Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 71
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tahmin et bu sahte bir strateji olduğundan, o zaman bu ticaretin şimdi olmayacağını tahmin et, sanırım "Alacakaranlık Kuşağı"ndayız
Bu strateji için SSA kullanıyorsanız ve bunun sadece döngü grafiğinden değil, aynı zamanda satış sinyalinden de büyük olasılıkla yeniden boyanmış bir durum olduğunu düşünüyorum. Olmak zorunda değil ama bunun için büyük bir olasılık var.
Bu nedenle, SSA belki güçlü gürültü giderici ve trend gidericidir, ancak gerçek zamanlı ticarette rastgele olmayan versiyonun kullanımı sınırlıdır ve iyileştirilmiş sonuçlar bu, yeniden boyama etkisi ve gürültü azaltma/eğilim azaltma etkisinin bir kombinasyonudur.
Şahsen ben SSA ve HP filtresinin gündelik sürümlerini kullandığım için umurumda değil.
Krzysztof
örnek dışı
Merhaba Richcap,
Peki, MESA sisteminizden herhangi bir uygun numune dışı sonucu gösterebiliyor musunuz?
Benim açımdan aşağıdaki girdilerle stratejilerden sonuçlar alabilirim
Ehlers yolu ile ölçülen döngüler
NOXA yolu ile ölçülen döngüler
Goertzel tarafından ölçülen döngüler
SN, Ehlers yolunu ölçtü
SN, sinyal kutuları ile CB yolunu ölçtü
anahtar bileşenler tabii ki, buna ne olursa olsun eklemek mümkün
orijinal sürümlerinde sahip olduğum Jurik MA, VOL veya RSX gibi.
Goertzel yeniden boyama sorunu ile ilgili olarak, sadece SSA nedeniyle değil, aynı zamanda nasıl tasarlandığından, yani her yeni çubuktan, yeni çubuk bilgileri nedeniyle her çubukta farklı olan orijinal döngü eğrisini yeniden çizer.
Yeniden boyamayan tam sürüm için yeniden programladım ancak henüz gerçek zamanlı olarak test etmedim, bu yüzden nasıl performans gösterdiğini gerçekten bilmiyorum.
Çevrimdışı sorun değil
Krzysztof
Merhaba Richcap,
Peki, MESA sisteminizden herhangi bir uygun numune dışı sonucu gösterebiliyor musunuz?
Benim açımdan aşağıdaki girdilerle stratejilerden sonuçlar alabilirim
Ehlers yolu ile ölçülen döngüler
NOXA yolu ile ölçülen döngüler
Goertzel tarafından ölçülen döngüler
SN, Ehlers yolunu ölçtü
SN, sinyal kutuları ile CB yolunu ölçtü
anahtar bileşenler tabii ki, buna ne olursa olsun eklemek mümkün
orijinal sürümlerinde sahip olduğum Jurik MA, VOL veya RSX gibi.
Goertzel yeniden boyama sorunu ile ilgili olarak, sadece SSA nedeniyle değil, aynı zamanda nasıl tasarlandığından, yani her yeni çubuktan, yeni çubuk bilgileri nedeniyle her çubukta farklı olan orijinal döngü eğrisini yeniden çizer.
Yeniden boyamayan tam sürüm için yeniden programladım ancak henüz gerçek zamanlı olarak test etmedim, bu yüzden nasıl performans gösterdiğini gerçekten bilmiyorum.
Çevrimdışı sorun değil
KrzysztofKrzysztof mesajınızın anlamı nedir? Bir şey mi satıyorsun?
Değerli bir şey bekliyorum ama hiçbir şey göremiyorum.
Sizden tonlarca kod paylaşmanızı istemiyorum (benim yaptığım gibi), sadece bize iyi bir fikir vermenizi istiyorum.
582 nolu mesajınla borcunu ödediğini gerçekten düşünüyor musun?
Bu nedir 'PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);' ifade?
Neden MathPow(10,-1*digs) PicBuf'a ihtiyacınız var ve PicBuf nedir?
MESA analizinde sadece tepeleri saymak ve etiketlemek için yazdığım koda bakarsanız, neden sizden memnun olmadığımı anlayabilirsiniz.
* This function fills an array with 'amplitude' and 'frequency' (0 < f < Fn=0.5, Nyquist normalized freq) values
* of the peaks (and following valleys) under f_max and above f_min frequency by finding local maxima
* with a bisection equivalent algorithm.
* It returns the number of calculated peaks
*/
int peaksVector (
double& peaks[], // this vector must be dimensioned to 4*degree
double f_max, // the frequency under which to search peaks (f_max < Fn)
double f_min, // the frequency above which to search peaks (f_max > 0 )
double& aa[], // autoregression coefficients
int degree) // order of autoregression
{
double frequency, Qn, delta_f, delta_f2;
double s1, s2;
double f1, f2, fm, d1, d2, dm;
double tolerance=0.01; // zero (maximum) finding tolerance (we don't need a very high precision
double fine_stepping = 1.0 / 10.0; // 2nd level stepping for local minimum/maximum search
int count=0, i;
bool growing=true;
// check for Nyquist
if (f_max > 0.5) f_max=0.5;
// First evaluate Qn to set proper resolution delta_f... (see (II-70) formula in Burg's PhD thesis)
/*
Qn=1.0;
for (i=0; i<degree; i++)
{
Qn=Qn*(1.0+MathAbs(aa))/(1.0-MathAbs(aa));
}*/
Qn=50; // above formula gives too high Qn, to be verified
delta_f=1.0/(degree*Qn);
// ...then starts to find peaks (and valleys)
s1=spectrumValue(f_min+delta_f,aa,degree);
peaks[0]= s1; // include first point ...
peaks[1]= f_min+delta_f; // ... and frequency
i=2;
d1=spectrumValue(f_min+delta_f*(1.0+fine_stepping),aa,degree) - s1 ;
if (d1 < 0)
growing=false; // set initial slope direcion
for (frequency=f_min+2*delta_f; frequency = f_max && !growing); frequency+=delta_f)
{
s2=spectrumValue (frequency,aa,degree);
if (s2>s1 && growing)
{
s1=s2; // updates new maximum
}
else if (s2<=s1 && growing) // found an interval in which there is a local maximum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm < 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
count++; // increments number of peaks
growing=false; // after a peak there must be a valley, so the funcion starts to decrease
}
else if (s2<s1 && !growing)
{
s1=s2; // updates new minimum
}
else if (s2>=s1 && !growing) // found an interval in which there is a local minimum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm > 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
growing=true;
}
}
return(count);
}???
Garip cevap. Yalnızca NS kullandığım için dürüst olmak gerekirse kodunuza hiç bakmadım.
Ayrıca profesyonel bir C++/MQL kodlayıcısı değilim, uzun yıllar yazılım testi ile çalıştım, bu yüzden hataları oldukça kolay algıladığımı düşünüyorum. Tüm bunları tasarlamak için sabrınız olduğu için size bir Tanrı programcısı olduğunuzu söylemiştim.
Her neyse, size açıkça tanımlanmış girdilerle strateji sonuçları düzeyinde bilgi alışverişi teklif ediyorum, bu postanın amacı buydu. Eğer ilgileniyorsanız bana bildirin.
Krzysztof
İyi bir fikir
Bence bu sadece iyi bir fikir - farklı girdilerle farklı stratejiler oluşturun, belki uygun girdi kombinasyonunu seçmek ve sonuçları karşılaştırmak için Genetik Optimize Edici'yi kullanın.
Krzysztof
senin koduna baktım daha. Açıkçası, önemli zirveleri bulma yönteminiz şu anda Goertzel'dekinden çok daha gelişmiş.
// her tepe noktasının yüksekliğini ve keskinliğini ölçerek önemli tepe noktaları bulun ve bir "önem" numarası elde edin
// keskinliği ölçmek için tepeler ve vadiler arasındaki doğrusal çizgileri dikkate alıyoruz ve açıları ölçüyoruz
// açı ne kadar küçükse, en keskin olanı tepe noktasıdır. Her tepe noktası için önem, yükseklik/açı ile verilir
Goertzel'de pikler, ters dönüşüm yapmak için kullanıcı tanımlı pik sayısı kullanıldığından herhangi bir ek test yapılmadan bulunur ve sıralanır.
Bu nedenle MESA'nızın çözünürlüğü Goertzel'den çok daha iyi olmalıdır. Sadece MESA döngülerine dayalı basit döngü stratejisi sonuçlarının daha iyi olup olmayacağını merak ediyorum. Ne yazık ki, yeniden boyama sorunu nedeniyle şu anda karşılaştırmak mümkün değil.
Ancak isterseniz banka filtre yanıtlarına göre Ehlers döngüleri ile karşılaştırma yapmak mümkündür.
Krzysztof
sahte ticaret stratejisi ?
kimseyi bir şeye inandırmak zorunda değilim, sadece kendimi!!!!!!!!!
selam beyler,
Konunun öldüğünü görüyorum ama belki bana yardım edecek birini bulurum...
goertzel_cycle_v1_1'e sahibim ve buna takıldım:
1. goertzel'in nasıl çalıştığını görmek için bir sinüs dalgası göstergesi oluşturdum. kod:
------------------------------------
int başlangıç()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
int i=Barlar-sayılan_barlar-1;
//----
(i>=0) iken
{
indybuffer= MathSin(2*PI*i/20);
ben--;
}
//----
dönüş(0);
----------------------------------
2. goertzel kodunu "kapat" olarak "sinewave" göstergesiyle değiştirdim
3. o zaman sonuç: 20 barlık net bir döngü -tamam. ancak sinüs göstergesi beklendiği gibi -1 ile 1 arasında olduğunda genlik 149.98'dir.
squareamp "yanlış", her şeyi denedim ama neyin yanlış olduğu hakkında hiçbir fikrim yok.
herhangi bir yardım büyük ölçüde takdir edilecektir
FTLM_KG ve STLM Göstergesi
zengin kapak,
Öncelikle, yarattıklarınızı paylaştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu yoruma başlamadan birkaç dakika öncesine kadar ne yayınladığınızın farkında değildim. Bu konuyu ilerleme ateşiyle tutuşturan, bu ve diğer birçok forumun günlük sıradan ganimet gevezeliği olan tüm saçmalıkları yakan bu tür bir Ar-Ge'dir. Gerçekten de çok güçlü. Bu konuyu takip edenler, laboratuvar tezgahına getirdiklerinizi iki kez gözden geçirmek akıllıca olacaktır.
Krzysztof'un yanıtında kötü niyetli olmaya çalıştığını sanmıyorum. Birkaç kez okuduktan sonra sanki birkaç kelime ve cümle yapısı öyle bir izlenim verdi. Lütfen beni düzelt, yanılıyorsam Krzysztof.
Şimdi, DSP konusunda kesinlikle bir otorite değilim. Bir öğrenci olarak bu konuyu neredeyse diğerlerinden daha fazla ziyaret ettim. Ancak, arayışınızda sizin için değerli olabileceğini düşündüğüm birkaç şey öğrendim. Seninle paylaştığım her şeyi zaten biliyor olabilirsin ve eğer durum buysa, lütfen bunu tepeden tırnağa algılama.
1. MESA, ortalamanın üzerinde gürültülü veri senaryolarında (finansal piyasalardan gelen fiyat verilerinin bu olduğu tespit edilmiştir) frekansları tanımlayamaması nedeniyle, daha az ideal spektral analiz yöntemlerinden biri olarak belirlenmiştir. Goertzel Algoritması ise daha iyi bir seçim olabilir. Lütfen Meyer'in Analytics "makalesinin sayfası" , "Mesa vs. GDF" başlıklı makalesine bakın.
2. 225 @ gönderisinden başlayarak, bu başlıkta daha önce bahsedilen konu (göstergeler dahil) hakkında daha fazla tartışma var.
3. DFG yazılımının yaratıcısı Sergey Iljuhkin, yayınladığınız göstergeye çok benzer bir şey yarattı (bence bu, doğru yolda olduğunuz anlamına geliyor)
), eksiksiz w/ kitaplık ve tümü, burada NewDigital tarafından yayınlanmıştır. Geçmişte kullandım. Çok iyi, IMHO. Bir göz atmaya değer olabilir.
4. Krzysztof, CB'nin gidişatına ilişkin değerlendirmesinde doğruydu. CB ile işbirliği yapan birkaç kişi tanıyorum ve onlar onun sadece resim ve teoriler paylaşacağını onayladılar, somut bir şey değil. Bununla birlikte, sizin gibi clahn04, Simba, dvarrin ve fajst_k gibi bu konudakiler ortak tiplerdir ve düşüncelerini ve ortaya çıkan ürünleri açıkça değiş tokuş etmeye isteklidirler. Lütfen bu ilerleme akışının durdurulmasına izin vermeyin, aksi takdirde iplik ileri harekette başka bir durgunluk yaşayacaktır.
Kullanmakta olduğum bir kurulumum var ve yalnızca 2 göstergesi var: histogram biçiminde optimize edilmemiş FTLM_KG ve STLM, her ikisi de mevcut gürültünün bir kısmını ortadan kaldırmak için bir Jurik fiyat proxy'si aracılığıyla düzeltildi, iki göstergenin gerçeğinden kaynaklanan çifte ve tf'ye ayarlı değil Şaşırtıcı bir şey yok ve ayarlara bağlı olarak arada sırada bir çıtayı geçebiliyor, ancak daha fazla bilgiyi sindirip daha iyi bir şey salgılayana kadar yeterince etkili
yani kolayca ayarlanabilen FTLM ve STLM göstergeleri. Ekran görüntüsü eklendi.
Saygılarımla,
F_F_LMerhaba forex_for_life,
Bilgi için teşekkürler. Hem FLM_KG hem de STLM iş parçacığının 49. sayfasındaki Indi'niz çok güzel görünüyor. İki Göstergeyi yayınlamanız mümkün olabilir mi? Bu tam olarak aradığım şey. Şimdiden teşekkürler ve Münih'ten saygılar.
Jim Clark
Deneyimlerime göre, trendi işaretlemek için özel olmayan en iyi göstergelerden biri STLM2'dir.. Trendi h4 ve h1 veya D1 ve H4'te kontrol edebilirsiniz ve her ikisi de tesadüfi olduğunda, uygun olan herhangi bir girişi tetiklemek için daha kısa zaman dilimlerine bakın. sen.
mtf iş parçacığına bir mtf stlm2 gönderdim, burada yeniden yayınlayacağım, böylece kontrol edebilirsiniz, sadece FTLM veya FTLM_KG için STLM2'yi değiştirerek bu filtreler için de çoklu zaman çerçevesi yeteneklerine sahip olacaksınız. Ek olarak, sadece Ea'yı değiştirebiliriz mtf of stlm2 dahil olmak üzere çoğu stratejiyi test edebilmek için.
Bir stratejiler menüsü oluşturmamızı ve ardından ilk önce bunları standart dijital filtrelerle tarihsel olarak test etmeye devam etmemizi ve ikinci olarak, en azından en umut verici olanları, özel dijital filtrelerle ileriye dönük demoyu test etmemizi öneririm.Büyük Simba tarafından yayınlanan #MFT_STLM2_v2 göstergesini indirdim, ancak platformumda benim için çalışmadı.
Bu sürümün süresi doldu mu?
Trendi tanımlamak için bir STLM MTF arıyorum.
şimdiden teşekkürler arkadaşlar.
Nazikçe.