于金融市场的主要模式。哪个是？"金融市场摆脱了模式、趋势"。由于这个原因，它很难预测，因为大部分 搜索者/研究者试图从统计学上找到模式（然后进行推断），或者仅仅通过在可预见的浮动时间窗口中进行游戏。关于第二个问题。科蒂埃画出了我们用眼睛看到的视觉形状。如果在不久的将来，我们看到这些数字开始重复（统一性，"模式"），我们下意识地期望这种 "趋势 "继续下去。这些可以是我们的生物NS已经记住的数字（各种头、肩、W、M、趋势、回撤，等等--简而言之就是 "模式"）。我的主要观点是：挂钩的标志是视觉上相似图案的接近，其中随后的 "相同图案 "的开始就是挂钩。如果有一个好的 "啃食"，就把鱼笼移到较差的鱼身上。也就是说，如果没有真正的体积（鱼），图案可以继续正确绘制。看看这些绘制的图表，在一些地方，这种捕捉是清晰可见的...... 智能TS的原则可能应该考虑到这种模式。SOM神经网络适合于确定最经常出现的（对我们来说最难忘的）形状（模式），因为它可以对它们进行独立分类。此外，我们使用浮动的图表窗口，对进入的 "模式 "进行分类，它们的重复出现，估计咬合的概率。 一般来说，我们走出水面，把鱼竿拿在手里 :)这些是想法。我将朝着这个方向努力... Mihail Marchukajtes 2020.05.06 08:08 #17667 MrBobr1: 有这样的幽默感。一名准尉问一名士兵。月亮和太阳之间有什么区别。士兵开始解释，太阳是一颗星星，等等。少尉用 "开溜 "一词打断了他的话，并说太阳在白天发光，月亮在晚上发光。我们作为交易者，对所有规律性的东西都不感兴趣，只对那些可以用来赚钱的东西感兴趣。 这里有一个关于重要消息的规律，会有一个强大的价格运动。但这种模式对我们没有用处。将会有一个运动，但我们不知道它将走向哪个方向。有时，价格不仅违背了新闻，而且也违背了常识。但我和许多交易员一样，使用这种模式，但我不想输钱。我在新闻发布前就走出仓位或不开仓。我找不到，放下一箱好的威士忌，我帮你。 你想知道一个秘密吗？只是你不告诉任何人。 成交。有一些市场中立的策略，不关心价格的走向，只关心它的走向。为什么不在你的例子中使用它们呢？ Mihail Marchukajtes 2020.05.06 08:13 #17668 西奥多-谢尔盖。 是的写（写）OI数据（开放会话卷，玻璃），这些数据不被保存。而且，历史上有蜱虫，没有必要写它们，任何指标都可以得出所有这些交易。我还把交易的平衡直接强加在价格上，结果也非常好（分歧）。 如果我考虑到两个市场（例如，莫斯科和圣彼得堡）之间的差异，我将需要至少两个指标来分析它们。 听着，我对与Moex有关的新数据非常感兴趣。但在文件中写OM是一个死问题，因为我自己也有这样的笔记，但后果是使用的东西还没有出来。在剩下的时间里，准备发展这个主题，以及现实中由你指定的数据，是未来价格变化的根本。我还需要添加一个微笑，我想它可以从Quicksilver中提取，但这都是编程，我不太擅长。我需要寻找一个团队 :-( 但我必须去程序员的论坛。显然，这里没有程序员 :-( Mihail Marchukajtes 2020.05.06 08:16 #17669 西奥多-谢尔盖。 我计划在我还在做舔食的时候回到NS。我的TS的基本原则很可能是基于金融市场的主要模式。 哪个是？"金融市场摆脱了模式、趋势"。由于这个原因，它很难预测，因为大部分搜索者/研究者试图从统计学上找到模式（然后进行推断），或者仅仅通过在可预见的浮动时间窗口中进行游戏。关于第二个问题。科蒂埃画出了我们用眼睛看到的视觉形状。如果在不久的将来，我们看到这些数字开始重复（统一性，"模式"），我们下意识地期望这种 "趋势 "继续下去。这些可以是我们的生物NS已经记住的数字（各种头、肩、W、M、趋势、回撤，等等--简而言之就是 "模式"）。我的主要观点是：挂钩的标志是视觉上相似图案的接近，其中随后的 "相同图案 "的开始就是挂钩。如果有一个好的 "啃食"，就把鱼笼移到较差的鱼身上。也就是说，如果没有真正的体积（鱼），图案可以继续正确绘制。看看这些绘制的图表，在一些地方，这种捕捉是清晰可见的...... 智能TS的原则可能应该考虑到这种模式。为了确定最经常出现的（对我们来说是难忘的）形状（模式），SOM神经网络是合适的，因为它可以对它们进行独立分类。此外，我们使用浮动的图表窗口，对进入的 "模式 "进行分类，它们的重复出现，估计咬合的概率。 一般来说，我们走出水面，把鱼竿拿在手里 :)这些是想法。我将朝着这个方向努力... 我有一个完全可行的数据准备技术，它在我使用的数据上是有效的。Delta, volume, price.所以我建议我们联合起来，扩大来自市场的数据范围，从而改进一个已经运作良好的系统。你呢？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.06 08:59 #17670 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 驳斥有可能用存档器确定模式的理论。或确认。虽然你是对的，我们将拉出平坦的趋势，并看到存档者决定了它们，但它会给我们带来什么预测....。归档器在历史上工作)))) Ehhhh它是如何开始的)))) 熵，规律性)))) 规律性只是被证明是错误的，所有的权利，我们只压缩相同的颜色，相同的频率，相同的增量))))。而事实上，首先存档者会找到一个具有相同数值的区域，然后才会对其进行压缩。Shit....，而且我们在寻找错误的模式。我今天读了潘沁的）））））））。我们非常容易混淆无意义和深刻性)))))) 1...176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在DOC文件夹中的7zFormat.txt看一下。需要马克西姆-德米特里耶夫斯基 的帮助， 如果你不是太懒的话))))
它是什么？我有一个确定系列熵的代码和一个文章的链接
不，这是高大上的东西，在这里下面。你必须从一个档案文件中提取压缩部分，并以时间为参照解压回来。
所以它取出了熵较低的随机块......那么归档的意义何在？
目的不明确所以它取出了熵较低的随机块......那么归档的意义何在？
目的不明确如果你不知道这两者之间的区别，你就无法分析它。这些数据是由交易所广播的。所有无一例外，重要的是....，我理解这个工具是自己写历史，还是可以从山寨机中拉出来？
是的写（写）OI数据（开放会话卷，玻璃），这些数据不被保存。而且，历史上有蜱虫，没有必要写它们，任何指标都可以得出所有这些交易。我还把交易的平衡直接强加在价格上，结果也非常好（分歧）。 如果我看一下统计数据，我可以看到这两个指标之间的差异。
我计划在我还在做舔食的时候回到NS。我的TS的基本原则很可能是基于金融市场的主要模式。哪个是？"金融市场摆脱了模式、趋势"。由于这个原因，它很难预测，因为大部分 搜索者/研究者试图从统计学上找到模式（然后进行推断），或者仅仅通过在可预见的浮动时间窗口中进行游戏。关于第二个问题。科蒂埃画出了我们用眼睛看到的视觉形状。如果在不久的将来，我们看到这些数字开始重复（统一性，"模式"），我们下意识地期望这种 "趋势 "继续下去。这些可以是我们的生物NS已经记住的数字（各种头、肩、W、M、趋势、回撤，等等--简而言之就是 "模式"）。我的主要观点是：挂钩的标志是视觉上相似图案的接近，其中随后的 "相同图案 "的开始就是挂钩。如果有一个好的 "啃食"，就把鱼笼移到较差的鱼身上。也就是说，如果没有真正的体积（鱼），图案可以继续正确绘制。看看这些绘制的图表，在一些地方，这种捕捉是清晰可见的......
智能TS的原则可能应该考虑到这种模式。SOM神经网络适合于确定最经常出现的（对我们来说最难忘的）形状（模式），因为它可以对它们进行独立分类。此外，我们使用浮动的图表窗口，对进入的 "模式 "进行分类，它们的重复出现，估计咬合的概率。
一般来说，我们走出水面，把鱼竿拿在手里 :)这些是想法。我将朝着这个方向努力...
有这样的幽默感。一名准尉问一名士兵。月亮和太阳之间有什么区别。士兵开始解释，太阳是一颗星星，等等。少尉用 "开溜 "一词打断了他的话，并说太阳在白天发光，月亮在晚上发光。我们作为交易者，对所有规律性的东西都不感兴趣，只对那些可以用来赚钱的东西感兴趣。 这里有一个关于重要消息的规律，会有一个强大的价格运动。但这种模式对我们没有用处。将会有一个运动，但我们不知道它将走向哪个方向。有时，价格不仅违背了新闻，而且也违背了常识。但我和许多交易员一样，使用这种模式，但我不想输钱。我在新闻发布前就走出仓位或不开仓。我找不到，放下一箱好的威士忌，我帮你。
是的写（写）OI数据（开放会话卷，玻璃），这些数据不被保存。而且，历史上有蜱虫，没有必要写它们，任何指标都可以得出所有这些交易。我还把交易的平衡直接强加在价格上，结果也非常好（分歧）。 如果我考虑到两个市场（例如，莫斯科和圣彼得堡）之间的差异，我将需要至少两个指标来分析它们。
我计划在我还在做舔食的时候回到NS。我的TS的基本原则很可能是基于金融市场的主要模式。 哪个是？"金融市场摆脱了模式、趋势"。由于这个原因，它很难预测，因为大部分搜索者/研究者试图从统计学上找到模式（然后进行推断），或者仅仅通过在可预见的浮动时间窗口中进行游戏。关于第二个问题。科蒂埃画出了我们用眼睛看到的视觉形状。如果在不久的将来，我们看到这些数字开始重复（统一性，"模式"），我们下意识地期望这种 "趋势 "继续下去。这些可以是我们的生物NS已经记住的数字（各种头、肩、W、M、趋势、回撤，等等--简而言之就是 "模式"）。我的主要观点是：挂钩的标志是视觉上相似图案的接近，其中随后的 "相同图案 "的开始就是挂钩。如果有一个好的 "啃食"，就把鱼笼移到较差的鱼身上。也就是说，如果没有真正的体积（鱼），图案可以继续正确绘制。看看这些绘制的图表，在一些地方，这种捕捉是清晰可见的......
智能TS的原则可能应该考虑到这种模式。为了确定最经常出现的（对我们来说是难忘的）形状（模式），SOM神经网络是合适的，因为它可以对它们进行独立分类。此外，我们使用浮动的图表窗口，对进入的 "模式 "进行分类，它们的重复出现，估计咬合的概率。
一般来说，我们走出水面，把鱼竿拿在手里 :)这些是想法。我将朝着这个方向努力...
驳斥有可能用存档器确定模式的理论。或确认。虽然你是对的，我们将拉出平坦的趋势，并看到存档者决定了它们，但它会给我们带来什么预测....。归档器在历史上工作))))
Ehhhh它是如何开始的)))) 熵，规律性)))) 规律性只是被证明是错误的，所有的权利，我们只压缩相同的颜色，相同的频率，相同的增量))))。而事实上，首先存档者会找到一个具有相同数值的区域，然后才会对其进行压缩。Shit....，而且我们在寻找错误的模式。我今天读了潘沁的）））））））。我们非常容易混淆无意义和深刻性))))))