文章 "连续前行优化 (第四部分): 优化管理器（自动优化器）" 新评论 MetaQuotes 2020.06.11 07:32 新文章 连续前行优化 (第四部分): 优化管理器（自动优化器）已发布： 本文主要目的在于阐述运用我们的应用程序进行操控的机制及其能力。 因此，本文可视为有关如何运用该应用程序的指南。 它涵盖了所有可能的陷阱，以及应用程序用法的细节。 为继续分析所创建程序，我们首先需要定义该项目的初衷。 我们决定在交易中运用科学的方法，并着手创建清晰的程序化交易算法（无论我们与何种类型的机器人打交道，基于指标亦或是应用模糊逻辑和神经网络 — 所有这些都是执行特定任务的编程算法）。 因此，选择优化结果的方式也应形式化。 换言之，如果在交易过程中拒绝采用随机性，那么准备交易的过程也应该是自动化的。 否则，我们可以随机地选择自己喜欢的结果，这比系统交易更接近直觉。 这一思路是鼓励我创建此应用程序的第一个动机。 下一个则是能够利用优化来测试算法 — 运用下图所示的连续前行优化。 连续前行优化在给定的时间区间内，轮流在历史（黄色）和前向验证（绿色）优化过程之间交替。 假设您拥有 10 年的历史数据。 我们确定优化区间应等于 1 年的间隔，而前向验证间隔则由 1 个季度（或 3 个月）组成。 作为结果，我们的间隔时间等于 1.25 年（1 年+ 1 个季度），这包含了一个优化通关测试 + 一个前向验证测试。 在图例中，每行代表该时间间隔。 作者：Andrey Azatskiy 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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本文主要目的在于阐述运用我们的应用程序进行操控的机制及其能力。 因此，本文可视为有关如何运用该应用程序的指南。 它涵盖了所有可能的陷阱，以及应用程序用法的细节。
为继续分析所创建程序，我们首先需要定义该项目的初衷。 我们决定在交易中运用科学的方法，并着手创建清晰的程序化交易算法（无论我们与何种类型的机器人打交道，基于指标亦或是应用模糊逻辑和神经网络 — 所有这些都是执行特定任务的编程算法）。 因此，选择优化结果的方式也应形式化。 换言之，如果在交易过程中拒绝采用随机性，那么准备交易的过程也应该是自动化的。 否则，我们可以随机地选择自己喜欢的结果，这比系统交易更接近直觉。 这一思路是鼓励我创建此应用程序的第一个动机。 下一个则是能够利用优化来测试算法 — 运用下图所示的连续前行优化。
连续前行优化在给定的时间区间内，轮流在历史（黄色）和前向验证（绿色）优化过程之间交替。 假设您拥有 10 年的历史数据。 我们确定优化区间应等于 1 年的间隔，而前向验证间隔则由 1 个季度（或 3 个月）组成。 作为结果，我们的间隔时间等于 1.25 年（1 年+ 1 个季度），这包含了一个优化通关测试 + 一个前向验证测试。 在图例中，每行代表该时间间隔。作者：Andrey Azatskiy