Teoriden pratiğe - sayfa 70
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dış etkileri olmayan ve bir tür bağımsız yaşam süren bir kara kutu (içerideki tüccarlar ve bir pazar - bir takas) hayal edelim - kutunun çıktısı: belirli bir fiyat akışı. Dış etkiler olmadan bile, bir şekilde değişecektir.
Şimdi bu NC'ye farklı işaret ve yoğunluktaki (örneğin haberler) rastgele (gözlemci için) delta fonksiyonları gelsin. CN bir şekilde tepki vermeye başlar ve biz etkilerin kendilerini değil, CN'nin onlara tepkisini + CN'nin kendisinin bağımsız ömrünü gözlemleriz.
Hafıza orada, ama çıktıda çok sayıda olaya ve CN'nin kendi hayatına verilen tepkinin bir süperpozisyonuna sahibiz. Basit bir kontrol sistemi (ACS) durumunda bile, nerede ve neyin çözülemediğini ayırma görevi.
Prensip olarak, uzun zaman önce böyle bir model inşa ettim, soru farklı, seviye projeksiyonu artışlarla nasıl gösterilecek?
Prensip olarak, uzun zaman önce böyle bir model inşa ettim, soru farklı, seviye projeksiyonu artışlarla nasıl gösterilecek?
İmkansız.
Sitenin kendisi yapısal olarak bir entegratörden başka bir şey değildir. Farklılaştırarak, birçok tüccarın etkiye tamamen tepkisini alıyoruz. Filtreleme açısından farklılaşma, yüksek frekans bileşeninin yükselmesi ve düşük frekansın bastırılmasıdır, yani farklılaşmadan sonra gürültüyü sadece sıfır civarında görüyoruz.
PS, bir şeyi vurgulamak için tekrar entegre etmemiz gerekiyor.)
Dış etkileri olmayan ve bir tür bağımsız yaşam süren bir kara kutu (içerideki tüccarlar ve bir pazar - bir takas) hayal edelim - kutunun çıktısı: belirli bir fiyat akışı. Dış etkiler olmadan bile, bir şekilde değişecektir.
Şimdi bu NC'ye farklı işaret ve yoğunluktaki (örneğin haberler) rastgele (gözlemci için) delta fonksiyonları gelsin. CN bir şekilde tepki vermeye başlar ve biz etkilerin kendilerini değil, CN'nin onlara tepkisini + CN'nin kendisinin bağımsız ömrünü gözlemleriz.
Hafıza orada, ama çıktıda çok sayıda olaya ve CN'nin kendi hayatına verilen tepkinin bir süperpozisyonuna sahibiz. Basit bir kontrol sistemi (ACS) durumunda bile, nerede ve neyin çözülemediğini ayırma görevi.
Peki ya benim 36 döviz çiftim? Bu tür akışlarda aynı anda ticaret yapmak için ne tür bir süper bilgisayara ihtiyaç var? Bir şeye sinirlendim...
Yazık ... Ulaştırma departmanı başkanını asla dinleyememiş olmamız üzücü. (ile)
Ve burada kim başkalarının gönderilerini siler ve neden? Eh, yine benim için zor değil:
Alexander_K2, modifiye edilen serinin dağılımı ne olacak? Saymak için bir dakika meselesi.
RMS'yi doğru hesapladım mı?
İşte formül:
İşte excel'deki sonuç:
RMS'yi doğru hesapladınız. Ancak, n=1 ile ne kadar olacağına bakın. Ve bunun ne tür bir aptallık olduğundan şüphe ediyorsun. "n - istatistiksel popülasyonun hacmi" adı çok belirsizdir, genellikle n'nin örnekteki öğelerin sayısı olduğunu yazarlar. O zaman sadece bir eleman varsa, bu formülü kullanarak RMS'yi hesaplamak imkansızdır. Bu nedenle, standart sapmanın karesine varyansın "önyargılı" tahmini denir. Ayrıca paydanın n yerine n1-1 olduğu tarafsız bir tane var. Tarafsız varyans tahmininin kareköküne standart sapma denir.
Bu çatışmanın doğası, bir unsurun bir serbestlik derecesine sahip olmasıdır. Az miktarda veriden çok, çok özellik belirlenirse, birbirlerine bağımlı hale gelirler. Bu durumda, RMS hesaplaması aritmetik ortalamayı içerir. Yani, bir derece serbestlik zaten kullanılmıştır. Standart sapmanın paydasının "garip" davranışı, tek bir öğeden hem ortalamayı hem de yayılmayı belirlemenin imkansız olduğunu gösterir. Standart sapmanın her zaman standart sapmadan daha büyük olduğu görülebilir. [n/(n-1)]^0.5 kez. Bununla birlikte, numunede çok sayıda eleman olduğu için, sonuçta bu unutulabilir. n=100 ile bu (100/99)^0.5=1.005, yüzde yarımdır. Özellikle de RMS'nin sürekli olarak bir değer için çaba gösterdiğinden eminsek.
İşte hileler burada başlar. "RMS eğilimlidir", yani büyük sayıların yasaları çalışır. Ölçülen gerçek fenomen gerçekten bu kararlılığa sahipse. Başka bir deyişle, olasılık teorisinin ana hipotezi yerine getirilmiştir - bir olayın nispi sıklığı, olay sayısındaki artışla bir miktar değer kazanma eğilimindedir. Buna "istatistiksel kararlılık" da denir. Eğer mevcut değilse, klasik olasılık teorisinin tamamı bu fenomene uygulanamaz. Bu fark, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page58#comment_6191471 ve ötesi mesajıyla başlayan Oleg avtomat'tan yapılan büyük alıntılarda tartışılmaktadır. Onları okumak zor. Gorban'ın raporunun sunumunu resim ve grafiklerle izlemek bence çok daha eğlenceli. Örneğin, şu ifadeyle daha iyimser ve yapıcı bir ruh hali yaratacaktır:
"Geleneksel olarak belirgin bir istikrarsızlaştırıcı faktör olarak kabul edilen okyanus dalgalarının hidroakustik istasyonların özelliklerini iyileştirebileceği gösterilmiştir"
Yazar, döviz kurlarını bile gözden geçirdi, "İstatistiksel istikrarsızlık parametresinin 16 yıllık ortalaması (sürekli eğri) ve Avustralya doları (AUD) teklifi için RMS (kesikli eğriler) tarafından belirlenen bu ortalama parametrenin değişim aralığını aradı. 2001 (a) ve 2002 (b) için ABD doları (USD) karşısında".
Sunumu ekliyorum ve daha fazla kaynak isteyenler için, "Geçmiş seminerlerin arşivi" Görüntü Bilgisayarı" listesinden bazen dosya adresleriyle birlikte sunumların bir listesi http://irtc.org.ua/image/ 2002-2017 seminerleri/arşivi Gorban'ın "hiper-rastgele" fenomen alanındaki gelişmeler hakkında bir düzine monografisi var:
I.I. HİPER-RANDOM OLGULARININ Gorban TEORİSİ.- solucan 2007 Kiev Teori ve pratik. Bölüm 7. Sistem analizi.
I.I. HORBAN RANDOMNESS VE HYPER RANDOMNESS Kyiv NAUKOVA DUMKA 2016. - 288 s. ISBN 978-966-00-1561-6