MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince) - MetaTrader 5程序库

我无法找到 Kelly 标准的 MQL 代码，所以我决定自己写；但是看起来 Kelly 标准只对 伯努利分布有效，这就意味着它只对固定的利润和亏损有效，也就是固定的止损和获利，但是我很少这样做。

所以，根据 Ralph Vince 的书 “The Mathematics of Money Management （资金管理中的数学）”所介绍的，并且从我在网络上找到的 python 代码中借用了概念，我为最优f创建了这个 MQL5 开发库。
我包含了测试部分，它们用于验证我的代码会与 Ralph Vince 书中的例子给出相同的结果，也就是: +9, +18, +7, +1, +10, -5, -3, -17, -7 .

请注意: 我设置 GEOM_MEAN_MIN_TRADES = 0 来运行单元测试。

请注意: 这只会计算 Optimal f，它不会展示如何计算仓位大小。那个部分应该由您完成。

请注意: 这里的代码只用于测试和教学目的。在真实账户使用之前必须了解其中的数学! 如果您不知道自己在做什么，很有可能会使您爆仓。