Çiftli ticaret ve çoklu para birimi arbitrajı. Hesaplaşma. - sayfa 102

Yeni yorum
 

"eğlenceli numeroloji" bölümü

çubukların ticaret kaosu, seçilen zaman diliminden bağımsız olarak 360 zaman sayımında az ya da çok düzenlenir

görsel olarak iyi ayırt edilebilir sınır.

---

Sadece sekstantlar, masonlar, sihirli kareler ve açısal derecelerle hiçbir ilgisi yoktur.

Sadece normal durumda bir parabolün odağı 360'tır. Ve oraya kombinatoryal 6!/2!'den düşebilir, burada "yarım" çeşitli nedenlerden dolayı mümkündür (örneğin bir gidiş-dönüş değişiminde 0). Tüm değişim varyasyonları meydana gelmiştir

o zaman sonraki algılanabilir eşikler 7!/3! = 840 , и 7!/2! = 2520

 
Maxim Kuznetsov #:

ve kuvvet newton cinsindendir. 1 EUR'da kaç newton vardır?

- Güç nedir kardeşim?
- Güç gerçektedir, para değil.

 
Grigori.S.B #:

- Güç nedir kardeşim?
- Güç gerçektedir, para değil.

"Bilgi=güç" olduğuna göre, "Newton haklı" sonucuna varırız. :-)

 
Aleksey Nikolayev #:

Korelasyon (artışlar) ve eşbütünleşme arasındaki farkın pratik olarak incelenmesi asil ama minnettar olunmayacak bir çabadır)

Mekânsal arbitrajı zamansal arbitraj ile birleştirmenin olası faydalarını incelemek daha mantıklı olacaktır.

Orada giriş eşiği çok yüksek.
Hem FPGA düzeyinde beceriler hem de ekipman kirası, özel FOCL kanalları vb. açısından.
Bu konuyla ilgileniyordum, hatta borsa veri merkezlerinin sınır ötesi FOCL rotalarını bile inceledim.
Profesyonel inekler düzeyinde arbitraj yapmak için, tüm altyapıyı sürdürmek çok paraya mal oluyor.
Ve basit broker arbitrajı verimsizdir. Ve bu arbitraj işlemiyle ilgili değil.
Böyle bir bayi bulursanız, ki bu pek olası değildir, hemen toksik bir müşteri olursunuz.
Kim yeniden talep edilecek ve kazançlarını vermeyecektir. Gizli arbitraj kullansanız bile, sizi zaman içinde hesaplarlar.
Önce sizi karlı müşteriler kategorisine koyarlar ve işlemlerinizi analiz ederek sizi gözlemlerler.
Hepsi bu. Hemen üzerinize bir eklenti koyarlar ve sizi kârsız müşteriler kategorisine sokarlar. ))
Ben tam tersine arbitraj işlemlerini nankör bir iş olarak nitelendiriyorum .
Ve artışların analizinin kendi penceresini sığlaştırdığı gerçeği, evet, burada başka bir şey kullanılmalıdır.

 
Eğer bir işlem arbitrajcılara yapışırsa, o zaman orada hiçbir TC işlem göremez. İyi bir akışa sahip bir işlemin arbitrajı kolay değildir, yani hizmetin kalitesi onu, eğer varsa, likidite sağlayıcıları için toksik olmaktan korur. Eğer akış iyiyse, o zaman bazıları vardır. Ancak cepleri de dipsiz değildir, açıklama yapmadan kolunuzu her zaman kapatabilirler. Sonuç olarak, altyapı için harcama yapacaksınız, buna göre daha fazla kazanmalısınız ve onlar da sizi kapatacaklar.

En "yasal" olanı borsa içi arbitrajdır. Bir borsa dahili olarak farklı satıcıları bir araya getirir ve arbitraj hesapları sunar. Bundan nasıl fayda sağladıklarından emin değilim, belki piyasa yapıcılığı gibi bir şey, belki de sadece bir cazibe, denemedim.

En uygun maliyetli olanı, DC'lerle tahkime gitmek ve bazen sizin lehinize olacak şekilde onlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmektir. Bu neredeyse ücretsizdir :) ve ilk fonlarınız neredeyse her zaman iade edilecektir, ancak sizden artık hizmetlerini kullanmamanızı isteyeceklerdir.

Arbitraj dts verimsiz hale geldi, çünkü temsilcileri ofisten ofise koşan ve yüzlerce hesap açan oldukça büyük bir arb kalabalığı var. Bu büyük bir yük, sadece ödeyecek çok şeyleri yok. Ve bu kısa sürede yüzlerce ve binlerce %'dir.

Sadece paranın havadan oluşmadığını, cepten cebe aktığını anlamanız gerekir.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sadece paranın havadan gelmediğini, cepten cebe aktığını fark etmeniz gerekiyor.

Çoğunlukla, tüccarların cebinden DC'nin / komisyoncunun cebine akar.

 
Grigori.S.B #:

Çoğunlukla tüccarların cebinden DC/broker'ın cebine.

Bu onların işi.
 

Bir defter yerine bir muhakeme zinciri.

Bir para birimini diğerine karşı değil, birini hepsine karşı takas etmek mümkündür. Yani, seçilen para birimi diğer çoklu para birimi sepetine karşı.

Ve burada kapanışta çok ilginç olduğu ortaya çıkıyor.

İki kapanış seçeneği vardır: 1) her şeyi kapatmak, kar/zarar almak 2) bir karşı işlemle kapatmak.

Bunların tam olarak eşit olmadığı ortaya çıkıyor - sepet ticareti yaparken, ikinci seçenekte, toplam sepette bakiyeler / eksiklikler olacak ve bunlar dengelenmeyecek (yöntemden bağımsız olarak).

Bir piyasa olduğunu ve sepetlerin alınıp satıldığını varsayalım, o zaman

a) örneğin USD'nin ağırlıklı sepetteki döviz kurundaki bir değişiklik, tersine dönüş gecikmeli olarak belirlenmiş olsa bile, kalıntılar nedeniyle diğerleri arasında önemli sapmalara/hareketlere neden olacaktır.

b) analoji yoluyla akıl yürütme (USD hariç sepetteki diğerleri ve daha sonra özyinelemeli olarak), aralarında keskin bir hareketin (diğerlerinden daha hızlı) daha olası olduğu bir para birimi çifti belirlemek mümkündür.

sapmanın yönü bilinmemektedir, ancak ticaretteki çift tanımlanabilir

 
Maxim Kuznetsov #:

Bir not defteri yerine bir muhakeme zinciri

İlginç ve muhtemelen doğru.
Süper hızlı bir strateji test cihazına ve farklı AMO'lara ihtiyacınız var.

MT'nin sadece bir test cihazı var...

Bu yüzden MO ile normal bir dile geçmemiz ve C++'da bir test cihazı yazmamız gerekiyor.
Ya da tüm AMO'ları MT için yazın ama bir test cihazı yazmayın.


 
mytarmailS #:
Düşünceler ilginç ve muhtemelen doğru.
Süper hızlı bir strateji test cihazına ve farklı AMO'lara ihtiyacınız var...

MT'nin sadece bir test cihazı var...

Bu yüzden MO ile normal bir dile geçmeli ve C++'da bir test cihazı yazmalıyız.
Ya da MT için tüm AMO'ları yazın ama bir test cihazı yazmayın.


Genel olarak sepetler hakkında merak edilenler...

Bir sepete yatırım yaptığımızı, yani ağırlıklı bir para birimi sepeti satın aldığımızı varsayalım. T zamanından sonra sepetin fiyatı değişecek ve denge bozulacaktır.

Yeniden dengeleme üç şekilde yapılır: 1) eksik olanı eklemek için orantılı olarak, 2) mevcut olanı yeniden dağıtmak için 3) fazlalığı ortadan kaldırmak için orantılı olarak.

Bu da "açgözlü" bir algoritmanın varlığına yol açar: sepetin toplam fiyatı %X'ten fazla artmışsa ve lider (en çok kazanan) boşluktaysa, hacmin (ve kârın) bir kısmı geri çekilir; %X'ten fazla düşmüşse, bunu en az kaybedene yeniden doldurma (geri çekme?) izler.

ve sepetteki listeyi en az 3'e indirerek "im.Renat" algoritmasını elde edebilirsiniz; ancak 3'ün uzun süre pusuda oturması gerekecek.

1...9596979899100101102103104105106107108109...231
Yeni yorum