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- 2018.12.04 09:34
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定义:
Pearson 的相关系数是两个变量的协方差除以它们标准差的乘积。定义的形式包含了一个 "product moment", 也就是根据平均值调节的随机变量的乘积,所以它的名字叫做 product-moment . 您可以在这里找到更多信息 : https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient
这个版本:
这个版本可以使我们计算交易品种本身的系数,以及计算两个交易品种的相关系数。
- 当 "Second symbol" 参数设为空值时,就使用当前图表的交易品种。在这种情况下,"Lag" 参数必须设为大于0的值,否则结果将永远是0.
- 当 "Second symbol" 参数设为有效的交易品种且与当前图表交易品种不同时,就使用那个交易品种。在这种情况下"Lag" 参数应当设为 0 (来计算相关对应的柱) ,但是您也可以引入延迟,请记住第二个交易品种的数据在那种情况下就是有延迟的。
用法 :
和任何关联指标类似 - 当所期待的相关性有偏差时,就可以用作信号来进行对应的操作 (按照关联交易风格)
例子(s) :
当前交易品种,含有一个柱的延迟
外部交易品种,0柱延迟
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码: https://www.mql5.com/en/code/22339