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- 2013.09.12 09:42
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- 2016.11.22 07:33
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平均真实波动幅度（ATR）是用来显示市场波动性的技术指标。
Welles Wilder在他的“技术交易系统新概念”一书中介绍了这一指标。从那以后，这一指标被用作许多其他指标和交易系统的一个组成部分。
在市场由于恐慌性抛售导致价格快速下跌而形成的底部时，平均真实波动幅度指标通常会达到一个很大的值。在市场顶部或者巩固阶段的长时间横向运动时期，该指标值通常较小。
平均真实波动幅度可以按照其他波动性指标相同的原则来解释。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标值越高，趋势改变的可能性越高；指标值越低，趋势运动越弱。
计算：
真实波动幅度是下面三个值中最大的一个：
- 当前最大和最小值（最高价和最低价）之差；
- 前收盘价和当前最高价之差；
- 前收盘价和当前最低价之差。
平均真实波动幅度指标是真实波幅的移动平均值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12
累积摆动指数（ASI）
ASI是由Welles Wilder创造的，它作为一个普通的摆动指标，从先前价格的最大值和最小值中获取信号。
自适应移动平均（AMA）
自适应移动平均（AMA）用来构造一个对价格序列噪声不敏感的移动平均，并且具有在趋势检测中延迟最小的特征。
动量震荡指标（AO）
Bill Williams的动量震荡（AO）指标是以柱形中间价(H+L)/2，计算其周期为5的简单移动平均和周期为34的简单移动平均的差值。它清楚的告诉了我们此时此刻市场驱动力的情况。
布林带®
布林带®指标（BB）和包络带指标类似。唯一的区别就是，包络带是按照离移动平均线的固定距离（%）绘制的，而布林带是按照一定的标准差距离绘制的。