本文统计的内容为:主要货币对的周波动区间落在不同比例ATR内的百分比,统计的时间范围从2000年1月1日至2018年12月31日,统计主要货币对有EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,EURJPY,周ATR比例间隔为20%。
统计方法
- WeeklyRange = Price(WH) - Price(WL) (公式1)
- IF ( WeeklyRange < ratio × ATR(W1) ) THEN Count(ratio)++ (公式2)
- Percent(ratio) = Count(ratio) / TotalWeeks × 100% (公式3)
其中:
- WeeklyRange为当周波动区间
- Price(WH)为当周最高价,Price(WL) 为当周最低价
- ratio为比例乘数,例如为20%,40%等等
- ATR(W1)为当周ATR的值
- Count(ratio)为WeeklyRange小于ratio × ATR(W1) 的总周数。例如,ratio=20%时,统计出有100周的WeeklyRange小于20%× ATR(W1) ,则Count(20%)=100
- 公式2的意义是统计到某一周的WeeklyRange < ratio × ATR(W1) 时,Count(ratio)的值增加1
- TotalWeeks为统计时间范围的总周数,2000年1月1日至2018年12月31日约为990周
- Percent(ratio)为百分比结果,例如,ratio=20%,Count(20%)=100,TotalWeeks=990,则Percent(20%)=10.1%
统计结果
周波动区间 |
<20% |
<40% ATR(W1) |
<60% ATR(W1) |
<80% ATR(W1) |
<100% ATR(W1) |
<120% ATR(W1) |
<140% ATR(W1) |
<160% ATR(W1) |
<180% ATR(W1) |
<200% ATR(W1) |
EURUSD |
0.00% |
0.00% |
7.87% |
31.66% |
59.35% |
76.81% |
89.17% |
95.61% |
98.26% |
98.98% |
GBPUSD |
0.00% |
0.20% |
6.74% |
30.95% |
60.16% |
78.14% |
89.07% |
94.99% |
97.55% |
98.88% |
XAUUSD |
0.00% |
0.35% |
9.04% |
36.35% |
62.06% |
78.72% |
87.77% |
93.44% |
96.10% |
97.87% |
USDJPY |
0.00% |
0.49% |
13.27% |
40.54% |
63.14% |
77.40% |
83.54% |
91.65% |
95.09% |
97.30% |
USDCAD |
0.00% |
0.74% |
8.60% |
33.42 % |
57.99% |
77.64% |
88.45% |
94.59% |
97.79% |
98.28% |
AUDUSD |
0.00% |
0.00% |
8.13% |
34.48% |
61.33% |
78.33% |
90.15% |
95.32% |
98.28% |
99.26% |
NZDUSD |
0.00% |
0.99% |
6.65% |
33.25% |
59.85% |
77.34% |
91.63% |
96.31% |
98.28% |
99.75% |
EURJPY |
0.00% |
0.77% |
10.71% |
34.69% |
63.01% |
78.06% |
87.76% |
93.37% |
97.19% |
98.72% |
部分货币对由于历史数据不全,实际总周数可能小于990周。
统计代码的使用
附件中提供了统计代码,代码的使用步骤如下:
- 打开显示->EA交易测试;
- 选择测试货币对,适用日期;
- 时间周期选择Daily,复盘模型选择仅用开盘价,这样可以节省统计时间,对统计结果没有影响;
- 开始测试;
- 统计结果导出到txt文件中,文件路径“MT4_path\tester\files\Range_Statistics\Range_Statistics.txt”,在EA交易测试->日志中也可查看到输出的路径信息。