文章 "针对交易的组合数学和概率论（第四部分）：伯努利（Bernoulli）逻辑"

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在本文中，我决定重点阐述著名的伯努利（Bernoulli）规划案，并展示如何用它来描述与交易相关的数据数组。 所有这些将被用来创建一个自适应的交易系统。 我们还将寻找一个更通用的算法，一个特例是伯努利公式，并查找能够运用它的应用。

如果我们研究运用数学语言来描述交易历史和回测的可能性分析，首先我们需要理解这种分析的目的和可能的结果。 这样的分析有什么附加值吗？ 事实上，不可能马上给出一个明确的答案。 但有一个答案，它可以逐渐推导出简单而有效的解决方案。 然而，我们应该先深入了解更多细节。 鉴于之前文章的经验，我对以下问题感兴趣：

1. 有没有可能将任何策略简化为交易的分形描述？
2. 如果可能，它在哪里能发挥作用？
3. 如果并非总是可能，那么可还原性的条件是什么？
4. 如果满足简化条件，则开发简化算法
5. 考虑其它选择来描述策略。 普适

所有这些问题的答案如下。 可以将一些策略简化为分形描述。 我已经开发出这个算法，我将进一步讲述它。 它也适用于其它用途，因为它是一种通用分形。 现在，我们来研究并尝试回答以下问题：用随机数和概率论的语言来说，交易历史是什么？ 答案很简单：它是一组孤立的实体或向量，它们在一定时间段内的发生具有一定的概率和时间利用因子。 这样的每个实体的主要特征是其发生的概率。 时间利用因子是一个辅助值，有助于判定有多少可用时间来进行交易。 下图可能有助于理解这个想法：

作者：Evgeniy Ilin