Video created by National Research University Higher School of Economics for the course "Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии". Дорогие слушатели! Вторая неделя нашего курса посвящена изучению активных и пассивных портфельных ...
Известная статья о доходности высокочастотных трейдеров в последнее время привлекает изрядное внимание средств массовой информации. Среди авторов статьи - Андрей Кириленко (Andrei Kirilenko) из Комиссии по фьючерсной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), который при изучении «мгновенного обвала 2010 года» применял...
When carrying out an algorithmic trading strategy it is tempting to consider the annualised return as the most useful performance metric. However, there are many flaws with using this measure in isolation. The calculation of returns for certain strategies is not completely straightforward. This is especially true for strategies that aren't...
Sharpe ratio is the ratio of the excess expected return of an investment (over risk-free rate) per unit of volatility or standard deviation. It is a measure for calculating risk-adjusted return.
听着，维基百科不能代替WO，维基百科没有考虑到实践中发生的全部情况，即股权长度/PnL可以是任何长度，维基百科暗示你只测量一年以上，没有其他方式，其中有一个明确的每日回返者数量。
在此，http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html，例如，阅读。
事实上，任何至少做过一次实验室的人都应该知道SR配给的情况。
这位用户提出的观点可以在这里的4分30秒的视频中看到 -https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
你知道如何使用搜索引擎是件好事。https://smart-lab.ru/blog/267416.php
只是坐在那里看外汇，对上面的帖子印象深刻。特别是关于夏普比率超过3。
是的，创建一个HFT策略当然是可能的，我在某个主题中展示了其盈利能力......
但
一旦传播出现，一切都会变得破败不堪。
另一方面，当你减少交易数量时，它也变成了一个好的策略，但同样，BUT...
哦，这些外汇走势的滑点，即那些开盘正确的玩家又被夏普比率杀死了 ...
总之，我甚至不知道一个人怎么能得到这么高的系数......
实际上，关于HFT和夏普指数之间的关系，我发现这篇旧文章http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73
根据这篇文章，在3万多个账户中，只有31个符合这种描述。但这些交易员在市场上占主导地位，占据了总交易量的47%，在近75%的卖出/买入合约中出现在一个或两个交易方。而且，他们以最小的方向性行动做到这一点：平均每天的投资组合只占交易量的2%，而平均HFT交易商的隔夜投资组合总是零。
...
HFT交易员获得的回报高于他们承担的风险部分的平均水平。一般来说，对每一种类型的交易商来说都是如此。一般来说，HFTs的平均夏普比率，换算成一年是9.2。对于子类别：激进的HFT交易者（8.46）显示出最低的风险调整后的回报，而被动的HFT交易者表现稍好（8.56），混合公司取得最好的结果（10.46）。差距很大，所有HFT交易者的四分位数纬度为2.23至13.89。尽管如此，即使HFT的回报/风险较低，也比标准普尔500指数的夏普比率（0.31）高七倍。
重新取样--作为证伪SR算法的明确方式
让我们迅速改变算法，以免有人通知))))。
IMHO--对投资组合更有利的东西，对个人的TS可能不那么有利。通常情况下，TS有明确定义的 "交易结束 "的时刻，通过它来计算夏普。在投资组合和资产中，没有这样明确的要点，所以可以任意选择，不受这种任意性的影响。
你可以在这里的4分30秒的视频中看到这位用户指的是什么 -https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
因此，pantural是对的，将利润与标准偏差的比率乘以一年中的天数的根。
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
所以pantural是对的，你应该把利润与标准差的比率乘以一年中的天数的根。
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
你所说的更准确地称为 "年化夏普"，而 "夏普比率 "的计算方式与现在MT的计算方式完全相同。
对于策略业绩的衡量，作为一个行业标准，"夏普比率 "通常被引用为 "年化夏普"，它是根据衡量回报的交易期来计算的。
IMHO - 对投资组合更有利的东西可能对个人的TS更不利。通常情况下，一个TS有明确定义的 "交易结束 "时刻，用来计算夏普。投资组合和资产没有这样明确的要点，所以可以任意选择，不受这种任意性的影响。
你在那里计算的是什么组合？它是基于投机性的市场价格吗？你必须思考一次发行人的报表，将净资产与股票数量的比率（账面价值）与市场投机价值进行比较。在计算各种比率时，出于某种原因，没有人考虑股票的账面价值，而它是计算风险的基础--如果投机价格在账面价值附近交易--就有增长潜力。如果它被高估了--这样的股票应该被折价，但我们再次看一下报告的动态--如果发行人从普通活动中获得收益，而不是从财务活动中获得收益，那就见鬼去吧，这样的股票可以持有一段时间。你应该采取平衡价格并在交易工具的图表上找到它--在那里放一条水平线 并决定股票投机价格的增长/下降潜力。你在垃圾中挖掘（在投机性报价的历史中，甚至由你的经纪人为你调整），想把 "g "作为圣杯。他们一致认为，只有通过对交易工具对某些指标的敏感性进行基本分析，才能预测这些增长或下降的非常预期。六个月过去了，他们还在往一些脚手架和预测器上浇水，但他们的脸还在变化，而小车还在拐弯处的河岸边倒立着，车轮被换掉了......。在那里。我很失望。
一个好的EA只有一个指标：它有赚有赔。如果它两者都不做，那就是一个坏的EA。如果你打开图表，你看到的完全是垃圾，这就是你想教给你的EA的东西？我想过来，用警棍驱散所有的人)))))。
你应该为每个EA配备一个头。优化永远是多余的。
你所说的更准确的说法是 "年化夏普"，而 "夏普比率 "与现在MT的情况完全一样。
对于策略绩效的衡量，作为一个行业标准，"夏普比率 "通常被引用为 "年化夏普"，它是根据衡量回报的交易期来计算的。
我不会说 "完全一样"，这个公式是正确的，但它不应该以交易为基础计算，而是以每日（每小时等）的回报为基础。否则，我们可以根据这个系数的值来比较策略的性能，如果这个数字是用交易来计算的，而且它们的数量明显不同，这并不重要，例如一个策略的夏普值是0.01，另一个策略的夏普值是5，这并不清楚，哪个更好或更差，只有符号（高于或低于零夏普值）才重要。）
因此，尽管pantural并不完全是在谈论经典的夏普比率，但他仍然提出了一个关于它的重要问题。但我不喜欢用夏普比率，我更喜欢用利润与最大跌幅的比率，作为衡量策略表现的标准。