Statistics.mqh 函数 - MetaTrader 5程序库

该库包含一组用户进行数据处理时必要基本统计函数。

该库首次发表在 MQL4 代码库 - Statistica.mqh 函数库。在移植到 MQL5 时, 有些错别字已被检测并校正。代码变得更加直观清晰。许多函数的编程算法, 来自 S. Bulashov 的书 "Statistics for traders (交易者统计)"。

库函数如下:

该文件可以包含在要求随机抽样参数处理的项目, 它的参数评估, 直方图等。

让我们来看看一些函数的调用:

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//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
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#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
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//| Script program start function                                    |
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void OnStart()
  {
//--- 指定两个样本值.
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- 计算平均值
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- 使用平均值计算方差
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
//--- 非对称值和超额
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- 协方差和相关值
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- 在日志文件中输出值
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

正如你所看到的, 大部分功能需要的值 (作为输入参数) 可以由其它功能计算得出。

例如:

double dx = Variance(arrX,mx);

为了计算方差, 我们不得不首先计算平均值。这提供了有关计算优化的确定优势。在必须多次计算方差的情况下, 最好是一次找到平均值来代替函数内的多次计算。这将节省时间。

此特性适用于库中的大部分函数。