传统的网格交易有一些缺陷。网格交易比较适合于震荡行情，遇到单边行情会带来大量亏损单。所以我在此做了一个改进，可以有效避免网格交易出现大量亏损单而带来的资金压力，把浮亏是可以预期并能控制在一个预定的范围内，强烈的单边行情，只会带来更快地盈利，而不是出现大量的亏损订单。
方法如下
1、在当前价格P0处买进一手，作为交易起点：然后价格每上涨一格，再买入一手。以此反复，只在出现新高时，开仓买单。如果价格涨到预定的幅度，就全部平仓。一个交易周期结束。
2.如果价格出现回落，出现浮亏，则不予理睬。
3.当价格低于交易起点P0时，每低一格，则开仓一手卖单。以此反复，只在价格出现新低时，开仓卖单。如果价格跌到预期的幅度，就全部平仓。一个交易周期结束。
4.以P0为基点，P0之下，全是卖单，P0之上，全时买单。
5.行情的发展只有三种可能。第一种，浮盈买单数量，远远大于浮亏卖单数量，此时全部平仓，本交易周期以做多盈利结束。
第二种情况，浮盈的卖单数量，远远大于浮亏的买单数量。此时全部平仓，本交易周期以做多盈利结束。
第三中情况，价格在围绕P0点做震荡，交易总体上处于有限浮亏状态。这种情况可以用两种策略进行处理。一是什么都不作。因为这个震荡行情，是个暂时形态，不可能长久。最终会过渡到第一中情况，或是第二种情况。以做多盈利或做空盈利结束。第二种策略，就是按传统的网格策略进行处理，高抛低吸即可。
总之，这种算法的好处，就是你肯定能盈利。浮亏只是暂时的，而且规模可控，不可能出现失控爆仓的悲剧。
附测试结果一张
测试前置数据入金10万美元，从2024年1月2日0点开始跑数据，跑到第二天，已经盈利近7000美元。而且途中回撤都不会太大。绿线为净值，过程中有浮亏，但都没有吞没前期的盈利，所以可以实现长期稳定的盈利。
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