回测时基于“每一订单号”和“每个点基于实时点”为什么结果有很大差异？

[Blur Darkness]

相同策略在同一个时间区间测试，结果一个赚一个亏，这是为什么呢？

有没有高手出来帮助解答一下啊，多谢！

[Wen Tao Xiong]

基于实时点，是交易商服务器下载的真实tick数据，这个更有参考价值；

每次报价，是模拟数据，非真实交易数据；

[Blur Darkness]

Wen Tao Xiong #:

基于实时点，是交易商服务器下载的真实tick数据，这个更有参考价值；

每次报价，是模拟数据，非真实交易数据；

但是这个模拟的机制是什么呢，为啥会有差异呢？

[Ping You Jiang]

Blur Darkness #:

但是这个模拟的机制是什么呢，为啥会有差异呢？

每一订单号是根据k线的高开低收价格模拟出11个点，涵盖了价格主要变化方式（参考MQL5的文档介绍），但实时点是交易商完全真实的数据，M1的k线可能包含几百条交易，精度更细，会导致更容易触发到止盈止损。

[Blur Darkness]

Ping You Jiang #:

每一订单号是根据k线的高开低收价格模拟出11个点，涵盖了价格主要变化方式（参考MQL5的文档介绍），但实时点是交易商完全真实的数据，M1的k线可能包含几百条交易，精度更细，会导致更容易触发到止盈止损。

您这个解释应该是最准确的。