Teoriden pratiğe - sayfa 69
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SanaSanych, tarihten bahsetmiyorum, gerçek zamanlı sinyal işleme ilkelerinden bahsediyorum. Aynı zamanda, tarih yardımcı bir doğaya sahiptir ve burada ve şimdi ile daha fazla ilgileniyoruz.
Ben sadece gelecekte kotirin öngörülebilirliği açısından tarihle ilgileniyorum.
Kaç tane harika keşfimiz olduğu hakkında ...)
Benden yarım adım öndesin.)
Sadece hızlı zekalı Newton'lardan bahsetmek istedim, ama şimdiden ...
Ve ondan önce, Bollinger hakkında, gerçek zamanlı hakkında.
SanaSanych, tarihten bahsetmiyorum, gerçek zamanlı sinyal işleme ilkelerinden bahsediyorum. Aynı zamanda, tarih yardımcı bir doğaya sahiptir ve burada ve şimdi ile daha fazla ilgileniyoruz.
SanSanych'i anlamadıysanız çevireceğim, bazı istatistikleri düşündüğünüzde, belirli bir pencere içinde genelleme yapıyorsunuz ve bu nedenle durağanlık DEĞİL, bu pencerenin ötesine geçmeden istatistiklerin değişeceğini söylüyor.
Pratikte, bir sonraki çubuk farklı istatistiklere sahip olacaktır, çünkü ortalama alırken yarım periyot gecikmemiz olur. Ve modelin tahmin gücü tam olarak dönemin bu yarısına kadar uzanıyor.
Başka bir deyişle, yalnızca zaten pencereye dahil edilen ve sayılan çubuklar için kesinlikle söylenebilir, sayılamayan çubuklar için hiçbir şey söylenemez.
Ben sadece gelecekte kotirin öngörülebilirliği açısından tarihle ilgileniyorum.
Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum, en azından sistematik olarak. Tahminlerde bulunmamaya çalışıyorum. Sadece üst-alt seviyede. Ve sonra hayat gösterecek.
Hmm, baş aşağı bile zaten bir tahmin.
Bir keresinde dördüncü forumda tartışmıştık, yazarlardan biri hiçbir şeyi tahmin etmenin gerekli olmadığını, piyasayı takip etmeniz gerektiğini savundu.
Ancak sorun şu ki, piyasayı takip etmek için bir sonraki anda nereye gideceğini anlamanız gerekiyor, aksi takdirde o kadar kıpır kıpır ki ona ayak uyduramazsınız.
Şimdi Masha'dan farkı alın ve ortalamanın aynı grafiğini elde edin.
ZY Ve eğer arabayı BB şeridinden alıp diferansiyeli alırsanız, RMS grafiğini elde edeceksiniz.
ZYY Ve RMS programı değil, diferansiyeli almanıza gerek yok, dalgadan ertelendi. Sadece BB'den elinizi çekin ve ortalama diferansiyelden RMS ile aynı satır olacaktır.
yani bolinger kayma hızı mı kullanıyor?
o zaman neden üst ve alt bantların ortadaki gibi görünmediğini düşünüyorum.
gerçekten "ne kadar harika keşfimiz olduğu hakkında"))
ve 70 sayfada bu başlıkta ne başardık? bir bollinger geliştirdin mi? ))
Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum, en azından sistematik olarak. Tahminlerde bulunmamaya çalışıyorum. Sadece üst-alt seviyede. Ve sonra hayat gösterecek.
Sadece gerekli değil, aynı zamanda mümkün.
Regresyon modellerinden bahsediyorsak (sınıflandırma modellerinin aksine), asıl düşman durağanlık DEĞİLDİR. Ana fikir bu durağanlığı ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu hilelerin amacı bir DURAĞAN kalan elde etmektir ve eğer kalan sadece durağan değil, hatta normal dağılmışsa, o zaman finansal serideki artışların tahmin edilebilirliğine dair bir kanıt elde ederiz.
Bu öngörülebilirlik ilk adımda ortaya çıkabilir - bu ARMA modelidir. Bazı ABD departmanlarının verileri için bu modelin pratik uygulamasını gördüm - artışlarının sabit olduğu ortaya çıktı.
Bu adımların her birinin kendi nüansları vardır, ancak tüm bu nüanslar, yazar tarafından durağanlık varsayımının yardımıyla öldürülmüştür - finansal serilerin var olmayan artışları araştırılmaktadır.
SanSanych'i anlamadıysanız çevireceğim, bazı istatistikleri düşündüğünüzde belirli bir pencere içinde genelleme yapıyorsunuz ve bu yüzden durağanlık DEĞİL, bu pencerenin ötesine geçmeden istatistiklerin değişeceğini söylüyor.
Pratikte, bir sonraki çubuk farklı istatistiklere sahip olacaktır, çünkü ortalama alırken yarım periyot gecikmemiz olur. Ve modelin tahmin gücü tam olarak dönemin bu yarısına kadar uzanıyor.
"ne kadar çabuk değişecekleri" bizim için önemli
Pratikte sonraki çubuk farklı istatistiklere sahip olacaktır , çünkü ortalama alırken yarım periyot gecikmemiz olur. Ve modelin tahmin gücü tam olarak dönemin bu yarısına kadar uzanıyor.
Başka bir deyişle, yalnızca zaten pencereye dahil edilen ve sayılan çubuklar için kesinlikle söylenebilir, sayılamayan çubuklar için hiçbir şey söylenemez.
Hangi ayarları kullandınız?
Not: EA, mevcut mum MA geçişine dayalıdır! Böylece MA mevcut mumu yeniden boyayabilir !!!
Lütfen bu yanlış işlemleri " Görsel mod " ile kontrol edin (yavaş hız ve iki MA ile)?
O zaman her şeyi görebilirsin (aslında MA crossover vardı)!!!
Ama yine de, mantıksal olarak, hafızanın hala mevcut olduğunu anlıyoruz. Bunu ortaya çıkarmak, gün ışığına çıkarmak, EA geliştiricisinin görevi budur.
Dış etkileri olmayan ve bir tür bağımsız yaşam süren bir kara kutu (içerideki tüccarlar ve bir pazar - bir takas) hayal edelim - kutunun çıktısı: belirli bir fiyat akışı. Dış etkiler olmadan bile, bir şekilde değişecektir.
Şimdi bu NC'ye farklı işaret ve yoğunluktaki (örneğin haberler) rastgele (gözlemci için) delta fonksiyonları gelsin. CN bir şekilde tepki vermeye başlar ve biz etkilerin kendilerini değil, CN'nin onlara tepkisini + CN'nin kendisinin bağımsız ömrünü gözlemleriz.
Hafıza orada, ama çıktıda çok sayıda olaya ve CN'nin kendi hayatına verilen tepkinin bir süperpozisyonuna sahibiz. Basit bir kontrol sistemi (ACS) durumunda bile, nerede ve neyin çözülemediğini ayırma görevi.