Teoriden pratiğe - sayfa 336
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bugünün son yazısı.
Böyle. Novaja'nın bir zamanlar sorduğu en yakıcı soru:
Neden aslında bir Erlang akışı olan mevcut tik akışını, tekrar aynı, ancak zaten açıkça çarpıtılmış akışa gelmek için üstel bir akışa dönüştürüyoruz?
Katılıyorum - burada bir hata var. Var olan kene akışı ile çalışmak ve yapay bir kaynak üzerinde değil, bu doğal kaynak akışı üzerinde daha fazla dönüşüm yapmak gerekir.
Yani, dönüştürme algoritması şöyle görünür:
1. İlk tik akışı alınır, ancak her tik okunmaz, ancak her saniye - zaman aralıkları ve artışlar için elde edilen dağılımlara bakarız.
2. ... her üç tıklamadan biri okunur - dağılımlara bakın.
3. ...
Zaman aralıklarının dağılımı , olasılık yoğunluk fonksiyonu formüllerini karşılayan net, belirgin bir Erlang akışı elde edene kadar ve artışların dağılımı giderek normal dağılıma yaklaşacaktır.
Ben öyle yapacağım ve size sonuçları anlatacağım.
İlginiz için teşekkür ederim.
bu, hipotezlere dayalı ve bir sürü noktalı uzun yıllar süren sancılı araştırmaların sadece başlangıcıdır.
ve sonuçlar ne - türün kâsesi
pc dolu...
Bugünün son yazısı.
Böyle. Novaja'nın bir zamanlar sorduğu en yakıcı soru:
Neden aslında bir Erlang akışı olan mevcut tik akışını, tekrar aynı, ancak zaten açıkça çarpıtılmış akışa gelmek için üstel bir akışa dönüştürüyoruz?
Katılıyorum - burada bir hata var. Var olan kene akışı ile çalışmak ve yapay bir kaynak üzerinde değil, bu doğal kaynak akışı üzerinde daha fazla dönüşüm yapmak gerekir.
Yani, dönüştürme algoritması şöyle görünür:
1. İlk tik akışı alınır, ancak her tik okunmaz, ancak her saniye - zaman aralıkları ve artışlar için elde edilen dağılımlara bakarız.
2. ... her üç tıklamadan biri okunur - dağılımlara bakın.
3. ...
Zaman aralıklarının dağılımı , olasılık yoğunluk fonksiyonu formüllerini karşılayan net, belirgin bir Erlang akışı elde edene kadar ve artışların dağılımı giderek normal dağılıma yaklaşacaktır.
Ben öyle yapacağım ve size sonuçları anlatacağım.
İlginiz için teşekkür ederim.
Her 2'de, sonra 3'te vb., her n'de bir okuyarak, aslında kapanış fiyatlarında bir aralık çubukları grafiği elde edersiniz.
Ve bu çizelgedeki dağılımları zaten yükledim.
Baştan itibaren, merkezi tepe noktasında bir azalma elde edeceksiniz, normale yaklaşarak bulanıklaşmaya başlayacak, ancak daha sonra dağılım iki modlu bir dağılıma dönüşecektir.
Aynı zamanda, süreci anlamak için, onu kenarlarda incelemek gerekir ve kenar göstergeleri, n=1 için lognormal dağılıma bir yaklaşımımız olacak şekildedir ve n'nin büyümesiyle, daha yakın n=100 için iki modlu bir tane var. Bu, dağılımın her zaman iki modlu olduğu anlamına gelir, küçük n üzerindeki ayrıklık nedeniyle, birbiriyle örtüşür ve resim net değildir.
Yani araştırma girişiminiz bisikletin icadıdır.
Hayır, böyle bir fil satamazsın.
A_K2'nin karakteristik bir özelliği, sistematik bir yaklaşımın tamamen olmaması ve ayrıntılara girmemesidir. Bütünün bir vizyonu yoksa, ayrıntılar nelerdir?
Ek olarak.
A_K2'nin gerçekten işe yarayan bir şey elde etmesini içtenlikle istiyorum. Ancak paylaşımlarına bakılırsa bu sefer boş bir atış olacak.
Her zaman ilerleme, bilim, teknoloji basit formlardan (tanımlamalardan) daha karmaşık olanlara geçti. Ve söylemeliyim ki, zaten basit olanlar iyi çalıştı.
Hiç araba tasarlamadıysanız , bir Mercedes ile tasarlamaya başlamanın hiçbir şansı yoktur. Zhiguli gibi basit bir şeyle başlamanız gerekir - çalışma prensipleri Mercedes ile aynıdır, ancak her şey çok daha basittir. Ve Zhigul'unuz gittiğinde, yavaş yavaş iyileştirebilir, modernize edebilir, karmaşıklaştırabilir ve Merce seviyesine getirebilirsiniz. 15 yıl önce Kore arabalarının nasıl olduğunu hatırlayın - gözyaşları olmadan bakmayacaksınız.
Benzer şekilde, A_K2 yine bir Mercedes tasarlamayı üstlenmiş gibi görünüyor.) Önceki 4 ay boyunca, en azından bir Zhigul inşa etmek zaten mümkündü - tasarımı için bilim özellikle gerekli değil, ancak yeterli teknik çözümler.)
Var olan kene akışı ile çalışmak ve yapay bir kaynak üzerinde değil, bu doğal kaynak akışı üzerinde daha fazla dönüşüm yapmak gerekir.
Sana bunun hakkında zaten yazdım, ama görünüşe göre oyum yeterli değil.
"Gerçek tikleriniz" sıra dışı bir şey. Bu "DDE"nin arkasında ne olduğunu bilmiyorum, ancak bu, forex anlaşmalarının genellikle verdiği dağınık çöpler değil. En azından tikler normalden 10 kat daha az geliyor, bu zaten endişe verici. Histogramınızdaki ilk cep bir saniye değil ~200ms olmalıdır.
Lütfen csv'ye son kabul edilen birkaç bin keneyi, incelmeden, boşlukları geçmiş değerlerle doldurmadan, ancak sadece gelen fiyatlarla koyun. Ve belki benden başka biri burada onlar üzerinde testler yapar ve bu değerlerin ticaret için normalden çok daha kabul edilebilir olduğunu söyler. Ve sonra belki bu konudaki ortak akıl size bir düzine mql kodu satırında onlara nasıl bir kase yapacağınızı söyleyecektir.
Ve gerçekten hiçbir şeyi değiştirmeniz gerekmiyor mu? İnanmıyorum!!!!!!!! Yani ilginç değil.
Büyük veriyi işlemenin prensibi her zaman maksimum bilgiye sahip kaynak verilerle çalışmak, ancak bunlara farklı metrikler eklemek veya bilgi kaybetmeden sıkıştırmaktır.
Bilginin üzerine yazmaya başlarsanız, bu tür algoritmaların değerinin ve yeterliliğinin hemen düştüğü açıktır.
Ancak, altı ay önce tartıştık çünkü farklı komisyoncuların farklı onay akışı vardır, o zaman birincil görev onu tek bir evrensel forma getirmektir. Değil?
Biri diğeriyle çelişmez.
Evrensel form, aynı tik akışına getirilmeleri gerektiği anlamına gelmez...Teşekkürler, işte son 1000 audcad teklif değeri için kazanç dağılımları ve otokorelasyonların bir karşılaştırması. En üst sıra sizin tiklerinizdir. En alttaki terminalde ne var. Arada bir fark var ama grafiklerden hangisinin daha iyi olduğunu nasıl belirleyeceğimi bilmiyorum. Histogram tepe noktanızın terminaldeki gibi kısaltılmamasını seviyorum.
Bazı durağanlık testleri:
senin tiklerin -
Ve terminaldekiler:
Box-Ljung testindeki p değeri, daha düşük bir büyüklük sırasıdır, bu da harikadır.
Ve en önemlisi, tikleriniz hafızalı bir süreçtir, Markovyen değildir. Rakamlarla nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama benim modelimde kenelerinizi tahmin etmek normal kenelerden daha kolay.
Tahmin edilebilirliği değerlendirmek için başka testler olup olmadığını merak ediyorum.
İskender'in 01AUDCAD_Real 14400 dosyasındaki keneler arasındaki mesafeler (ayrıklık 1 sn.)
Eğer durum buysa, o halde, herkesin benim gibi ayrı bir alıntı akışı içinde çalışması gerektiği açıktır ve hepsi bu kadar. Değil mi?
Ben de bir ay önce aynısını düşündüm. Logaritmik bir dağılımınız (veya pascal) olduğundan, bunu iyi hale getirmek için incelterek de elde etmek istedim. Birkaç hafta sonra "p'yi 0,72 yerine 0,71 olarak değiştireceğim ve her şey düzelecek" denemesinden sonra - Kendimi iyi hissetmiyordum, hepsi rulet ve bilim değil.
Fiyat artışlarının dağılımı ve zaman duraklamaları sadece sonuçlardır. En önemli şey, durağan bir Markovyen olmayan süreç elde etmektir. Ve ne kadar durağan ve Markovyen değilse o kadar iyidir. Bunun kesinlikle Markovyen olmayan durağanlık gereksinimi ile ilk gerekli dönüşüm olduğunu ve orada hangi dağılımların elde edileceğinin artık önemli olmadığını düşünüyorum.
Bu Markovyen olmayan durağanlığa nasıl ulaşılır - Hiçbir fikrim yok, ama doğru yol gibi görünüyor.
Ardından, böylesine inceltilmiş bir seri için işlem stratejisine göre ikinci bir dönüşüm yapmayı deneyebilirsiniz. Modeliniz için istediğiniz gibi, dönüşlerde gama elde etmek için yazın. Burada dönüşüm zaten stratejiye bağlı, ikinci incelme yerine özellikler oluşturmak ve bir nöronu eğitmek mümkün.
ps - " Markov olmayan durağanlık ", böyle bir mülk için tamamen kişisel bir saygısız isimdir. Bilimde, muhtemelen farklı denir.
İskender'in 01AUDCAD_Real 14400 dosyasındaki keneler arasındaki mesafeler (ayrıklık 1 sn.)
Birkaç sayfa önceki grafiğe bakılırsa, zirve 0'dan 1'e kaymıştır. Muhtemelen bu işlem yapılan çifte bağlıdır (audcad ve cadjpy)
Bence bu, r=2, p=0.5, q=0.5 olan Pascal dağılımıdır.
Pascal'ı R'de bu tür parametrelerle çizmeye çalıştım, eşleşmedi. Ancak genellikle r, p, q yerine başka tanımlamalar da vardır, belki bir şeyleri karıştırdım.