交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 114

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Dr.Trader:
我是手动操作的，我只是在一个循环中创建模型。
你能告诉我如何用代码在一个循环中创建模型吗？
 

创建一个委员会，并进行测试。

library(randomForest)

data(iris)

totalModels <- 100

trainSample <- sample(1:nrow(iris), round(nrow(iris)*2/3))
validationSample <- setdiff(1:nrow(iris), trainSample)

#train
modelVector <- c()
for(i in 1:totalModels){
        modelVector[[i]] <- randomForest(x=iris[trainSample, 1:(ncol(iris)-1)], y=iris[trainSample, ncol(iris)])
}

#validate
predictionMatrix <- matrix(NA, ncol=length(validationSample), nrow=0)
for(i in 1:totalModels){
        prediction <- predict(object = modelVector[[i]], newdata = iris[validationSample, 1:(ncol(iris)-1)])
        predictionMatrix <- rbind(predictionMatrix, prediction)
}
finalPrediction <-c()
for(i in 1:length(validationSample)){
        finalPrediction <- c(finalPrediction, names(sort(table(predictionMatrix[,i]), decreasing=TRUE)[1]))
}
"Accuracy:"
mean(finalPrediction == as.numeric(iris[validationSample, ncol(iris)]))

有一个问题是，原来的班级是因子型的，矩阵中的结果被转换为相应的因子序数。所以在最后，比较要通过as.numberic()。

为了让所有的因素都能正常工作，我们需要把predictionMatrix创建为data.frame，但之后我的rbind函数出现了故障，我需要改变一些其他的东西，我不明白哪里出了问题。

 
Dr.Trader:

成立一个委员会，并进行测试。

谢谢你

 

好吧，为了继续这个主题，先前的信号原来是相当有利可图的。然而并没有多少利润，但最后买入的序列，蓝点，网络承认为 "我不知道"，这表明它可能是盈利的，但也许不是，至少这两个模型有分歧。因此，我们什么都不做，继续监测量....。

我在BU上有一个投降，你可以看到....只是为了维生素，所以没有冒任何风险，转换为CU，但正如他们所说，你把CU，你得到CU。法律的作用...

 
Mihail Marchukajtes:

好吧，为了继续这个主题，先前的信号原来是相当有利可图的。然而获利的并不多，但最后买入的序列，蓝点，网络认可为 "我不知道"，这表明它可能获利，但也可能不获利，至少这两个模型已经出现分歧。因此，我们什么都不做，继续监测量....。

我在BU上有一个投降，你可以看到....只是为了维生素，所以没有冒任何风险，转换为CU，但正如他们所说，你把CU，你得到CU。法律的作用...

以及周五的交易算法 是如何运作的？

 
Dr.Trader:

创建一个委员会，并进行测试。

有一个问题是，原来的班级是因子型的，矩阵中的结果被转换为相应的因子序数。所以在最后，比较要通过as.numberic()。

我需要将predictionMatrix创建为data.frame，以使其与因子正常工作，但之后我的rbind函数给出了虚值，我需要改变其他东西，我还没有弄清楚哪里出了问题。

谢谢你提供的有用的代码。
 

告诉我...如果你通过你的机器学习运行这些数据 ...你能发现什么？

ǞǞǞ
尾随止损崛起
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-40-5
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2
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8
-64
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9
-1499126
10
-32
-
10


#- 交易号码，SL- 止损大小，trailing stop - 移动止损，红色 - 以损失收盘，绿色 - 以利润收盘，破折号 - 以止损收盘。

上升 - 可能采取的运动量，0 - 没有运动量（在此交易中可能获得的利润）。所有的规定都是以点为单位...

没有获利。


如果有人知道通过MatLab或Statistica运行这三个变量-曲线-可能会收到什么数据？

 
伊图姆。

告诉我...如果你通过你的机器学习运行这些数据 ...你能发现什么？

可以获得什么样的数据？

这个问题不正确，问题是你想从数据中得到什么？

你的问题的答案是什么？

 
mytarmailS:

这个问题问得不对，问题是你想从数据中得到什么？

你的问题的答案是没有。

  • 我想得到这些变量的关系（如果有一个趋势），如果它们之间有关联性。
  • 缩水在多大程度上影响了未来的运动（恢复）？
  • 我需要能最大限度地显示-预测未来趋势的指标。
 
伊图姆。
  • 我想得到这些变量的关系（是否有一个趋势），它们之间是否有关联性。
  • 缩减的程度影响到未来的运动（恢复）。
  • 我需要能最大限度地揭示-预测进一步趋势的指标。

1）我们可以建立一个相关的矩阵

2）可能需要在缩减和未来运动之间建立一种关系

3）建立一个预测趋势的模型，看看其中的变量的重要性

p.s. 不要要求我为你做...从你的问题的模糊性来看，你对机器学习并不熟悉，所以我建议你在谷歌上学习一些你上面引用的程序，或者进入编程。

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