Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 64
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
döngüler
K,
2-Çevrimler:
EA'larla yapılan test sonuçları yanlı değildir.. H1 Zaman Çerçevesini varsayalım...Örneğin, döngü eğimi yukarıya çıktığında uzun girdiyseniz ve döngü eğimi düştüğünde çıkıp geri dönerseniz.. Aşağıdaki durumu hayal edin bar1(önceki çubuk) barın kapanmasında kapandı ve döngüler açıldı..böylece gerçek bar,bar0, açıkken EA uzun bir giriş yapar-o anda ekranın önündeysen-sonra 1 saat sonra bar0'ın kapanışında yapacağın gibi uzun bir süre girer. Döngü tekrar deli gibi yeniden boyanır..sonra EA uzunu,bir kayıpla kapatır ve o anda ekranın önündeymişsiniz gibi kısa açar-...sonra yeni eğim 10 bar için devam eder, bu yüzden EA sadece şortu açık tut.. sonra tekrar ortaya çıktığında, bar kapanırken, bir sonraki açılışta EA kısa olanı kapatır (büyük bir kârla)
ve uzun bir açılır...5 bar için devam eder...vs,vs... Yani eğer varsa yeniden boyama etkisi sonuçlara dahil edilir, sistemi cezalandırır, tıpkı ticaret yaptığınız yerde sizi cezalandıracağı gibi manuel olarak ekranın önünde....Gelecekte bir sızıntı yok,bar1'in kapanışında(önceki bar)eğim yukarı ise EA uzun bir girer...bir sonraki kapanış eğer eğim yeniden boyanmışsa,uzun süre kapanır(acı çeker) bir kayıp) ve kısa bir açılır...gelecekteki sızıntı nerede...?Tahmin fiyatların gelecekteki yönü ile eşleşmediğinde kayıplarla cezalandırılırsınız,tahmin gelecekteki yönle eşleştiğinde karla ödüllendirilirsiniz...genellikle yeniden boyama minimum düzeydedir, bu yüzden EA kar eder, kararsız olanları izlemek ve atmak için DOĞRU Döngüleri izler... ham fiyatlar ve çok benzer sonuçlar da.. bu yüzden, bunun yumuşatma değil, Döngüler olduğu sonucuna vardık ... Kararsız Döngüler kullanırsanız, yeniden boyama ne kadar düzgün eklerseniz ekleyin hesabınızı öldürür... kararlı Döngüler kullanırsanız para kazanırsınız ve sorunsuz yalnızca minimum farklar ekler.
Pürüzsüz, yalnızca yüksek frekanslı döngüleri (10 periyot gibi) kullanırken etkiler... ve bu, bu döngülerin uzun vadeli ticaret için güvenilir olmadığı anlamına gelir (bunu test ettik), yani hangileri?
Numune dışında kalanlar
...yani, test et, test et, test et...kararlı döngüleri bulmak için... EA'ları bunun için kullanıyoruz.
Bunu yeni okudum ve mantıklı ama oldukça karmaşık.
bununla ilgili
Numune dışında kalanlar
...yani, test et, test et, test et...kararlı döngüleri bulmak için... EA'ları bunun için kullanıyoruz.
Açıkçası, yalnızca burada işaret ettiğiniz yöntem bulmak için örnek test dışıdır.
kararlı döngüler. EA'larla kaç ölçüm yaptınız?
Bunun için istatistiksel bir veri tabanınız var mı ve bu analizde NFP veya oran kararları gibi olayları dikkate alıyor musunuz? Bunlar oldukça sık yeni bir döngüyü tetikledikleri için.
Görünüşe göre buradaki anahtar bir tür 'döngü kararlılığı' göstergesi olabilir.
çok fazla S/N değil. Sadece bunu nasıl ölçeceğimi merak ediyorum.
Bu ekran görüntülerini 1m'den ekliyorum. 1m çok kararsız görünüyor, küçük, en iyi para orada.
Krzysztof
Bunu yeni okudum ve mantıklı ama oldukça karmaşık.
bununla ilgili
Açıkçası, yalnızca burada işaret ettiğiniz yöntem bulmak için örnek test dışıdır.
kararlı döngüler. EA'larla kaç ölçüm yaptınız?
Bunun için istatistiksel bir veri tabanınız var mı ve bu analizde NFP veya oran kararları gibi olayları dikkate alıyor musunuz? Bunlar oldukça sık yeni bir döngüyü tetikledikleri için.
Görünüşe göre buradaki anahtar bir tür 'döngü kararlılığı' göstergesi olabilir.
çok fazla S/N değil. Sadece bunu nasıl ölçeceğimi merak ediyorum.
Bu ekran görüntülerini 1m'den ekliyorum. 1m çok kararsız görünüyor, küçük en iyi para orada...
KrzysztofHayır, en iyi para M1'de en azından çevrimlerle kazanılmayacak.
İstatistiksel veri tabanı? Geçen ay için numuneyi test edip optimize ediyoruz, ardından numuneden kontrol ediyoruz, en iyi sonuçlardan hangisinin son 18 ay için işe yarayacağını (31 Aralık geriye doğru).. bir çok döngüyü, çifti atıyoruz ve zaman dilimleri...sakladığımız birkaç tanesinin, genellikle, çok takas edilebilir olduğunu gördük....HER HAFTA.
NFP, vb. umurumuzda değil, bu olayları filtrelemiyoruz, bunlar fiyat serisine ait, öyleyse neden filtrelesinler?
Döngü stabilite göstergesi...kullanmıyoruz(yukarıda anlattığım gibi örneklem dışı testlere göre karar veriyoruz),ama bu amaç için kullanılacak olan Bartels testi gibi görünüyor..Kişisel deneyimim buna değer. hiçbir şey, ama yanılıyor olabilirim.
Gönderdiğin güzel resimler
...Umarım size ücretsiz olarak gönderdiğimiz göstergeyi beğenirsiniz
M1'deki eski göstergelerimizin resimlerinin yanı sıra değerli bir şey yayınlayabilir misiniz?
Ne yazık ki onu nasıl takas edeceğinizi bilmiyorsunuz... Tunç Çağı'nda size çelik bir kılıç vermiştik ama o kılıç değil kılıç ustası.
Ciao, iyi hafta sonları.
simba
Hayır, en iyi para M1'de en azından çevrimlerle kazanılmayacak.
İstatistiksel veritabanı? Geçen ay için numuneyi test edip optimize ediyoruz, ardından numuneden kontrol ediyoruz, en iyi sonuçlardan hangisinin son 18 ay için işe yarayacağını (31 Aralık geriye doğru).. bir çok döngüyü, çifti atıyoruz ve zaman dilimleri...sakladığımız birkaç tanesinin, genellikle, çok takas edilebilir olduğunu gördük....HER HAFTA.
NFP, vb. umurumuzda değil, bu olayları filtrelemiyoruz, bunlar fiyat serisine ait, öyleyse neden filtrelesinler?
Döngü stabilite göstergesi...kullanmıyoruz(yukarıda açıkladığım gibi örneklem dışı testlere göre karar veriyoruz),ama bu amaç için kullanılacak olan Bartels testi gibi görünüyor..Kişisel deneyimim buna değer. hiçbir şey, ama yanılıyor olabilirim.
Gönderdiğin güzel resimler
...Umarım size ücretsiz olarak gönderdiğimiz göstergeyi beğenirsiniz
M1'deki eski göstergelerimizin resimlerinin yanı sıra değerli bir şey yayınlayabilir misiniz?
Ne yazık ki onu nasıl takas edeceğinizi bilmiyorsunuz... Tunç Çağı'nda size çelik bir kılıç vermiştik ama o kılıç değil kılıç ustası.
Ciao, iyi hafta sonları.
simbaSorun değil, Pazar akşamı H4 TF için birkaç döngü yayınlayacağım, diyelim ki GBPJPY, EURUSD ve GBPUSD, sizin metodolojinizi kullanarak aynı çift ve TF için kendinizinkini gönderebilirsiniz ve Pazartesi ve Salı günkü performansı karşılaştıracağız. TAMAM ??
Kılıçla ilgili. Cephanemde (FFT tabanlı) farklı pencere şekli, farklı filtre vb. ve benzer işlevselliğe sahip ve yeniden boyamayan 23 benzer kılıcım var ve sizinkiyle benimki arasında büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum.
Kılıçlar.
Ayrıca iyi hafta sonları.
Krzysztof
Sorun değil, Pazar akşamı H4 TF için birkaç döngü yayınlayacağım, diyelim ki GBPJPY, EURUSD ve GBPUSD, aynı çift ve TF için sizin metodolojinizi kullanarak yayınlayabileceğinizden daha fazla ve Pazartesi ve Salı günkü performansı karşılaştıracağız. TAMAM ??
Kılıçla ilgili. Cephanemde (FFT tabanlı) farklı pencere şekli, farklı filtre vb. ve benzer işlevselliğe sahip ve yeniden boyamayan 23 benzer kılıcım var ve sizinkiyle benimki arasında büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum.
Kılıçlar.
Ayrıca iyi hafta sonları.
KrzysztofEn azından silahlarından bazılarını gösterdiğini bilmek güzel...
Hayır, Pazar akşamı seçtiğiniz çift için tahmininizi veya filtrelerinizin ne gösterdiğini yazacaksınız, böylece aynı ayak üzerinde olacağız.
Ardından Salı Akşamı/Çarşamba günü karşılaştırmaya başlayabiliriz... Çift seçimi yöntemin önemli bir parçası olduğu için en az birinin çakışması gerekse de aynı çiftler üzerinde karşılaştırmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
simba
Umarım Richcap bizden vazgeçmemiştir çünkü bu forum için çok büyük bir kayıp olur.
Krzysztofgizleniyorum
gizleniyorum
ROFL! Bu beni hazırlıksız yakaladı
Ve işte bir öncekine dayanan R-FTLM-STLM-Uyarlanabilir gösterge (aynı parametreler)
Bu yüzden eski bir gönderiye geri dönüyordum çünkü sonunda bir izin günüm var (aslında 3 gün) ve SADECE bu uyarlanabilir FTLM/STLM indy'yi yayınladığınızı fark ettim. Bir süredir böyle bir şey arıyordum! Uyarlanabilir RBCI indy de @ alay edilecek bir şey değildir. Paylaştıklarınızın değerini anlamayan herkes dijital filtreler konusunda tamamen beceriksiz olmalı !! Tekrar teşekkürler, kardeşim!
Şimdi biraz test yapma zamanı. Herhangi bir bulgu ile geri rapor edeceğim.
Herkese selam,
gizlenirken Goertzel ile biraz oynadım.
Aşağıdaki resimler, sabit (veya yarı-durağan) AWGN-gürültülü döngüsel sinyal ile hem MESA hem de Goertzel'in sağlam ve çok benzer sonuçlar verdiğini açıklığa kavuşturmalıdır.
Zevk almak ;-)
Herkese selam,
gizlenirken Goertzel ile biraz oynadım.
Aşağıdaki resimler, sabit (veya yarı-durağan) AWGN-gürültülü döngüsel sinyal ile hem MESA hem de Goertzel'in sağlam ve çok benzer sonuçlar verdiğini açıklığa kavuşturmalıdır.
Zevk almak ;-)zengin kapak,
En azından söylemek gerekirse, ilginç (yani çoğunu anlamıyorum LOL!) yazısı.
Söyleyeceklerime şununla başlayacağım: Bir kez daha, hiçbir şekilde DSP konusunda bir otorite değilim ve bir öğrenci konumundan soruyorum, bir alaycı DEĞİL ya da eleştirmen.
İkisinin de DURAĞAN (veya yarı-durağan (???) ile benzer sonuçlar verdiğini söylediğinizi fark ettim.
)) Katkı Beyaz Gauss Gürültülü döngüsel sinyal (başka ???
)
Piyasaların durağan olmadığı düşünülürse yukarıdaki bilgileri nasıl uygulayabiliriz? Sınırlı bilgime göre, Goertzel'in aşırı gürültülü verilerde frekans analizi için ideal olması gerekiyor.
Araştırmama dayanarak (Wikipedia'dan bir tuz tanesi ile alın) AWGN kullanmanın nedeni şudur ve alıntı yapıyorum, "... girişim, doğrusal olmama veya dağılım..... bu diğer fenomenler dikkate alınmadan önce bir sistemin altında yatan davranışın iç yüzünü kavramak için yararlı olan basit ve izlenebilir matematiksel modeller üretir."
Bana, başlangıçta tercih edilen gerçek veri kümelerini test etmek yerine neden bu rotaya gideceğini, sıradan olmayan terimlerle açıklayabilir misiniz? Bir kez daha, alaycı/aşağılayıcı/koruyucu olmayı istemiyorum. Sadece elimden geldiğince bunu kavramaya çalışıyorum.
Şimdiden teşekkürler.
(Belki kendi soruma cevap verdim?) Haaaaaaa!!!!!!
zengin kapak,
En azından söylemek gerekirse, ilginç (yani çoğunu anlamıyorum LOL!) yazısı.
Söyleyeceklerime şununla başlayacağım: Bir kez daha, hiçbir şekilde DSP konusunda bir otorite değilim ve bir öğrenci konumundan soruyorum, bir alaycı DEĞİL ya da eleştirmen.
İkisinin de DURAĞAN (veya yarı-durağan (???) ile benzer sonuçlar verdiğini söylediğinizi fark ettim.
)) Katkı Beyaz Gauss Gürültülü döngüsel sinyal (başka ???
)
Piyasaların durağan olmadığı düşünülürse yukarıdaki bilgileri nasıl uygulayabiliriz?
Araştırmama dayanarak (Wikipedia'dan bir tuz tanesi ile alın) AWGN kullanmanın nedeni şudur ve alıntı yapıyorum, "... girişim, doğrusal olmama veya dağılım..... bu diğer fenomenler dikkate alınmadan önce bir sistemin altında yatan davranışın iç yüzünü kavramak için yararlı olan basit ve izlenebilir matematiksel modeller üretir."
Belki kendi soruma cevap verdim. haaaaaaa!!!!!!Haklısın.
Gerçekten demek istediğim, eğer biz (esas olarak Krzysztof) MESA'yı Goertzl'den (SSA'dan) söylemek istersek, şimdiye kadar ele aldığımız test sinyalleri işe yaramaz.
Durağan olmayan, AWGN eklenmemiş 'test' zaman serilerini analiz etmeliyiz.
Belki bir tür çarpımsal gürültüyle bilinen çok tonlu "ezgiler" dizisi.
Tüccarlar olarak tecrübemizle gürültü eklemeye çalışmalıyız. Demek istediğim, çeşitli frekansların aralıklı sinüs/kosinüs dalgalarından sentezlenen bir zaman serisinde, insan tarafından okunabilir bir destek/direnç görürsek, zaman serilerinin S/R farkında bir şekilde hareket etmesini beklerdik.
AS/R güçlü bir eğilimi değiştiremez, ancak içinde gürültüye neden olur.
Bu davranışı bir şekilde modellemeye çalışmalıyız...
Tamam hayal kurmayı bırak, gizlendiğim yere geri dönüyorum...
Göstergelerin oluşturulması gerekiyor mu?
Bu harika bir konu arkadaşlar.
Sadece önemli bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim - RSTL, RFTL, vb. gibi göstergelerin genel olarak döviz çifti/TF için mi oluşturulması gerekiyor yoksa hepsi için genel bir versiyon mu? Yazılım ve spektometre kullanılarak döviz çifti için oluşturulursa, anladığım kadarıyla çok daha iyi sonuçlar var mı? Açıklama için minnettar olurum. Teşekkürler !