Çiftli ticaret ve çoklu para birimi arbitrajı. Hesaplaşma. - sayfa 103
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir sepete yatırım yaptığımızı, yani ağırlıklı bir para birimi sepeti satın aldığımızı varsayalım. T zamanından sonra sepetin fiyatı değişecek ve denge bozulacaktır.
Evet, takip edilmeli ve muhtemelen tahmin edilmelidir
Yeniden dengeleme yine üç şekilde yapılır: 1) eksik olanı orantılı olarak ekleyin, 2) var olanı yeniden dağıtın 3) fazlalığı orantılı olarak kaldırın
Klasik portföyde her şey madde 2'deki gibi yapılır)
diyelim ki 100 bin tahsis edilmiş bir miktar var ve her şey bu miktar dahilinde yeniden dağıtılıyor.
Maxim Kuznetsov #:
ve sepetteki listeyi minimum 3'e indirerek "im.Renat" algoritmasını elde edebilirsiniz; ancak 3'ün uzun süre pusuda oturması gerekecektir.
Sisteminin var olduğunu kanıtlayan tek bir gerçek var mı?
Bir piyasa olduğunu ve sepetlerin alınıp satıldığını varsayalım.
a) örneğin ABD Doları - ABD Doları döviz kurundaki değişim
1 Bir sepeti tek seferde açıp kapatmak yanlıştır. Emirler, koşullar sağlandığında algoritmanın sinyalleri ile açılır ve kapatılır.
Beş gün içinde bile sepeti kapatamazsınız. Bir sinyal olacak - o zaman açılacak.
2 Bir emir kapatıldığında, karşı işlem her zaman açılmaz. Optimal olarak majör 240 ve minör 15
3 olmak üzere 2 zaman dilimi kullanmak gerekir. Kar al ve zararı durdur koyulmamalı veya sadece uzun bir mesafe için koyulmalıdır t=10080; t=43200; (2014'teki CHF süpürmesini hatırlıyor musunuz?)
4. Sepette hiç emir yoksa, bu sepetin tamamlanmadığı anlamına gelmez. Genellikle bu olmaz - işte her zaman normal sayıda emir vardır. Bir emir kapatılır, açılır.
Martingale de kullanılabilir, ancak trende aykırıysa bir sinyal üzerine kapanışla. Algoritma "çıngırak" yapmazsa Martin nadiren açılır.
Gösterge tıkırtısı, kayan dinamik katsayılara sahip algoritmik formüllerle tedavi edilir.
5. En hızlı para birimini belirlemenin bir anlamı yoktur - tüm piyasanın momentumu hesaplanır, daha hızlı çalışan bahisler alınır,
tüm emirler aynı riskle ve dolayısıyla farklı lotlarla açılır.
Evet, izlenmesi ve muhtemelen tahmin edilmesi gerekiyor
Klasik portföyde her şeyin 2. maddedeki gibi yapıldığını düşünüyorum)
Diyelim ki 100 bin dolarlık bir tahsisat var ve her şey bu miktar dahilinde yeniden dağıtılıyor.
Onun sisteminin var olduğunu kanıtlayan tek bir gerçek var mı?
Bir portföy, sadece içinde yeniden tahsis ederek değil. Portföyün fiyatı 1000 usd arttı, bir kısmı geri çekildi, bir kısmı dengeyi korumak için yeniden dağıtıldı (ve bir şey gider / yayılma / komisyonlara gider). Sonunda cebinizde 800 ve dengeli bir portföyde aynı 100 bin var.
Aksi takdirde dengeleme bir kayıp olacaktır: ilk portföy 100k %1 büyüme = 101k ve yeniden dengeliyoruz. Sonra %1'lik bir düşüş ve ilk değerden dezavantajlı durumdayız.
Neredeyse bir algoritma:
1. Günlere ve ln(x)'e dayalı bir sepet oluşturuyoruz
2. Sepet fiyatı yukarı doğru saptığında, liderin ulusal seansındaki hacminin bir kısmını geri çekeriz (maksimum gün içi volatilitesinde)
3. Fiyat aşağı doğru saptığında, ulusal seansının dışında (minimum gün içi volatilitesinde) en az geride kalana ekleriz.
"Sapma" ile sadece bir fiyat değişikliğini değil, istatistiksel bir sapmayı kastediyoruz.
Bu sadece sepeti, sapma limitlerini ve para yatırma/çekme hacimlerini hesaplamakla ilgili küçük bir mesele :-) ve biraz da programlama.
---
Not/ eğer algoritma az çok çalışıyorsa, ABD'deki ulusal ekonomilerden paranın nasıl çekildiğini de gösterecektir.
Ulusal seanslarda toplam hacimde sadece spekülatif kısım yoktur ve aynı zamanda geri çekilmelere de düşer ve spekülatif paradan seansların dışında ikmaller gerçekleşir.
PPS/ ve ikmaller akşam saatlerinde ve güneşi takiben dönüşümlü olarak gerçekleşirse, günde birden fazla (2,5'e kadar) indirim oranı toplarlar. Para geniş bir akış içinde taşar
Para akıyor.
İşte bu, yatlarınızı seçin!
asla...bu daha çok çok zengi̇n amcalarin (ve teyzeleri̇n) bi̇r algisi.
1) biz bahsin alıcıları değiliz, aksine farklarını eksiltiriz 2) hiçbir içgörümüz, olaylar üzerinde etkimiz, teknik yeteneklerimiz yoktur ve en son giren / dengeleyen olacağız. 3) yüksek kar yüzdesi gereksinimlerimiz ve komisyonlarımız da var. 4) yüksek kaldıraç uzun işlemlere izin vermez
Bizim yolumuz en keskin hareketleri bulmak ve bunları maksimum riskle almaktır.
Bizim için alg. daha çok akademik bir nitelik taşıyor.
gün bazında bir sepet oluşturun
1. sepette 4 alt sepet olmalıdır!
eğer 1. koşulu gözlemlemezseniz - depozito eriyecektir, hızlı veya yavaş - önemli değil.
alt sepetler 4 türe ayrılır
gap1,gap2, cross1, cross2 - (sıkıştırma / germe ve kanalın genişliği ne kadar fazla% 100 /% 100'den az) bu konuda birkaç sayfa önce yazdı.
ulusal seanslar - hafifçe arkaya koymak için, sinyal olduğunda almalısınız, Tokyo'da veya öğleden sonra olabilir, önemli değil.
2 .. sepetlerde bir fark vardır! zayıf almak veya güçlü almak, zayıf satmak veya güçlü satmak -
bunun için belirli koşullar olduğunda bunu yapmak gerekir, ancak bunu özellikle hangi harekete bağlı olarak yapmak doğrudur. 4 sepet olmalıdır.
gap1, gap2, cross1, cross2 'ye bağlı olarak emir açma koşullarını değiştirmeyecekseniz - o zaman çok işlemli bir sepette depo tahliyesi sağlanır.
Yok artık... Daha çok çok zengin amca ve teyzelerin algısı gibi.
Bizim yolumuz en keskin hamleleri bulmak ve bunları maksimum riskle almaktır.
Yani, daha önce olduğu gibi boşaltacağız.
Algo-ticaret modunda çok tembel tüccarlar için bir strateji de vardır. Tema şu şekildedir: sepeti kanalın maksimum genişliğinden - tersine dönme noktasından maksimum sıkıştırmaya kadar takas edersiniz. H4 zaman dilimi için, hareket etmek için bir veya iki hafta bir yerdedir.
)))
ciddi istatistikler