交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1483

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我没有离开过他们。如果新数据不在熟悉的数值范围 内,你就需要它。

这就是离群索居。每个芯片的数量都不同(我从顶部和底部各取1%),例如,从1到2474的数量,我找到顶部的1%,它们开始,例如,从2000开始。 之后,2000以上的一切我都等同于2000。我已经把价格delta削减了0,01000,等等。在新的数据中,我通过训练期间获得的相同水平进行切割。

也就是说,我不需要把所有的功能都带到1.0。

 
elibrarius

这些是离群索居者。它们对于每个单独的特征都是不同的(我从顶部和底部取1%),例如从1到2474的体积,找到最上面的1%,并从2000开始,之后2000以上的所有东西都将等于2000。我已经把价格delta削减了0,01000,等等。在新的数据中,我通过训练期间获得的相同水平进行切割。

也就是说,我不需要把所有的功能都带到1.0。

如果特征本身在意义上是非稳态的。在我看来,任何固定的夹具都是垃圾50/50。如果你切断它们(排放),那么你也应该禁止这些地区的交易。

 

对所有神经网络和随机森林的问题--当你改变经纪人时,你训练的模型表现如何?

最近,在我看来,来自不同经纪公司的数据的差异,在机器学习方面,由于某种原因而增长,尽管在理论上应该是相反的。

也可能是预处理的问题...

 
伊万-内格雷什尼

给所有的神经网络学家和休闲林业工作者一个问题--当你更换经纪人时,你训练的模型有多充分?

对我来说,最近似乎来自不同经纪商的数据的差异,在机器学习方面,由于某种原因正在增长,尽管在理论上应该是相反的。

但也许是由于预处理的原因...

什么经纪商? 在RF经纪商只在交易所有一个相同的报价,讨论其他套件没有意义,那里可能有任何报价。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在俄罗斯,经纪人只在证券交易所有相同的报价,其他的工具包没有意义的讨论,可以有任何报价

而我们所讨论的网站所有者的终端用户中,有多大比例的用户为有正确报价的经纪商工作?
 
伊万-内格雷什尼
在我们引导讨论的网站所有者的终端用户中,有多大比例的人在经纪人那里工作,有正确的报价?

这对我来说其实不是一个问题)在外汇上,所有的报价都是正确的,但都是不同的。他们是正确的,因为不可能证明相反的情况。

我不知道为什么我在这里,为什么我不想让他们失望。那么小的事情呢。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这对我来说其实不是一个问题)在外汇上,所有的报价都是正确的,但都是不同的。他们是正确的,因为几乎不可能证明相反的情况。

当我看mfx时,我没有看到任何差异,至少在测试器中的m15时间范围内。那么,什么是小事。
比较起来很有意思,我可以尝试使用市场上的一些文章或专家顾问的例子吗?
 
伊万-内格雷什尼
我们正在讨论的网站所有者的终端用户中,与经纪人合作的正确报价的比例是多少?

假设外汇是一个分散的市场,每个经纪人都有自己的报价提供者,为了给交易者提供足够的价格,有一个tick过滤过程。

如果你想进行外汇交易,你必须通过论坛寻找关于 "过滤器"、"过滤"、"刻度 "的管理信息。,"过滤","滴答",在这里,它是

https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124

即所有经纪商总是有正确的报价,但你的TS看错了))))。

Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")
Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")
  • 2006.12.18
  • www.mql5.com
Информация - самый ценный продукт, который может быть... Для форекса корректная база данных решает всё...
 
伊戈尔-马卡努

我们认为,外汇是一个分散的市场,每个经纪商都有自己的报价供应商,为了给交易者提供足够的价格,需要进行勾选过滤。

如果你不知道两者之间的区别,你可能会对价格的差异感到惊讶,如果你不知道两者之间的区别。,"过滤","滴答",在这里,它是

https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124

也就是说,所有的经纪人都有正确的报价,而你的TS却看错了))))。

正确的意思是一样的--证券交易所,是集中式的,请至少读上一层,而不是只读最后一句话--它说讨论DC的分散式报价没有意义。

而你,你是否准备只讨论行政和法律方面,以及谁看哪里,或者你有自己的MO模型,并能在本质上回答--他们对报价的波动有反应吗?

 
伊万-内格雷什尼

正确的我的意思是一样的--证券交易所的报价,是集中式的,请至少读上一层,而不是只读最后一句话--那里说的是,来自DC的分散式报价,讨论起来没有意义。

而你,你是否准备只讨论行政和法律方面的问题,以及谁看哪里,或者有自己的MO模型,并能在实质上回答--他们是否对报价的波动有反应?

你想要一个噱头吗。

我以前的输入是与引号无关的,因为像我们很多人一样,我总是在结果窗口中取数据的差值。当你在一个小窗口中取差值时,通常这个差值总是一样的,指标本身的值并没有起到特别的作用,但有一次我在做分录时犯了一个错误,显示的结果比常规的差值好得多,但分录本身对报价变得非常敏感。我试图在我的家用电脑上训练和准备TS,机器人在UPU上 交易,我开始注意到信号完全不同,发送到网上的值也与训练中的不同。好吧,比如说两周前,经纪人把一个酒吧的交易量改变了一个单位,作为一个例子。现在说说要点。

采取从某一日期开始计算的AD。在计算开始时,比如说在计算开始后的1-2天,值得改变任何一个柱状体的体积。只要有一个柱子和一个成交量的变化,最后的结果,也就是在当前的时间里,数字上会有相当大的不同。这时我才明白了这个诀窍,经纪人是如何把机器人扔进沟里的。如果你手动交易或使用图形分析,这种变化不会被注意到,但对于交易机器人来说,它将是非常重要的。现在我全面检查所有的参数。或制作独立于报价的条目....