变化指数 - MetaTrader 4脚本

目前, 最流行的代表的分形时间函数就是金融时间序列. 这些序列的分形结构广为人知并且

根据 Mandelbrot 所说, 有一个市场流行的著名理论, 股票与货币市场的波动与时间的尺度

和价格本身是没有关系的. 通过观察图表的外观, 一个人无法说出这些信息是来自周图, 日图还是小时图» [1].

通常, 为了确定分形的维度, 会计算 Hurst 指数 [2]. 然而, 为了可信地计算这个指数, 需要大量的数据

(~ 10^3), 这对交易趋势时间来说太多了.

作者 [1] 提出了分形的特点 - 变化指数(m) 与通用分形纬度很接近. 与

Hurst 指数相比, 它所需信息数量要低两个数量级. 这使得我们可以使用少量数据

就能预测价格序列的动态. 如果m < 0.5, 可以认为是趋势 而 m > 0.5 - 平缓市场.

这里提出的计算变化指数的指标数据间隔长度为 2^n. "n" 参数由用户指定.

指标应用的通用规则如下:

• 如果指标值小于0.5, 意味着市场处于有趋势的状态.
• 数值很小则经常表示当前趋势就要结束 (要有修正了).
• 如果指标值大于0.5, 表示市场处于平缓状态.
• 数值越高表示可能要开始一个可观的趋势了.
• 如果指标值接近 0.5, 表示市场状态不明.

参考文献:

1. M.M. Dubovikov 及其他. Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.

2. Edgar E. Peters, 分形市场分析(Factal Market Analysis)投资与经济的应用混沌理论(Applying Chaos Theory to Investment and Economics), John Wiley & Sons, 2003.