亨德森 (Henderson) 滤波器 - MetaTrader 5脚本

亨德森趋势过滤器是什么？

亨德森滤波器是一组广泛使用的趋势滤波器或平滑器。 它们最初由 Robert Henderson (1916) 推导出用于精算工作。 它们也用于 X-11 家族季节性调整套餐，例如: X-12-ARIMA。 亨德森滤波器可以单独使用，例如，澳大利亚统计局使用它们来计算季节性调整的估值趋势。

亨德森建议使用滤波器的要求是它们必须遵循局部三次多项式且不失真。 亨德森 (Henderson) 滤波器是通过取移动平均序列的第三个差值的最小平方和得到的。 亨德森的标准确保当这些滤波器应用于三次多项式时，得到的平滑输出将完全适合这些抛物线。 亨德森滤波器适用于平滑财经时间序列，因为它们允许趋势的典型周期不变。 它们还可消除几乎所有六个月或更短时间内的短频不规则变化的特性。

在时间序列的中间应用的滤波器权重是对称的，而末端滤波器权重是不对称的。 这是由于标准终点问题，在序列的开始和结束时，数据点两侧的数据不足以生成对称滤波器权重。 在实践中，可以通过生成单独的预测然后应用对称滤波器权重来减少这种影响，即使用 ARIMA 方法。

更多详情可 在此找到。