胜率和盈亏比的相互影响 新评论 Bin Shen 2018.08.25 14:24 本文转载。本人是专业交易者,管理全职交易团队,欢迎交流,微信internonet. 大家都知道,在制定量化投资交易策略的时候,我们是围绕胜率和盈亏比两个方面进行考虑的,他们两个就好比是一对双胞胎兄弟,相互的影响着一个策略的期望。有的交易者在刚刚进行量化交易的时候,总是用尽全力去想怎么样提高自己的胜率和盈亏比,可是大家知道胜率和盈亏比决定着我们的策略好坏,却不知道它们两者之间是存在相互制约的关系的。如果你过分的去追求较高的胜率,你一定会发现你的盈亏比下降了。相反的,胜率下降了,一定是你过分的追求较高的盈亏比。这种情况就是它们两者之间的约束性。一部分刚刚进行量化交易的交易者,不会知道它们两者之间的关系,但是长时间在市场上交易的人就会了解,一个趋势追踪策略的胜率在20%到50%才是正常的状态,一旦超出此范围,你就要注意你的策略了,是什么原因致使这样的情况出现?那么一旦胜率低于20%说明你的期望可能会比1小,导致这种情况是因为你的止损设置的太小了,反反复复的止损吃掉了你太多的利润。相反的胜率高于50%也能说明你的期望可能会比1小,这种情况的发生就是你的止盈设置的太小了,兑现利益太早了,反而一些大的利润本来应该到手的,但是却丢了;从而影响了期望。下面,我们来看一张图:在图中,我们的胜率是横坐标,盈亏比是纵坐标。我们观察一下,整个期望曲线是一条抛物线,这就说明无论你是追求较高的盈亏比还是胜率,最终导致的结果都是把期望曲线的利润降低,反而在胜率与盈亏到达38%和3:1左右的时候,期望曲线到达最高点。要注意的是:这里的38%和3:1并不是通用的,也没有什么代表意义,只是举例证明趋势追踪策略的一些内在规律。毕竟不同的交易策略会有不同的体现。你需要记住的是,不管什么情况,趋势跟踪策略的期望曲线都应该是抛物线,而你过分的追求较高的盈亏比和胜率,都是在降低你期望曲线的利润。 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
本文转载。本人是专业交易者,管理全职交易团队,欢迎交流,微信internonet.
大家都知道,在制定量化投资交易策略的时候,我们是围绕胜率和盈亏比两个方面进行考虑的,他们两个就好比是一对双胞胎兄弟,相互的影响着一个策略的期望。
有的交易者在刚刚进行量化交易的时候,总是用尽全力去想怎么样提高自己的胜率和盈亏比,可是大家知道胜率和盈亏比决定着我们的策略好坏,却不知道它们两者之间是存在相互制约的关系的。
如果你过分的去追求较高的胜率,你一定会发现你的盈亏比下降了。相反的,胜率下降了,一定是你过分的追求较高的盈亏比。这种情况就是它们两者之间的约束性。
一部分刚刚进行量化交易的交易者,不会知道它们两者之间的关系,但是长时间在市场上交易的人就会了解,一个趋势追踪策略的胜率在20%到50%才是正常的状态,一旦超出此范围,你就要注意你的策略了,是什么原因致使这样的情况出现?
那么一旦胜率低于20%说明你的期望可能会比1小,导致这种情况是因为你的止损设置的太小了,反反复复的止损吃掉了你太多的利润。
相反的胜率高于50%也能说明你的期望可能会比1小,这种情况的发生就是你的止盈设置的太小了,兑现利益太早了,反而一些大的利润本来应该到手的,但是却丢了;从而影响了期望。
下面,我们来看一张图:
在图中,我们的胜率是横坐标,盈亏比是纵坐标。
我们观察一下,整个期望曲线是一条抛物线,这就说明无论你是追求较高的盈亏比还是胜率,最终导致的结果都是把期望曲线的利润降低,反而在胜率与盈亏到达38%和3:1左右的时候,期望曲线到达最高点。
要注意的是:这里的38%和3:1并不是通用的,也没有什么代表意义,只是举例证明趋势追踪策略的一些内在规律。毕竟不同的交易策略会有不同的体现。你需要记住的是,不管什么情况,趋势跟踪策略的期望曲线都应该是抛物线,而你过分的追求较高的盈亏比和胜率,都是在降低你期望曲线的利润。