JMA Z-score - MetaTrader 5脚本
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- 2018.12.04 09:25
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理论:
z值 (也就是 标准值) 指出的是一个元素距离平均值有多少标准差。Z值可以通过下面的公式来计算。
z = (X - μ) / σ
其中 z 就是Z值,X 是元素的值,μ 是全平均,而 σ 是标准差。
这里是如何解释Z值。
- 小于零的Z值表示元素小于平均值。
- 大于零的Z值表示元素大于平均值。
- 等于零的Z值表示元素等于平均值。
- 等于1的Z值表示元素比平均值大1个标准差;等于2的Z值表示元素比平均值大2个标准差,以此类推。
- 等于-1的Z值表示元素比平均值小一个标准差,等于-2的Z值表示元素比平均值小2个标准差,以此类推。
- 如果元素集的数量大,大月68%的元素Z值在-1到1之间;大约95%的元素Z值在-2到2之间;而大约99%的元素Z值在-3到3之间。
这个版本:
它使用了 JMA (Jurik 移动平均) 作为Z值计算的基础。如果您把 JMA 周期数设为 <= 1, 您就会得到“常规“的 Z值(也就是: 在这种情况下将会使用”原始“价格,就算使用了JMA做价格的预先过滤,数值也不会被平滑。这样我们就可以同时拥有两者 - “常规的” 和 “JMA 过滤的” Z值)。
用法 :
您可以使用Z值颜色(倾斜方向的改变)作为信号。您也可以把零线交叉当成信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码: https://www.mql5.com/en/code/22432