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- 2013.10.22 10:33
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- 2016.11.22 07:33
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MQL5向导允许基于与客户终端一起提供的 标准库 类快速创建EA交易。 (详细信息参考 使用MQL5 向导快速创建EA交易)。它允许快速检测你的交易想法,你所要做的只是创建你自己的交易信号类。这个类的结构和例子可以在MQL5向导:如何创建交易信号的一个模块一文中找到。
总的思想如下:交易信号的类继承CExpertSignal,下一步,需要使用你自己的方法覆盖 LongCondition()和 ShortCondition() 这两个虚拟方法。
有一本书叫"最佳交易者的策略", 其中讨论了许多交易策略,我们将集中在由 Stochastic, CCI, MFI和RSI这些震荡指标确认的反转K线图模式。
最好的方式是创建继承自CExpertSignal的单独类来检查K线图模式的形成。为确认由K线图模式产生的交易信号,编写继承于CCandlePattern的类并在其中增加必要的特性(比如:由oscillators确认)就可以了。
这里我们将讨论基于 "Bullish Engulfing(牛市吞烛)/Bearish Engulfing(熊市吞烛) " K线图反转模式并由CCI指标确认的信号。. 交易信号模块基于 CCandlePattern 类,它是使用K线图模式创建交易信号的简单实例。
1. K线图反转模式“牛市吞烛”和“熊市吞烛”
1.1. 牛市吞烛
在下降趋势中当一个小的阴线被紧接其后的大的阳线完全包裹("吞噬")的时候则形成“牛市吞烛”反转模式。小阴线的阴影(尾巴)很短,使得大阳线的实体可以覆盖前一天的整个K线。
Fig. 1. "牛市吞烛" K线图模式
“牛市吞烛”模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternBullishEngulfing()方法:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测"牛市吞烛" K线图模式的形成 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBullishEngulfing() { //--- 牛市吞烛 if((Open(2)>Close(2)) && // 前一根K线为阴线 (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // 阳线的实体比通常实体都长 (Close(1)>Open(2)) && // 阳线的收盘价比前一根阴线的开盘价高 (MidOpenClose(2)<CloseAvg(2)) && // 下降趋势 (Open(1)<Close(2))) // 阳线的开盘价比前一根阴线的收盘价低 return(true); //--- return(false); }
CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) 方法被用来检测"牛市吞烛" K线图模式的形成。
1.2. 熊市吞烛
在上升趋势中当一个小的阳线被紧接其后的大的阴线完全包裹("吞噬")的时候则形成“熊市吞烛”反转模式。小阴线的阴影(尾巴)很短,使得大阳线的实体可以覆盖前一天的整个K线。
Fig. 2. "熊市吞烛" K线图模式
“熊市吞烛”模式的识别实现在CCandlePattern类的CheckPatternBearishEngulfing()方法:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测"熊市吞烛"K线图模式的形成 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBearishEngulfing() { //--- 熊市吞烛 if((Open(2)<Close(2)) && // 前一根K线是阳线 (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && // K线的实体比通常实体都长 (Close(1)<Open(2)) && // 阴线的收盘价比前一根阳线的开盘价低 (MidOpenClose(2)>CloseAvg(2)) && // 上升趋势 (Open(1)>Close(2))) // 阴线的开盘价比前一根阳线的收盘价高 return(true); //--- return(false); }
CCandlePattern类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) 方法被用来检测"熊市吞烛" K线图模式的形成。
2. 由CCI指标确认交易信号
建立多头或空头头寸的交易信号必须由CCI指标确认。CCI值必须大于/小于临界水平(多头头寸为-50而空头头寸为50)。
平掉持仓头寸取决于CCI的值。它有两种情况:
- 如果CCI线达到相反的临界水平(多头头寸为80而空头头寸为-80)
- 如果反转信号没有被确认(CCI达到以下水平:多头头寸为-80而空头头寸为80)
Fig. 3. 由CCI指标确认的"牛市吞烛" 模式
- int CBE_BE_CCI::LongCondition() - 检查建立多头头寸 (返回80) 和平掉空头头寸(返回40)的条件;
- int CBE_BE_CCI::ShortCondition() - checks conditions to open short position (returns 80) and close of the long position (returns 40).
2.1. 建立多头头寸/平掉空头头寸
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测进入和退出市场的条件 | //| 1) 市场进入 (建立多头头寸, result=80) | //| 2) 市场退出 (平掉空头头寸, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBE_BE_CCI::LongCondition() { int result=0; //--- idx可被用来决定EA交易工作模式 //--- idx=0 - 此种情况EA在每个即时价位检查交易条件 //--- idx=1 -此种情况EA 只在新建柱线时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查建立多头头寸的条件 //---牛市吞烛模式形成并且CCI小于-50 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) && (CCI(1)<-50)) result=80; //--- 检查平掉空头头寸的条件 //--- 信号线跨越超买超卖水平( 向下跌破-80, 向下跌破-80) if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.2. 建立空头尺寸/平掉多头尺寸
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检测进入和退出市场的条件 | //| 1) 市场进入 (建立空头头寸, result=80) | //| 2) 市场退出 (平掉多头头寸, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBE_BE_CCI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx可被用来决定EA交易工作模式 //--- idx=0 -此种情况EA在每个即时价位检查交易条件 //--- idx=1 -此种情况EA 只在新建柱线时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查建立空头头寸的条件 //--- 熊市吞烛模式形成并且CCI大于50 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) && (CCI(1)>50)) result=80; //--- 检查平掉多头头寸的条件 //--- 信号线跨越超买超卖水平( 向下跌破-80, 向下跌破80) if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.3. 使用MQL5向导创造EA 交易
CBE_BE_CCI类不包括在标准库类中, 为使用它, 必需下载acbe_be_cci.mqh文件(见附件)并将它保存到client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。candlepatterns.mqh文件也一样。你可以在重启MetaEditor之后在MQL5向导中使用它。
为创建EA交易请启动 MQL5向导:
Fig. 4. 使用MQL5向导创造EA 交易
让我们指定EA交易的名称:
Fig. 5. EA交易的通用属性
在这之后我们需要选择将被使用的交易信号模块。
Fig. 6. EA交易的信号属性
在我们的例子中,我们只使用一个交易信号模块。
增加交易信号模块 "Signals based on Bullish Engulfing/Bearish Engulfing confirmed by CCI" :
Fig. 7. EA交易的信号属性
添加的交易信号模块:
Fig. 8. EA交易的信号属性
你可以选择任意的追踪属性, 但我们将使用 "Trailing Stop not used(不使用移动止损)":
Fig. 9. EA交易的追踪属性
关于资金管理属性,我们将使用“Trading with fixed trade volume(以固定交易手数交易)”:
Fig. 10. EA交易的资金管理属性
通过按”Finish(完成)“按钮,我们将得到生成的EA交易的代码,代码放置在Expert_ABE_BE_CCI.mq5, 它将被保存到 terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
所生成EA交易的默认输入参数:
//--- inputs for main signal input int Signal_ThresholdOpen =10; // 建仓的信号阈值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // 平仓的信号阈 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行交易的价格水平 input double Signal_StopLevel =50.0; // 止损水平 (点数) input double Signal_TakeLevel =50.0; // 止盈水平 (点数)
必须被替换为:
//--- inputs for main signal input int Signal_ThresholdOpen =40; // 建仓的信号阈值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // 平仓的信号阈值 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行交易的价格水平 input double Signal_StopLevel =0.0; // 止损水平 (点数) input double Signal_TakeLevel =0.0; // 止盈水平 (点数)
Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose输入参数允许指定建仓和平仓的阈值水平。
在交易信号类的LongCondition() 和ShortCondition()方法的代码中我们指定了阈值的固定值:
- 建立头寸: 80;
- 平掉头寸: 40.
由MQL5向导创建的EA交易使用来自交易信号模块的“投票”建立和平掉头寸。主模块(作为容器,它由所有增加的模块组成)的投票也被使用, 但是它的LongCondition()和ShortCondition()方法总是返回0。
主模块的投票结果也被用在“投票”的均算中。在我们的例子中我们有: 主模块 + 1个交易信号模块, 所以我们需要在设置阀值时考虑这个事实。因为这个事实ThresholdOpen和ThresholdClose必须被设置为40=(0+80)/2和20=(0+40)/2。
Signal_StopLevel和Signal_TakeLevel输入参数的值被设置为0, 它意味着只有关闭条件为true时才平仓。
2.4. 历史回测结果
让我们来考察EA交易在历史数据(EURUSD H1,自定义时段:2010.01.01-2011.03.16, 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=49, MA_period=11)上的回溯测试。
在创建EA 交易时,我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。
Fig. 11. 基于牛市吞烛/熊市吞烛和CCI的EA交易的测试结果
最优输入参数集合可使用MetaTrader 5客户端的 Strategy Tester找到。
由MQL5向导创建的EA交易代码附加在expert_abe_be_cci.mq5.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码: https://www.mql5.com/ru/code/306
![MQL5 向导 - 基于Bullish Engulfing(牛市吞烛)/Bearish Engulfing(熊市吞烛)和 Stochastic 的交易信号。](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
本节讨论基于 "Bullish Engulfing(牛市吞烛)/Bearish Engulfing(熊市吞烛)" K线图模式并由Stochastic指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成
![MQL5 向导 - 基于Morning(启明星)/Evening Stars(黄昏之星)和 Stochastic 的交易信号。](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
本节讨论基于 "Morning Star(启明星)/Evening Star(黄昏之星) " K线图模式并由Stochastic指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成