交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1526

 
回归和分类是森林和神经网络都能完成的任务。
梯度下降是神经网络为神经元选择权重/乘数/位移的一种方法。
 
elibrarius
回归和分类是森林和神经网络都能完成的任务。
梯度下降是神经网络为神经元选择权重/乘数/位移的方法。

谢谢,但我不是这个意思。
关于最终结果的相似性,回归和梯度下降。
回归找到邻居之间的中间点,梯度下降找到最近的点。
本质上,在我看来,这两种搜索算法的最终结果是相似的。
差异将是偏差误差。所以我想知道,哪种情况下的误差会更小?
在我看来,梯度下降法会比回归法更准确。

我的观点是,比如说,有一个老师,网络的输出应该是老师的副本,误差最小。
所以我无法决定用哪种算法来使用哪种模型。

 
罗马 人。

谢谢你,但我不是这个意思。
关于最终结果的相似性,回归和梯度下降。
回归找到邻居之间的中点,梯度下降找到最接近的可能点。
本质上,在我看来,这两种搜索算法的最终结果是相似的。
差异将是偏差误差。这就是我认为会出现较小误差的原因。
我认为梯度下降法会比回归法更准确。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不会期待任何其他答案。

 
罗马 人。

谢谢你,但我不是这个意思。
关于最终结果的相似性,回归和梯度下降。
回归找到邻居之间的中间点,梯度下降找到最近的点。
本质上,在我看来,这两种搜索算法的最终结果是相似的。
差异将是偏差误差。所以我想知道,哪种方法的误差会比较小?
在我看来,梯度下降法会比回归法更准确。

我的观点是,比如说,有一个老师,网络的输出应该是老师的副本,误差最小。
所以我无法决定用哪种算法来使用哪种模型。

回归和分类是一个黑箱的结果。血统是在它里面发生的事情。这些东西不能相互比较。 这就像电视屏幕上的图片(结果)和该电视内的电阻的原理。

罗马 人。


所以我无法决定用哪种算法来使用哪种模型。

所有的算法都没有意义。市场是SB(如果你纯粹看价格)。
当有一个模式时,MO就会发挥作用。在这个问题上,几年来,没有人发现有什么稳定的收入。
除非你训练你的大脑))。

 
elibrarius

所有的算法都没有意义。市场是SB(如果你纯粹看价格)。
当有一个模式时,MO就会发挥作用。在这个话题中,几年来没有人发现有什么东西可以持续地赚钱。
他们只是训练自己的大脑))。

你只有通过谨慎的剥头皮和严格遵循主要趋势--上一个、当前和下一个,才能稳定地赚钱。

 
elibrarius

回归和分类是一个黑箱的结果。血统是在它里面发生的事情。这些东西不能相互比较。这就像电视屏幕上的画面(结果)和该电视内的电阻的原理。

这两种算法都没有意义。市场是SB(如果你纯粹看价格)。
当有一个模式时,MO就会发挥作用。在这个话题中,几年来没有人发现有什么东西可以持续地赚钱。
他们只是训练自己的大脑))。

谢谢你的澄清。
关键是,对于MO,我不打算以纯粹的形式来寻找模式。
我正试图制作一个工具,用它来检测这些模式。
因此,我需要选择正确的算法类型,以最小的误差将老师复制到网络输出。
在这种情况下,网络没有寻找任何模式,它只是在复制老师。

 
罗马 人。

谢谢你的澄清。
这就是问题所在,我不打算用MO来寻找纯形式的模式。
我正试图制作一个工具,用它来检测这些模式。
因此,我需要选择正确的算法类型,以最小的误差将教师复制到网络的输出。
在这种情况下,网络不寻找任何规律性的东西,只是复制老师。

过去(即老师)被森林和国家安全局很好地记住了。但在未来,它将是50/50
 
埃利布留斯

所有的算法都没有意义。市场是SB(如果你纯粹看价格)。

当有一个模式时,MO就会发挥作用。在这个问题上,几年来,没有人找到任何持续有效的东西。

让它成为SB。

但SB,或者说随机过程,也有规律可循。我们在 "从理论到实践 "分支中不止一次地讨论过它们--它是一个静止的方差,是爱因斯坦-斯莫鲁奇夫斯基方程的结果,在二维行走中返回到起点=66%,并收敛于大量独立随机变量的高斯分布...是的,很多事情...有一整套随机过程的理论,不管别人怎么说,都有可能在SB上获胜。

那么,为什么MO在这项任务中会失败呢?哲学的、概念性的问题。我不知道这个问题的答案...

 
Alexander_K:

让它成为SB。

但是,毕竟SB,或者说是一个随机过程,也有规律可循。我们在 "从理论到实践 "分支中不止一次地讨论过它们--它是作为爱因斯坦-斯莫鲁奇夫斯基方程和回归原点=66%的二维徘徊的结果的静止方差,以及向大量独立随机变量之和的高斯分布收敛...是的,很多事情...有一整套随机过程的理论,不管别人怎么说,都有可能在SB上获胜。

那么,为什么MO在这项任务中会失败呢?哲学的、概念性的问题。我不知道这个问题的答案...

我必须在这个秋天完成这个课题,否则就会莫名其妙地变得无聊。我花了很多时间研究神经网络插件,然后研究应用理论,从来没有人为金融市场开发过。不知何故,数据科学家们一般都胆怯地避开它。

我有一个付费订阅的各种学术论文和教授的研究,但他们都是用选项来工作的,大部分是这样。他们认为这已经证明了没有什么可以当场抓住的。