现在, 我们只需要适应这种连续前瞻优化机制。为了实现这一点, 请确保仅在每个窗口 W 中执行交易结果优化, 同时忽略所有后续测试周期 S。在测试器设置中选择 自定义优化条件, 并在函数库中基于当前窗口 W 内的交易计算, 然后使用 OnTester
事件处理程序从测试器中返回它。此外, 函数应在每个后续测试区间 S 里计算并保存交易结果。.优化完成后, 随着步进 i 的移动,
我们会得到每个窗口 W 的多组参数。它们当中最好的一组将被定义。验算索引号可令我们在下一个测试段 S 立即获得交易结果。通过将它们结合在一起,
我们能获得 D 内多个周期前瞻测试的完整报告。
新文章 MetaTrader 5 中的自定义前瞻优化已发布：
本文介绍使用 MQL 中实现的内置测试器和辅助函数库来准确模拟前瞻优化的方法。
现在, 我们只需要适应这种连续前瞻优化机制。为了实现这一点, 请确保仅在每个窗口 W 中执行交易结果优化, 同时忽略所有后续测试周期 S。在测试器设置中选择 自定义优化条件, 并在函数库中基于当前窗口 W 内的交易计算, 然后使用 OnTester 事件处理程序从测试器中返回它。此外, 函数应在每个后续测试区间 S 里计算并保存交易结果。.优化完成后, 随着步进 i 的移动, 我们会得到每个窗口 W 的多组参数。它们当中最好的一组将被定义。验算索引号可令我们在下一个测试段 S 立即获得交易结果。通过将它们结合在一起, 我们能获得 D 内多个周期前瞻测试的完整报告。
图例. 1. 形成前瞻测试
作者：Stanislav Korotky