文章 "实用且奇特的自动交易技术"

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在本文中，我将演示一些非常有趣且实用的自动交易技术。 其中一些可能您很熟悉。 我将尝试覆盖最有趣的方法，并解释为什么它们值得使用。 此外，我将展示这些技术在实战中的适用性。 我们将创建智能交易系统，并依据历史报价来测试全部所述技术。

实际上，该技术不仅可用在马丁格尔之中，而且可以用在具有足够高频的任何其他交易策略当中。 在此示例中，我将利用基于余额回撤的量具。 因为考虑与余额有关的所有事情都更容易。 我们把余额表分为上升和下降部分。 两个相邻的区段形成一个半波。 随着交易数量趋于无限，半波的数量亦趋于无限。 有限的样本就足以让我们在运用马丁格尔时略有盈利。 下图说明了这个思路：

该图示意已形成的半波，和刚刚开始的半波。 任何余额图都是由这样的半波构成。 这些半波的大小会持续波动，我们可以始终在图表上区分这些半波的分组。 这些半波的大小，在一个波中越小，而在另一个波中越大。 因此，通过逐渐降低手数，我们可以等待，知道当前分组里出现严重回撤的半波。 鉴于在系列中此种严重回撤的数量很少，因此这将增加波浪分组的总体平均量具，结果就是，原始测试的相应性能变量也应增加。

为了实现，我们需要为马丁格尔增添两个额外的输入参数：

• { DealsMinusToBreak } - 前一个周期的亏损交易数量，达到该数量时应将周期的起始手数重置为起始值
• { LotDecrease } - 当交易历史中出现新周期时，降低周期起始手数的步长

这两个参数允许我们为安全的半波分组增加手数；为危险的半波分组减少手数；从理论上讲，应能增加上述性能量具。

作者：Evgeniy Ilin