"Model aramada brute force yaklaşımı" makalesi için tartışma
İlginç düşünceler! Ancak dizinin yanlış seçildiğini belirtmek isterim, bana göründüğü gibi, nicelleştirilmiş yer değiştirmeler hareketin geometrisini yansıtmaz ve sonunda olasılık teorisi açısından sonsuz bir örneklem üzerinde iyileşme yapmazsınız, bazen sonuç veren sonsuz sayıda çubuk boyutu dizisi elde edersiniz. Ancak bu şekilde figürleri (kalıpları).... tanımlayamazsınız. Yani belirleyebilirsiniz ama bir yeniden yapılandırma işlemine ihtiyacınız olacaktır.
Fourier serileri olabilir ve gelecekte deneyeceğim, aslında düzenlilikler hala ayırt edildiği gibi, sadece her yerde değil ve farklı periyotlarda farklı. Burada sadece yaklaşık olarak ne kadar süre çalıştıklarını analiz etmeye çalışıyordum. Aslında bu kadar derin ve çok yönlü bir analiz tek bir makalede mümkün değil. Hesaplamalar çok fazla güç ve zaman gerektiriyor. Ve program son sürüm değil, daha fazla işlevsellik ekleyeceğim. Şimdiye kadar, yüzeysel olarak. Çubuk kaydırmaları hakkında, bir satıra Yüksek ve Düşük değerleri ve ortalama fiyatı ekleyebilirsiniz, bunu düşündüm, belki yakında bir değişiklik yapacağım. Ama çok daha iyi olacağını sanmıyorum. Sonuç daha çok formülün serbestlik derecesine bağlı. Ve süper havalı bir şey olmasını beklemiyorum. Nihai amaç, bir analizin süresi arttıkça analizin kalitesini artırmak ve sistem bu görevin üstesinden geliyor. Ve hatta tarih boyunca düzenlilikler bulur. Sadece göstermedim)
İlginç fikirler ve yetkin bir yaklaşım.
Bu kod kazanabilir, sadece en azından demo üzerinde, farklı periyotlarda, invert ile, invert olmadan testlere ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar zaman çok sınırlı. Ve genel olarak, herhangi bir yerde kazanmak daha iyidir, ancak Forex'te )))) broker evet kazanır)).
1) Bana Ivakhnenko'nun MSUA 'sını hatırlatıyor
2) Herhangi bir sayı dizisinin bir algoritma tarafından verildiği fikri doğru değildir. Algoritmalar teorisinden biliyoruz ki neredeyse tüm dizilerin algoritması yoktur. Buna göre, herhangi bir karmaşık ve zor algoritma er ya da geç hatalara yol açacaktır. Bu nedenle, "yetişkin" finans matematiği temel olarak olasılıksal modeller kullanır.
1) MSUA Ivakhnenko'yu anımsatıyor
2) Herhangi bir sayı dizisinin bir algoritma tarafından verildiği fikri doğru değildir. Algoritmalar teorisinden biliyoruz ki neredeyse tüm dizilerin algoritması yoktur. Buna göre, herhangi bir karmaşık ve zor algoritma er ya da geç hatalara yol açacaktır. Bu nedenle, "yetişkin" finans matematiği ağırlıklı olarak olasılıksal modeller kullanır.
Mevcut belirli bir dizinin önceden bilinen bir aileden bazı formüllerle tanımlanabileceği fikrinden yararlanılır ve ardından bruteforce....
yandan bakıldığında aynı "optimizasyoncu tarafından optimizasyon" görünümü :-)
Gelecekte Fourier serilerini deneyebilirim, aslında düzenlilikler hala vurgulanıyor, sadece her yerde değil ve farklı dönemlerde farklı. Burada sadece ne kadar süre çalıştıklarını kabaca analiz etmeye çalışıyordum. Aslında bu kadar derin ve çok yönlü bir analiz tek bir makalede mümkün değil. Hesaplamalar çok fazla güç ve zaman gerektiriyor. Ve program son sürüm değil, daha fazla işlevsellik ekleyeceğim. Şimdiye kadar, yüzeysel olarak. Çubuk kaydırmaları hakkında, bir satıra Yüksek ve Düşük değerleri ve ortalama fiyatı ekleyebilirsiniz, bunu düşündüm, belki yakında bir değişiklik yapacağım. Ama çok daha iyi olacağını sanmıyorum. Sonuç daha çok formülün serbestlik derecesine bağlı. Ve süper havalı bir şey olmasını beklemiyorum. Nihai amaç, bir analizin süresi arttıkça analizin kalitesini artırmak ve sistem bu görevin üstesinden geliyor. Ve hatta tarih boyunca düzenlilikler bulur. Sadece göstermedim)
Sizinle tartışmayacağım, birincil yüksek öğrenimim esasen sıralı verilerin işlenmesine bağlıdır (tüm incelikleri açıklayamam - şimdi takip ediliyor) ve bu nedenle, stratejinizden uzaklaşmanızı tavsiye ettim. "üç - yedi - as" kombinasyonunu seçin ve her zaman çalışacak bir yeri olan rakamlara dönün (en azından daha yüksek bir olasılıkla), yönteminizle yalnızca 2 ortak dezavantajları vardır - değişken fiyat aralığı ve sinyal oluşum süresi. Yaklaşımınızda bile, esasen çalışan TF ve oynaklığı hesaplanan sık piyasa modellerine (rakamlara) göre ayarlamak gerekir - ve kase cebinizde. Ve bu amaçla yönteminiz çok hızlı olduğu için işe yarayacaktır, daha sonra formülünüzü diyelim ki 5 ardışık TF (örneğin 1, 2, 3, 4, 5 dakika) ve diyelim ki 3 volatilite aralığı (volatiliteyi basit katsayılar 1, 0,8, 0,5 ile normalleştirin) üzerinde yeniden hesaplayın ve bazı varyantlarda maksimum bir işleve sahip olacaksanız, bu şu anda piyasanın böyle bir dönem ve volatilite oranına sahip olduğu anlamına gelir. Ne yazık ki, bu yine bu oranın en az bir hesaplama dönemi daha süreceğini garanti etmez. Bu nedenle, sadece 1 parametre belirlemeniz gereken cepstral analize dikkat etmenizi tavsiye ederim - referans modele uyum eşiği ve bu modelin çubuklardaki oluşumunun maksimum uzunluğu.... Teknik analiz teorisyenleri pek çok model çizmişlerdir.
Mevcut belirli bir dizinin bilinen bir aileden bazı formüllerle tanımlanabileceği fikrinden yararlanır ve ardından kaba kuvvet....
Evet, sadece bu fikir, bu formülün kaçınılmaz hatalarının başka bir formül tarafından hesaba katılabileceği fikriyle destekleniyor. Ancak kaçınılmaz olarak yine hatalar olacaktır, bunları da üçüncü formülle hesaba katmaya çalışacağız - ve bu sonsuza kadar böyle devam edecektir.
Olasılıkçı yaklaşımda (örneğin regresyon), hatanın kaçınılmaz olduğu, ancak "iyi" organize edildiği (durağan süreç) varsayılır.
Evet, sadece bu fikir, bu formüldeki kaçınılmaz hataların başka bir formülle hesaba katılabileceği fikriyle destekleniyor. Ancak kaçınılmaz olarak yine hatalar olacaktır, bunları üçüncü formülle hesaba katmaya çalışacağız - ve bu sonsuza kadar böyle devam edecek.
Olasılıkçı yaklaşımda (örneğin regresyon), hatanın kaçınılmaz olduğu, ancak "iyi" organize edildiği (durağan süreç) varsayılır.
Ne yazık ki regresyon fiziksel süreçlere, yani net kalıpların veya en azından yeterince güçlü bir eylemsizlik momentinin olduğu konulara iyi uygulanabilir, para dünyasında sadece fiyatın belirli bir yönde hareket etme olasılığı vardır - ve bazı stratejiler için basit tüccarlar için tahminlerime göre bu olasılık 50/50 ile çok yakından çakışıyor ve sorun yok gibi görünüyor, ancak bu çok büyük bir dönemde ve kısa bir dönemde arka arkaya 15 siyah ve sonra "Sıfır" !!!!
Sonuç olarak, teorik olarak herkes milyoner gibi görünmektedir, ancak pratikte drenajdan sonra drenaj....
Mevcut belirli bir dizinin bilinen bir aileden bazı formüllerle tanımlanabileceği fikrinden yararlanır ve ardından kaba kuvvet....
yandan aynı "optimizasyoncu tarafından optimizasyon" görünümü :-)
Piyasanın fiziğinden yararlanmadığınız sürece her şey optimizasyondur, herhangi bir sistemi önce bir alanda sonra başka bir alanda test ederiz. Bu konuda optimizasyonu hiç kullanmıyorum. Sadece sahaya uyduruyorum. Burada da ana fikir, bu uydurmanın birkaç aşamada ve yalnızca en iyi varyantları tutan bir dizi filtrede gerçekleşmesidir. Bu temelde, seçilen çizimdeki desenlerin otomatik olarak aranmasıdır. Varyant ne kadar güzelse, tesadüf değil varyant olma olasılığı o kadar yüksektir.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makale Model aramada brute force yaklaşımı yayınlandı:
Bu makalede, piyasa modellerini arayacağız, belirlenen modellere dayalı Uzman Danışmanlar oluşturacağız ve bu modellerin geçerliliklerini koruyup korumadıklarını, ne kadar süreyle geçerli kaldıklarını kontrol edeceğiz.
Bir sinir ağı da aslında bir tür brute force’tur. Ancak algoritmaları basit brute force algoritmalarından çok farklıdır. Spesifik sinir ağı mimarilerinin ve unsurlarının ayrıntılarına girmeyeceğim, genel bir açıklama sunmaya çalışacağım. Bence spesifik bir mimariye bağlı kalırsak, algoritmamızın yeteneklerini önceden sınırlamış oluruz. Sabit bir mimari, telafisi mümkün olmayan bir sınırlamadır. Bir sinir ağı, bizim durumumuzda olası bir stratejinin bir tür mimarisidir. Sonuç olarak, bir sinir ağının yapılandırması her zaman bir ağ haritasına sahip belirli bir dosyaya karşılık gelir. Aslında bu her zaman belirli birimlerden oluşan bir koleksiyona işaret eder. 3D yazıcıda olduğu gibi: Öğenin parametrelerini ayarlarız ve devamında yazıcı onu üretir. Dolayısıyla bir sinir ağı, harita olmadan bir anlam ifade etmeyen genel bir koddur. Bu, herhangi bir gelişmiş programlama dilini alıp tüm yeteneklerini kullanmadan boş bir proje oluşturmaya benzerdir. Nihayetinde, boş şablon hiçbir şey yapamaz. Aynı şey sinir ağı için de geçerlidir. Brute force’un aksine, bir sinir ağı stratejilerde neredeyse sınırsız değişkenlik, herhangi bir sayıda kriter ve daha yüksek verimlilik sağlayabilir. Bu yaklaşımın tek dezavantajı, verimliliğin büyük ölçüde kod kalitesine bağlı olmasıdır. Sistem karmaşıklığının artması, programın kaynak yoğunluğunun artmasına neden olabilir. Sonuç olarak, stratejimiz eşdeğeri olan bir ağ haritasına dönüştürülür. Aynı şey brute force yaklaşımında da yapılır, ancak burada sayılardan oluşan basit bir dizi ile çalışırız. Bu dizi bir ağ haritasından çok daha basittir, hesaplanması daha kolaydır, ancak verimlilik açısından da bir sınırı vardır. Aşağıdaki şema yukarıdaki açıklamayı göstermektedir:
Yazar: Evgeniy Ilin