K线时间的划分，对自动交易（或对交易系统的趋势分析）究竟有多大影响？
以前记得有一本入门必读书《蜡烛图技术分析》，当时认为很不错，后来发现因为时区不同，不同经纪商的K线图是高开低收是有差异的，那么以K线形态做为交易条件加以量化，显然有失偏颇。
当然了，如果以指标进行量化判断趋势，基本可以忽略掉这个问题。
以前记得有一本入门必读书《蜡烛图技术分析》，当时认为很不错，后来发现因为时区不同，不同经纪商的K线图是高开低收是有差异的，那么以K线形态做为交易条件加以量化，显然有失偏颇。
当然了，如果以指标进行量化判断趋势，基本可以忽略掉这个问题。
不同平台的GMT时区不同，导致K线形态不同，进用K线价格计算而来指标（如均线，macd等等）的也会不同。
因此，常常会发现同一个EA在不同平台（GMT不同）上运行结果相差很大，需要针对平台做参数适当的优化。
如果要避免这个问题，可以参考Renko图，与时间无关，单纯的只考虑价格波动区间而。
不同平台的GMT时区不同，导致K线形态不同，进用K线价格计算而来指标（如均线，macd等等）的也会不同。
因此，常常会发现同一个EA在不同平台（GMT不同）上运行结果相差很大，需要针对平台做参数适当的优化。
如果要避免这个问题，可以参考Renko图，与时间无关，单纯的只考虑价格波动区间而。
问题是Renko并非当前的主流，各类软件中都还没有引入这个，如果自定义，结果要么属于剑走偏锋要么属于不能与软件很好融合。因此，想引入Renko图形，还不如琢磨怎么修改K线时间的划分了。
Renko代码库已经有了，非常完善：https://www.mql5.com/en/code/20254
K线的时间你肯定是无法修改的，不过可以用M1的数据加上一个时间偏移构造出绝对时间的K线，但是这事存在很大困难，同一个平台夏令时和冬令时的GMT不一样，更别说不同平台了，
还有同一个平台每年冬令时切换到夏令时的时间是平台自己设定的，每年并不固定，所以面对M1历史数据的时间偏移问题就不好解决。
- www.mql5.com
至于 Renko代码库，我看我还是算了，交易者不想也不可能成为顶级程序员，
这是MT4/5的官网论坛，问题呈现后，还是寄希望软件本身能有朝一日予以解决。
同样服务器时间的平台，用同一ea同样的设置，进行测试20090101~20210725的时间段的黄金(XAUUSD GOLD)交易，资金曲线变化结果如下
每日第一根H4只有3个小时的平台的测试结果见: 1-3 - 20090101-20210724.jpg
每日第一根H4十足4个小时的平台的测试结果见: 1-4 - 20090101-20210724.jpg
以上两个平台的日K线，均属于完整包含每日开盘到每日收盘的全部交易数据，可时间久了结果大相近庭。
若平台的日K线也属于时间错位的情况，测试结果会让人更是惊奇。
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K线、均线是自动交易或交易系统趋势分析的最核心的依据，是量化的最最基本数据依据，这一说法，我想没人反对吧。
H1以及H1以下周期的K线、均线，抛开点差和滑点因素外，无论哪个经纪商平台，同一品种，数据基本是一致的，也就是说，与交易经历的实际时间和实际波动过程是一致的。若你的自动交易EA或你的交易系统，用到的最大图表周期仅为H1，那么可以肯定地说，除开策略有好有坏有对有错之外，所有的量化依据基本都是一致的，也都是说与实际交易过程的数据是相吻合的。
但若用到的最大周期不只是H1，用到H4或用到D1甚至W1，那么问题就来了，究竟哪个平台的K线时间划分是可信的呢？
我就国际黄金和原油为例，来作一下探讨：
1、日K线，顾名思义，肯定是该品每日从开盘到收盘的所有交易过程和数据，都在这一根日K线之列，如果拆分成两根日K线，或者搀和到另一个交易日了，肯定是对交易过程的一个歪曲，数据是错误的。
2、只要保证该品每日从开盘到收盘的所有交易过程和数据，都在这一根日K线之内，周K线也自然就是正确反映了这一周的开盘收盘最高最低等各个过程。
3、H4的K线，黄金原油每日交易时间是23个小时，究竟是当日第一根H4只有3小时呢，还是当日最后一根H4只有3小时呢，个人觉得按照交易的时间顺序，应该当日的最后一根H4只交易了3小时，这样划分更符合实际更符合事理。
如果，我的上述分析不是错的， 同理，24小时连续交易的货币对，也应该是公共假日之后的开盘起始时间，作为当日K线的显示起始时间才是正确的了。
如果，我的上述分析不是错的，那么，进一步的问题是，可以用于正确分析和量化依据的经纪商平台，就相对局限了。毕竟MT4/MT5对于各个交易品种的K线的时间划分，相对于交易者来说，是没有灵活自主划分的选择权的，必须服从经纪商平台服务器时间和其对K线时间的固定划分，而不同时区的经纪商平台导致K线时间划分各不一样，五花八门，一周出现6根日K线的情况，比比皆是，即反映的是一周工作了6个交易日，貌似......严重歪曲了交易日志。 既然这样，用这些数据作为量化依据，务必导致自动交易和交易系统就有点抓阄的感觉了，也许撞对了，但肯定90%的都不会撞对......
就目前来看，MT5没有这方面的改进———针对不同交易品种，按 各品种开始报价的起始时间，作为依据来统一该品种的K线时间划分。所以，我又感觉，我上述的所有分析都是错的，都属于杞人忧天了。也因此，我，处于迷茫中......
望请各路交易高手，给点意见，盼。
谢谢！