交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1498

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马克西姆-德米特里耶夫斯基。

至于你想分成多条的空隙。
我宁愿不在那个时候交易，而是等待它。他们说，由于价差扩大，在20-50点进行黄牛交易是行不通的。我自己也见过200点（5马克）的价差。在tp/sl 20-50pt的情况下，所有的交易都将按SL成交，而不是20-50pt，而是按最差的价差价格成交，即比预期差200点。这只取决于点差，每点30-100点的价格跳动也会使该策略无法使用。

一个有大的止损点或根本没有止损点的策略就可以了。

Alexander_K:

如果你定义这些时间周期，你会发现这就是过程记忆，时间是区分真正的BP和SB的唯一参数。

M1的周期也不断变化，从3分钟到几小时不等。如果间隙被分解成独立的条形，可能的周期范围从3-5秒延伸到几个小时。到几个小时。在我看来，这将是更加不稳定的。

 
elibrarius。

至于你想分成多条的空隙。
我宁愿不在那个时候交易，而是等待它。由于价差扩大，在20-50点进行套利是行不通的。我自己也见过200点（5马克）的价差。在tp/sl 20-50pt的情况下，所有的交易都将按SL成交，而不是20-50pt，而是按最差的价差价格成交，即比预期差200点。这只是从价差上看，每格30-100pt的价格跳动也会破坏这个策略。

这句话是怎么来的？

什么都不行，刻度线只给一个小的优势，即裁剪，通过它的 "记忆 "仍然是很难拉出来的。

而这些波动周期也并不总是周期性的，有时会有一个地狱般的存在，虽然明显不是SB
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你从哪里得到这句话的？ 我没有说过任何关于差距的问题。

切换到刻度线意味着部署间隙条。毕竟，它们可以被部署在10-20个单独的酒吧。
其他95%的酒吧里面几乎没有任何有趣的东西。
 
elibrarius。
转换到刻度线，意味着完全部署了缺口条。毕竟，它们可以被部署到10-20个单独的酒吧。
其他95%的酒吧都不可能在里面有什么有趣的东西。

简而言之，这都是占卜，好吧，但亚历山大可以做到这一点。

在任何情况下，如果没有它，任何 "模式 "都不能被任何东西所提取，没有NS。而有了这个，就非常困难，也许是不可能的。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

什么都不行，刻度线只提供了一个小的优势，即裁剪，通过它，"记忆 "仍然是很难拉出来的。

而这些波动周期也不总是周期性的，有时会有很多的地狱，尽管显然不是SB
蜡烛中可以逆转的记忆，即间隙，是非常可观的。甚至我从个人经验中记得（没有脚手架或NS）--是大的差价吞噬了我的钱。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

总之，这都是占卜术，好吧，但亚历山大可以做到这一点。

:)))我对时间结构做了一些挖掘，我正在使用它。不过我还是害怕自己的知识:)))我以这样的方式装载我的TS，现在几乎没有订单。但我可以解决这个问题。

简而言之，我认为将NS应用于BP--有必要使用某个滑动窗口，以变薄的刻度数衡量。它不应该是1000或2000，也不应该由例如切比雪夫不等式来计算，而是应该与一个时间框架--一个周期--结合起来。这个周期有点浮动，它被称为交易时段。然后是几天，几周，等等。这些都是时期，即在局部最低和最高范围内的价格运动的整个周期。当然，也有半周期的，比如说找到最大值。而循环在上面。换句话说，时间上的市场就像一个嵌套的娃娃:)))。

如果NS只在这些时区工作，我想它会完成任务。

与这些周期相联系的渠道战略是有效的。而我的状态证明了这一点。到目前为止：））））。

 
Alexander_K:

:)))我对时间结构做了一些挖掘，我正在使用它。虽然我仍然害怕自己的知识:)))我以这样的方式装载我的TS，现在几乎没有交易。但我可以解决这个问题。

简而言之，我认为将NS应用于BP--有必要使用某个滑动窗口，以变薄的刻度数衡量。它不应该是1000或2000，也不应该由例如切比雪夫不等式来计算，而是应该与一个时间框架--一个周期--结合起来。这个周期有点浮动，它被称为交易时段。然后是几天，几周，等等。这些都是时期，即在局部最低和最高范围内的价格运动的整个周期。当然，也有半周期的，比如说找到最大值。还有来自上方的循环。换句话说，时间上的市场就像一个嵌套的娃娃:)))。

如果NS只在这些时区工作，我想它会完成任务。

与这些周期相联系的渠道战略是有效的。而我的状态证明了这一点。到目前为止：））））。

我知道，但这太牵强了......我不知道该把它们附在什么上面，比如说芭蕉。我也要试试，我想我已经知道怎么做了。

甚至我给你的量子和经理的书中也说，不要试图自己做所有的事情，这样会有生命危险。这本书是为开发团队准备的，我不能承诺什么。

但我们是这里最聪明的人，是的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

是的，但这有点复杂......NS本身就吃掉了我一半的大脑，我必须考虑把它们放在哪里，就像一个芭蕉。我也要尝试一下通道器，我想我已经知道怎么做了。

自然，在临时渠道找到现金更快。

但是，对于NS来说，这是一个遗憾--要走的路太长了......哎呀......。是啊...

 
Alexander_K:

当然，在临时渠道，现金更容易找到。

但是，关于NS的事情很遗憾--它一路走来......oy, oy...是啊...

不，不，NS会留下来，没有它怎么行呢 :)

 

我有一个想法，但不知道如何实现它......


1）我们有一个带有市场数据的部分（ODS）。

2）我们有某些市场参数，如宽度、高度、速度等。

3）我们有一个指标，让它成为两条移动平均线。

4）有一个基于（ORD）的理想公平，那些 "理想的交易 "是在此基础上建立的 "理想公平"。

5）有的交易是在平均数的交叉点上进行的（经典）。


目标是找到一个交易，使建立的股票将与步骤4）中的理想股票最大限度地相似，例如，衡量它们之间的相关性。

该算法的本质是，我们应该使用步骤2）中的市场参数 来修正每个蜡烛上的平均周期，以获得最接近理想股本的交易。


我为我不太清楚的陈述道歉，我总是有这样的问题。

简单地说。

在每个蜡烛图 上，根据市场参数（第2点），我们正在寻找这样的平均线时期（第3点，第5点），以便在整个 交易区 获得最大限度的接近理想的股权（第4点）。


谁有想法，应该如何实施？

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