【探讨】能否会出现超级马丁策略？ - 页 2 123456 新评论 Ziheng Zhuang 2019.03.19 13:11 #11 马丁是可以搞的，顺势加仓，逆势也加仓。 具体设计起来比较复杂。 Shao Chen 2019.03.20 00:41 #12 我要问一个比较尖锐的问题了：交易的本质是什么？ 是概率，如果你的交易模型在概率上占优势，需要马丁吗？ 举个简单的例子：如果抛硬币，正面你赚100，反面你亏50，那么有必要亏了50下把100的下注吗？如果你手里面有1000元，这样下注是有可能输完的。 这个问题凯利公式已经给出了答案，合理的单次下注额应该是：1000X（0.5X2-0.5）/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元，这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利 赌场中百家乐的概率优势是2.5%，赌徒在面临这样的概率劣势情形下，1000元玩300把，最后会只剩下0.5元钱，计算公式如下 1000X（0.975^300）=0.50278778,可怕吗？很可怕，所以赌场从来都不怕你赢钱，只怕你不来，大客户直升飞机接送。 所以做交易一开始投资者就处于劣势地位，手续费和点差库存就够干死绝大部人了，你还想着用什么马丁策略？这样的思路非常害人，背离了概率取胜的初衷。 结论：投机市场绝非儿戏，需要严谨专业的态度，在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统，做好资金管理，才能长久活下去，活下去了才有更多的机会，远离马丁系统。 Ke Zhao 2019.03.20 06:04 #13 Shaofei Chen: 我要问一个比较尖锐的问题了：交易的本质是什么？ 是概率，如果你的交易模型在概率上占优势，需要马丁吗？ 举个简单的例子：如果抛硬币，正面你赚100，反面你亏50，那么有必要亏了50下把100的下注吗？如果你手里面有1000元，这样下注是有可能输完的。 这个问题凯利公式已经给出了答案，合理的单次下注额应该是：1000X（0.5X2-0.5）/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元，这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利 赌场中百家乐的概率优势是2.5%，赌徒在面临这样的概率劣势情形下，1000元玩300把，最后会只剩下0.5元钱，计算公式如下 1000X（0.975^300）=0.50278778,可怕吗？很可怕，所以赌场从来都不怕你赢钱，只怕你不来，大客户直升飞机接送。 所以做交易一开始投资者就处于劣势地位，手续费和点差库存就够干死绝大部人了，你还想着用什么马丁策略？这样的思路非常害人，背离了概率取胜的初衷。 结论：投机市场绝非儿戏，需要严谨专业的态度，在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统，做好资金管理，才能长久活下去，活下去了才有更多的机会，远离马丁系统。说的很好，我一直在用马丁，靠仓位控制和止损在做震荡区间的交易，您说的概率策略也在研究中，目前也已经开始实盘测试 Ke Zhao 2019.03.20 06:04 #14 Ziheng Zhuang: 马丁是可以搞的，顺势加仓，逆势也加仓。 具体设计起来比较复杂。有好的思路框架吗？ [删除] 2019.03.27 05:42 #15 我们就有一款多空货币对组合的插件 收益率不错 但不是是那种马丁 Shaoting He 2019.03.27 07:11 #16 我设计了一套EA，4小时趋势+马丁，非常暴力。 Pengfei Wang 2019.03.28 11:59 #17 Xiangdong Guo: 正反马丁对冲策略多年以前就实测过了，结局依然是亏损。 由于存在交易成本，一旦下单便产生了不可逆亏损，所以无论正反马丁，只要手数加大，不可逆亏损随之扩大，同时可用保证金急剧减少，结果就是比单向马丁爆仓更快。 你的第一条，用于对冲的反马丁，如果手数小于或等于正马丁手数，那么它的盈利永远也无法弥补亏损；如果手数大于正马丁，那么行情回调正马丁退出时，原来的反马丁成为新的亏损源，恶性循环。。。 第二条，历史证明，用菲波纳奇级数作为回调依据就是笑话，不信的话可以自己随便定义一组不等距或等距级数，譬如 15%，35%，50%，85% 啥的，你会发现好像效果差不多，背后隐藏的实际含义就是逗你玩，哈哈。。。 第三条，若想利用回调冲抵亏损，手数需要几何指数增加，这不原本就是马丁被人唾弃的病根吗？ 第四条，又回到赌趋势的老路上了，结果就是再次扑街！半夜睡醒就想，没事就想，会想出来的！我就是这样操作的！ [删除] 2019.03.29 06:48 #18 智汇圈跟单社区有一个信号“黑夜黎明”，请问该信号在MQL5上吗？这个信号是马丁信号，哪位大神如知道告知一下，谢谢 Shaoting He 2019.03.29 07:29 #19 Ke Zhao: 在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇，那就是马丁格尔。逆势加仓，博取回调利润，有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓，大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略？今天来详细分析一下。 之前笔者讲述了马丁格尔的原理，其实还有一种反马丁策略，就是顺势加仓。即一单位赌注开始，每次赢钱以后就讲赌注加倍，如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险，增加的赌注来自于赢钱的基础，相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些，然而弊端也很明显，加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。 把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易，而是让其与马丁相结合，来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略？首先我们要控制马丁的进场位置，即可能存在的震荡的开端，什么时候回调的概率大什么时候马丁进场，加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率，而要选择斐波那契动态方式加仓。 大概思路整理如下： 第一，仓位上可以选择先过滤一段趋势，即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空，同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。 第二，采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率，以保证可以尽快出场，避免长期持仓逆势浮亏。 第三，用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸，以控制净手数来控制整个账户的风险。 第四，止损机制，就算加入了反马丁，但主要引导还是通过马丁来实现，因此当出现趋势单边行情，要及时终止马丁的头寸，即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位，让反马丁成为利润基础，趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。 笔者相信通过以上四种方式，经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比，但最少不会让马丁成为爆仓的源头。马丁用好了，威力巨大。 Zhiqiang Zhu 2019.03.30 03:57 #20 Ke Zhao: 在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇，那就是马丁格尔。逆势加仓，博取回调利润，有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓，大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略？今天来详细分析一下。 之前笔者讲述了马丁格尔的原理，其实还有一种反马丁策略，就是顺势加仓。即一单位赌注开始，每次赢钱以后就讲赌注加倍，如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险，增加的赌注来自于赢钱的基础，相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些，然而弊端也很明显，加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。 把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易，而是让其与马丁相结合，来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略？首先我们要控制马丁的进场位置，即可能存在的震荡的开端，什么时候回调的概率大什么时候马丁进场，加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率，而要选择斐波那契动态方式加仓。 大概思路整理如下： 第一，仓位上可以选择先过滤一段趋势，即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空，同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。 第二，采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率，以保证可以尽快出场，避免长期持仓逆势浮亏。 第三，用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸，以控制净手数来控制整个账户的风险。 第四，止损机制，就算加入了反马丁，但主要引导还是通过马丁来实现，因此当出现趋势单边行情，要及时终止马丁的头寸，即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位，让反马丁成为利润基础，趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。 笔者相信通过以上四种方式，经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比，但最少不会让马丁成为爆仓的源头。马丁是一条死胡同，走不通的。劝各位别想着怎么让马丁永赚不赔。选择一条正确的策略，可以走向光明，到达胜利的彼岸。比如下面的趋势策略。 想利用马丁策略，实际上就是一种不懂交易逻辑，其他策略都不懂怎么开始的菜鸟而已。 因为马丁就是仓位管理的一种方法而已，根本不涉及交易信号，市场动态的专业技术。总之正因为这些，大家都喜欢，这些大家自然就是些菜鸟而已。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
马丁是可以搞的，顺势加仓，逆势也加仓。
具体设计起来比较复杂。
我要问一个比较尖锐的问题了：交易的本质是什么？ 是概率，如果你的交易模型在概率上占优势，需要马丁吗？
举个简单的例子：如果抛硬币，正面你赚100，反面你亏50，那么有必要亏了50下把100的下注吗？如果你手里面有1000元，这样下注是有可能输完的。
这个问题凯利公式已经给出了答案，合理的单次下注额应该是：1000X（0.5X2-0.5）/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元，这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利
赌场中百家乐的概率优势是2.5%，赌徒在面临这样的概率劣势情形下，1000元玩300把，最后会只剩下0.5元钱，计算公式如下 1000X（0.975^300）=0.50278778,可怕吗？很可怕，所以赌场从来都不怕你赢钱，只怕你不来，大客户直升飞机接送。
所以做交易一开始投资者就处于劣势地位，手续费和点差库存就够干死绝大部人了，你还想着用什么马丁策略？这样的思路非常害人，背离了概率取胜的初衷。
结论：投机市场绝非儿戏，需要严谨专业的态度，在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统，做好资金管理，才能长久活下去，活下去了才有更多的机会，远离马丁系统。
我要问一个比较尖锐的问题了：交易的本质是什么？ 是概率，如果你的交易模型在概率上占优势，需要马丁吗？
举个简单的例子：如果抛硬币，正面你赚100，反面你亏50，那么有必要亏了50下把100的下注吗？如果你手里面有1000元，这样下注是有可能输完的。
这个问题凯利公式已经给出了答案，合理的单次下注额应该是：1000X（0.5X2-0.5）/2=250元 亏掉250过后应该是750X(0.5X2-0.5)/2=187.5元，这个游戏的概率优势是(0.5X2-0.5)/2=25%,反复操作相当暴利
赌场中百家乐的概率优势是2.5%，赌徒在面临这样的概率劣势情形下，1000元玩300把，最后会只剩下0.5元钱，计算公式如下 1000X（0.975^300）=0.50278778,可怕吗？很可怕，所以赌场从来都不怕你赢钱，只怕你不来，大客户直升飞机接送。
所以做交易一开始投资者就处于劣势地位，手续费和点差库存就够干死绝大部人了，你还想着用什么马丁策略？这样的思路非常害人，背离了概率取胜的初衷。
结论：投机市场绝非儿戏，需要严谨专业的态度，在不断的实战中总结出一套概率上占明显优势的系统，做好资金管理，才能长久活下去，活下去了才有更多的机会，远离马丁系统。
说的很好，我一直在用马丁，靠仓位控制和止损在做震荡区间的交易，您说的概率策略也在研究中，目前也已经开始实盘测试
马丁是可以搞的，顺势加仓，逆势也加仓。
具体设计起来比较复杂。
有好的思路框架吗？
正反马丁对冲策略多年以前就实测过了，结局依然是亏损。
由于存在交易成本，一旦下单便产生了不可逆亏损，所以无论正反马丁，只要手数加大，不可逆亏损随之扩大，同时可用保证金急剧减少，结果就是比单向马丁爆仓更快。
你的第一条，用于对冲的反马丁，如果手数小于或等于正马丁手数，那么它的盈利永远也无法弥补亏损；如果手数大于正马丁，那么行情回调正马丁退出时，原来的反马丁成为新的亏损源，恶性循环。。。
第二条，历史证明，用菲波纳奇级数作为回调依据就是笑话，不信的话可以自己随便定义一组不等距或等距级数，譬如 15%，35%，50%，85% 啥的，你会发现好像效果差不多，背后隐藏的实际含义就是逗你玩，哈哈。。。
第三条，若想利用回调冲抵亏损，手数需要几何指数增加，这不原本就是马丁被人唾弃的病根吗？
第四条，又回到赌趋势的老路上了，结果就是再次扑街！
半夜睡醒就想，没事就想，会想出来的！我就是这样操作的！
在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇，那就是马丁格尔。逆势加仓，博取回调利润，有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓，大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略？今天来详细分析一下。
之前笔者讲述了马丁格尔的原理，其实还有一种反马丁策略，就是顺势加仓。即一单位赌注开始，每次赢钱以后就讲赌注加倍，如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险，增加的赌注来自于赢钱的基础，相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些，然而弊端也很明显，加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。
把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易，而是让其与马丁相结合，来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略？首先我们要控制马丁的进场位置，即可能存在的震荡的开端，什么时候回调的概率大什么时候马丁进场，加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率，而要选择斐波那契动态方式加仓。
大概思路整理如下：
第一，仓位上可以选择先过滤一段趋势，即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空，同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。
第二，采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率，以保证可以尽快出场，避免长期持仓逆势浮亏。
第三，用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸，以控制净手数来控制整个账户的风险。
第四，止损机制，就算加入了反马丁，但主要引导还是通过马丁来实现，因此当出现趋势单边行情，要及时终止马丁的头寸，即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位，让反马丁成为利润基础，趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。
笔者相信通过以上四种方式，经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比，但最少不会让马丁成为爆仓的源头。
马丁用好了，威力巨大。
在杠杆交易环境下有一种策略一直被推崇，那就是马丁格尔。逆势加仓，博取回调利润，有很多人认为马丁格尔策略最终一定是爆仓，大趋势出现一次就可以让仓位失控导致满盘皆输。那么是否会出现超级马丁策略？今天来详细分析一下。
之前笔者讲述了马丁格尔的原理，其实还有一种反马丁策略，就是顺势加仓。即一单位赌注开始，每次赢钱以后就讲赌注加倍，如果亏损一次就回到原来一单位赌注。这种方式可以降低风险，增加的赌注来自于赢钱的基础，相对于纯马丁逆势加仓账户安全性会更高一些，然而弊端也很明显，加倍的赌注可能会带来更大的一次损失。
把反马丁提出来不是为了让使用这种方式去直接交易，而是让其与马丁相结合，来达到对冲的效果。如何来优化马丁策略？首先我们要控制马丁的进场位置，即可能存在的震荡的开端，什么时候回调的概率大什么时候马丁进场，加仓的方式也不能只是单一的相同距离和相同加仓倍率，而要选择斐波那契动态方式加仓。
大概思路整理如下：
第一，仓位上可以选择先过滤一段趋势，即行情上涨100点以后马丁策略开始进场做空，同时加入反马丁头寸。出场可以设置平衡盈利出场或平保出场。
第二，采用斐波那契回调的数值调整加仓距离和加仓倍率，以保证可以尽快出场，避免长期持仓逆势浮亏。
第三，用高位回调的盈利对冲底部浮亏的头寸，以控制净手数来控制整个账户的风险。
第四，止损机制，就算加入了反马丁，但主要引导还是通过马丁来实现，因此当出现趋势单边行情，要及时终止马丁的头寸，即止损出局或砍掉一部分比例的马丁仓位，让反马丁成为利润基础，趋势反转进入震荡周期再加入马丁策略。
笔者相信通过以上四种方式，经过不断推演和复盘很有可能出现一套超级马丁策略。可能盈利与传统纯马丁不能相比，但最少不会让马丁成为爆仓的源头。
选择一条正确的策略，可以走向光明，到达胜利的彼岸。比如下面的趋势策略。
想利用马丁策略，实际上就是一种不懂交易逻辑，其他策略都不懂怎么开始的菜鸟而已。
因为马丁就是仓位管理的一种方法而已，根本不涉及交易信号，市场动态的专业技术。总之正因为这些，大家都喜欢，这些大家自然就是些菜鸟而已。