文章 "蒙特卡洛方法在交易策略优化中的应用"

MetaQuotes 2018.08.13 07:30

在交易账户上运行 EA 交易之前，我们通常会在报价历史上测试和优化它。然而，这里会有一个合理的问题: 过去的结果怎么会对我们的未来有所帮助呢?本文描述了使用蒙特卡洛方法来为交易策略的优化构建自定义的标准，另外，还会探讨 EA 交易的稳定性标准。

让我们通过图片来解释上面的内容，它显示了几条资金曲线，它们中的每个都是根据生成的交易序列决定的。为了更方便，我使用不同的颜色对曲线做了标记，实际上，它们的数量要大得多 — 有好几万。对于它们中的每一个，我们都计算所需的参数并根据其整体性做出统计结论，很明显，这些特性中最重要的就是最终的利润。

生成的资金曲线

其他形式的概率形式化和进一步的EA操作建模也是可能的，例如，不是通过交易序列，我们可以模拟价格序列和研究EA所获得的总利润。可以根据要解决的任务来选择生成价格系列的原理，然而，这种方法需要更多的计算资源。此外，MetaTrader 目前还没有提供使用随机EA的常规方法。