Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 42

 

Fraktal/Hurst ile ilgili göstergelerin GA ile değerlendirilmesi

İşte Fraktal ve Hurst ile ilgili göstergeler için değerlendirme sonuçları. MACD stratejisini seçtim ve tüm fraktal göstergeleri, Entropi göstergesini ve Ehler S/N göstergesini ekledim, genetik algoritma ile optimize ettim ve bu göstergelerin MACD göstergeleri ile karşılaştırıldığında önemini bulmak için. Sonuçlar burada. EURUSD, temiz sinyal (GOLD15) ve gauss gürültüsü (GOLD1) için yaptım

Krzysztof

Dosyalar:
eurusdev.jpg  194 kb
pred.jpg  47 kb
predeu.jpg  43 kb
predeu_ic.jpg  38 kb
 

temiz sinyal için (GOLD15)

Entropi , temiz sinyal için daha yüksek bir öneme sahip olmaya başladı

Dosyalar:
g15pa.jpg  43 kb
g15pa_ic.jpg  38 kb
 

ve GAUSS gürültüsü için (GOLD1)

Entropinin önemi normale döndü, yani 0 civarında. EURUSD için olduğu gibi.

Dosyalar:
g1pa.jpg  42 kb
g1pa_ic.jpg  38 kb
 

çözüm

Fractal/Hurst ile ilgili tüm göstergelerin MACD göstergeleri, şaşırtıcı bir şekilde Ehler S/N oranı ve Entropi ile karşılaştırıldığında herhangi bir önemi yoktur.

ayrıca, en azından Neuroshell gelişmiş gösterge setinden aldığım formda, en azından genetik algoritma onları seçmiyor. Bu yüzden ticarette onlardan para kazanmanın zor olacağını düşünüyorum.

Krzysztof

 

Investopedia, yeniden ölçeklendirilmiş aralık analiz teknikleri hakkında şunları söylüyor: Yeniden Ölçeklendirilmiş Aralık Analizi

Gelecekte tekrarlanabilecek kalıpları bulmaya çalışan bir zaman serisi finansal verinin istatistiksel analizi. Yeniden ölçeklendirilmiş-aralıklı analiz tekniklerinin diğer matematiksel çabalarda faydalı olduğu kanıtlanmış olsa da, finansal verilerin analizinde kullanımına dair kanıtlar bir şekilde kanıtlanmamıştır.

 

fraktal

Evet, bu fraktal/Hurst işi gerçekten 'bulanık'. Ancak bu adama göre

John Conover: Ev

ve analizi (sayfasındaki fraktal kitabına bakın, buradan indirilemeyecek kadar büyük) Hurst üssü finansal seriler için çalışıyor. Orada oldukça derin bir analiz var. İsterseniz bunu biraz kazabilirsiniz, şimdi John Ehlers stratejisini değerlendiriyorum (Hilbert dönüşümü, S/N oranı vb.), ancak şu ana kadar sadece %20'lik isabetli kazananlar örneklem dışı kalıyor... iyi bir prognoz değil.

Krzysztof

 

Simba ve Mistified'a.

Sana özel mesaj gönderdim.

saygılarımla, Krzysztof

 

Teşekkürler Krzysztof.

 
fajst_k:
Sana özel mesaj gönderdim. saygılarımla, Krzysztof

Teşekkürler Krzysztof

simba

 

Çok ölçekli analiz

Çok ölçekli analiz kullanan çok ilginç gürültü filtreleme konsepti

http://www.multisolve.com/cupbook.pdf

MR Yazılımı

Gösterge sihirbazı kullanılarak NS'de oldukça kolay bir şekilde uygulanabilir, gösterge olarak uygulanan bir Dalgacık ve Temel Bileşenlere sahiptir.

Krzysztof