从程序员到交易员之路 - 页 2

[huangyunyan]

Xi Kun Yang:

确实，过度优化不会带来什么好的结果，而不优化同样也不会带来什么好的结果，这个度就很难把握了。

说到底，交易不仅是个概率游戏，同时也是个心理游戏，资金分配的游戏。

不能只钻研概率方面的东西，而忽略了其他方面的东西。

本质上不管是机器交易还是人工交易，交易思路上总会有死穴的。

只有对交易系统非常了解，优点缺点都很清楚，才能用起来得心应手，遇到不顺利的时候也才能知道怎么办。

个人的粗浅理解是这样的，EA的优化并不是完全不可取，要一次性编写出一个完美的EA，挂上去就能赚钱，这样的好事可能只能在梦里才能遇到。

优化EA首先的目的要清晰，是想把参数调整很好，然后找出一个看过去统计数字很完美的呢？ 还是从EA上总结这个策略体现出的是哪一种交易逻辑？交易逻辑是否有可问题？我觉得只有交易逻辑对了，才不至于南辕北辙。

我有一个亲身经历，我们知道交易有不同的周期，大周期和小周期存在必然的逻辑关系，当我把小周期的方向和大周期协同共振时，赢面会大一些，这是我当时的理解，但对不对不好说，我当时就按照这个思路加了一个过滤，测试不同品种下来，这样的过滤是有改善的，通过认知和实际检验，再修改提高自己的认知，这才是我们能够去萃取的东西。

如果没有深刻理解EA所代表意义而进行曲线拟合的优化是有害无益的。

[Xi Kun Yang]

huangyunyan:

个人的粗浅理解是这样的，EA的优化并不是完全不可取，要一次性编写出一个完美的EA，挂上去就能赚钱，这样的好事可能只能在梦里才能遇到。

优化EA首先的目的要清晰，是想把参数调整很好，然后找出一个看过去统计数字很完美的呢？ 还是从EA上总结这个策略体现出的是哪一种交易逻辑？交易逻辑是否有可问题？我觉得只有交易逻辑对了，才不至于南辕北辙。

我有一个亲身经历，我们知道交易有不同的周期，大周期和小周期存在必然的逻辑关系，当我把小周期的方向和大周期协同共振时，赢面会大一些，这是我当时的理解，但对不对不好说，我当时就按照这个思路加了一个过滤，测试不同品种下来，这样的过滤是有改善的，通过认知和实际检验，再修改提高自己的认知，这才是我们能够去萃取的东西。

如果没有深刻理解EA所代表意义而进行曲线拟合的优化是有害无益的。

是啊，理解ea背后的策略逻辑是首要的，优化的话肯定会有效果，优化到什么程度就不好把握了。

我一直有一个怀疑，就是通过历史数据来做优化有没有效果。

历史数据的细度肯定做不到完全的还原真实的历史，数据是不是完整，干净，都会影响测试的结果。

历史数据能不能反映真实市场的点差，卡盘情况，真实的平台小动作，这些也都会影响历史测试和实盘的差距。

所以，我觉得真要想开发ea的话，不如早点挂到实盘上，用实盘的数据来做优化的参考。