文章 "预测时间序列(第 2 部分):最小二乘支持向量机(LS-SVM)"

 

新文章 预测时间序列(第 2 部分):最小二乘支持向量机(LS-SVM)已发布:

本文交流的是基于支持向量法,预测时间序列算法的理论和实际应用。 它还提议采用 MQL 来实现,并提供了测试指标和智能交易系统。 该技术尚未在 MQL 中实现。 但是首先,我们必须了解相关的数学知识。

我们运行一遍测试。

EA LSSVMbot Report on XAUUSD D1, 2017-2020

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性能并不是很令人惊奇,但基本上,该系统可以运行。 日期范围标记在报告图表上,从中获取训练数据,以便找到最佳的 “gamma” 和 “sigma”(以绿色突出显示),这些范围在测试器中以训练模式定义(以黄色突出显示),以及 EA 在未知数据上进行交易的范围(以粉色突出显示)。

解释预测和围绕该预测构建交易策略的方式可以不同。 特别是,在我们的测试 EA 中,有一个输入 PreviousTargetCheck(默认为 false)。 若启用它,将用另一套策略执行基于预测的交易:业务方向由最新预测相对于前一个预测的位置判定。 还有其他一些进一步的构想,则是尝试其他设置,例如 SOM 集簇,根据预测的走势强度更改手数大小,重新填充等。

作者:Stanislav Korotky