Teoriden pratiğe - sayfa 160

[Wizard2018]

Alexander_K2 :

Boşver - 2 dönem.

Ekteki dosyayı gör. Şimdi sadece >=25 piplik artışlarla bir trendin başladığından emin olmamız gerekiyor. O sadece olmalı çünkü. Önceki dağıtımla "bellek" neredeyse tamamen kaybolur.

Trendlerin "patlamalar" ile başladığını söyleyen eski Larry yazısını hatırlıyorum. Şahsen ben uzun zamandır ne “trend” ne de “daire” aramıyorum ve birini diğerinden ayırmaya da çalışmıyorum. (Ve genellikle pazar çizelgeleri ve bina sistemleri düşünüldüğünde bu kavramları terk etti).

not

En çılgın offtopik için özür dilerim, ama acilen tavsiyeye ihtiyacım var. 7 sayı dizisinde oluşturulmuş 1'den 42'ye kadar sözde rastgele sayılar vardır. Kabul edilebilir bir olasılıkla en az 3-4 tanesini "tahmin etmek" gerekir. Bugün lineer uyumlu bir PRNG ile başladım, prensipte bu kadar şanslı olamayacağımı tahmin etmiştim ama bir yerden başlamam gerekiyor.

https://nauchforum.ru/studconf/tech/xli/17030 algoritmasını kullanarak katsayıları hesaplama girişimi elbette başarısız oldu. Ancak "alnından" aynı katsayıları almaya çalıştığınızda, yani tüm seçenekleri basitçe sıralayarak, bir şeyler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Yani, bazı a, c , m kümeleri için, LKPRCH algoritması ( k i \u003d (a * k i-1 + c) mod m), arka arkaya birkaç sayıyı mükemmel bir şekilde hesaplar. Daha önce hiç PRNG açmayı denememiştim, bu kadar doğruluktan dolayı zaten şaşırtıcıydı. (Sayıların rastgele görünmesine alışığım ama burada piyango ve programın sonuçları elle yazılmış gibi tasarruflu :)

Ancak sürdürülebilirlik yeterli değildir. Sonra her şey bozulur, katsayılar değişir. Önceki sayıya nasıl akıllıca bağlı oldukları veya nasıl rastgele oldukları görülebilir. Demir kaynakları her şeyi sıralamak ve keşfetmek için yeterli değildir.

Algoritmanın doğrusal uyumlu PRNG'ye yakın bir yerde olduğunu anlıyorum? Bundan sonra nereye gidileceğini kim tavsiye edebilir?

[Dr. Trader]

Wizard2018 :

7 sayı dizisinde oluşturulmuş 1'den 42'ye kadar sahte rastgele sayılar vardır. Kabul edilebilir bir olasılıkla en az 3-4 tanesini "tahmin etmek" gerekir. Bugün lineer uyumlu bir PRNG ile başladım, prensipte bu kadar şanslı olamayacağımı tahmin etmiştim ama bir yerden başlamam gerekiyor.

Bu hrc'nin formülünü veya program kodunu biliyorsanız, o zaman onun tarafından verilen bir dizi ardışık sayı toplayabilir ve ardından bu tekniği kullanarak hrc'nin dahili değişkenlerinin mevcut durumunu geri yüklemeye çalışın ve aşağıdaki sayıları hesaplayın -
https://yurichev.com/writings/SAT_SMT_draft-RU.pdf bölüm 7.7

[Wizard2018]

Teşekkür ederim. Formülü tahmin etmeye çalışıyorum dosyada yer yer sayılar net olarak k i = (a * k i-1 + c) mod m)

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2 :
Ha! Haklısın. Dün +%10 aldığım için bugün USDJPY'de bir düşüşte oturuyorum. SanSanych ve bas haklıydı - iyi işlemeyen trend bu. Bununla birlikte, algoritma hala muhteşem ve tamamen haklı. Özellikle ek araştırmalar yaptım - bu algoritma aslında 0'a göre çift artışlarının dağıtım merkezinin hareketini açıklıyor. Ancak bu yeterli değil - katılıyorum.

Ve euro için büyük olasılıkla her şey yolunda gitmiyor.

Sadece çalının etrafında yendin. Nobel'i çekmiyor çünkü. burada hemen hemen herkes çok başarılı. Sadece biri yaklaştı, biri daha uzağa.

Gerçek böyle bir özelliği ile tavsiye etmiyorum.

İyi şanlar!

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov :

Ve euro için büyük olasılıkla her şey yolunda gitmiyor.

Sadece çalının etrafında yendin. Nobel'i çekmiyor çünkü. burada hemen hemen herkes çok başarılı. Sadece biri yaklaştı, biri daha uzağa.

Gerçek böyle bir özelliği ile tavsiye etmiyorum.

İyi şanlar!

USDJPY (-1000 pip) cinsinden bu ticaretin kapsamlı bir analizinin çok şeyi açıklığa kavuşturacağını düşünüyorum. Bunun neden olduğunu anlamıyorsam ve bu utancı makul bir şekilde açıklayamıyorsam, kesinlikle Forex'i bırakacağım (Einstein ne dedi? Bu doğru - “çok çalışan, ancak bir görevde boşuna çalışan bir delidir. ” Düşünürseniz korkunç bir teşhis...). Olanların nedenlerini ve mekanizmasını anlamadan yapacak bir şey yok - sadece tamamen boşalmasını bekleyin. Tamamen katılıyorum.

[Maxim Dmitrievsky]

[Mykola Demko]

Alexander_K2 :
USDJPY (-1000 pip) cinsinden bu ticaretin kapsamlı bir analizinin çok şeyi açıklığa kavuşturacağını düşünüyorum. Bunun neden olduğunu anlamıyorsam ve bu utancı makul bir şekilde açıklayamıyorsam, kesinlikle Forex'i bırakacağım (Einstein ne dedi? Bu doğru - “çok çalışan, ancak bir görevde boşuna çalışan bir delidir. ” Düşünürseniz korkunç bir teşhis...). Olanların nedenlerini ve mekanizmasını anlamadan yapacak bir şey yok - sadece tamamen boşalmasını bekleyin. Tamamen katılıyorum.

Ve anlaşılması gereken şey, piyasa aralığında oturmak, trend üzerinde çalışan herkesi bıraktı (sarsıldı). Sadece broşürler kaldı.

Bu rahatlamadan sonra piyasa yeni bir aralığa geçti ve tüm yassı tüccarlar düşüşte.

Trendin trendden düze ve tam tersi yönde değiştiğini zaman içinde bildiren bir özelliğe ihtiyacım olduğunu söylüyorum.

Varsa, ticaret devam eder: bir dairede sınırlardan geri tepme, sınırları aşma eğiliminde. Yani, birbirini dışlayan stratejiler, dolayısıyla piyasanın şu anda hangi durumda olduğunu bilmek önemlidir.

Bu yaklaşım, yanlış kırılmalar veya yanlış geri tepmelerle ilgili sorunları ortadan kaldırır.

PS Zamanında , yani koparma mumu oluşmadan önce.

[СанСаныч Фоменко]

Nikolay Demko :

Ve anlaşılması gereken şey, piyasa aralığında oturmak, trend üzerinde çalışan herkesi bıraktı (sarsıldı). Sadece broşürler kaldı.

Bu rahatlamadan sonra piyasa yeni bir aralığa geçti ve tüm yassı tüccarlar düşüşte.

Trendin trendden düze ve tam tersi yönde değiştiğini zaman içinde bildiren bir özelliğe ihtiyacım olduğunu söylüyorum.

Varsa, ticaret devam eder: bir dairede, sınırlardan geri tepmede, trendde, sınırların bozulmasında. Yani, birbirini dışlayan stratejiler, dolayısıyla piyasanın şu anda hangi durumda olduğunu bilmek önemlidir.

Bu yaklaşım, yanlış kırılmalar veya yanlış geri tepmelerle ilgili sorunları ortadan kaldırır.

Tehdit Zamanında , yani bir mum kırılmadan önce.

Analizi yapalım.

H1'de 18.000 barım var.

ZZ kullanarak onları ideal trendlerle işaretliyoruz. ZZ'min bir parametresi var - minimum pip sayısı, bundan sonra bir geri dönüş olarak kabul edilir. Set = 100 pip, yani. 100 pipten az değişen trendlerim yok.

Ardından, yatay dönüşler arasındaki çubuk sayısını hesaplıyorum, yani. çubuklardaki eğilimlerin süresi.

Orijinal dosyanın 18.000 barından 276 trend değişikliği elde edildi

Nihai veriler

summary(leg. 75 _L[ 1 :ii_diff])
   Min. 1 st Qu.  Median    Mean 3 rd Qu.    Max. 
   1.00    22.00    44.50    65.67    79.00    460.00 

Tablo, geri dönüşler arasında 1 bar mesafe ile 100 pipten fazla atlamalar olduğunu göstermektedir. Ayrıca dönüşler arasındaki mesafelerin %25'i 79 bar'dan fazladır, yani. trend 4 günden fazla sürdü

Daha detaylı bilgi hesaplayalım

quantile(leg. 75 _L[leg. 75 _L> 0 ],  probs = seq( 0 , 1 , 0.1 ))
   0 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   100 % 
   1.0    10.0    19.0    24.0    36.0    44.5    57.0    72.0    94.0 142.0 460.0

100'ün üzerindeki işlemlerin %90'ının neredeyse 6 gün sürdüğünü görüyoruz.

Bu sınıflandırmada yan duvar nedir? Kalan %10?

Trendlerin süresinin frekans özelliklerine bakalım. belkide en ilginci bu

Bu resme bakıldığında soru şu: Bir şeyi tahmin etmek mümkün mü? Bana göre, trend değişiklikleri arasındaki mesafe tek tip bir dağılımı takip ediyor.

Benim sonucum:

Bir trend değişikliğini tahmin etmek için boş bir meslek.

[Alexander_K2]

Şimdi USDJPY çiftinde bana ne olduğuna bakın:

Yukarıda - USDJPY'nin kendisinin ve 4 * sigmalı Bollinger bantlarının grafiği. Örnek boyutu 25.600 kenedir ve bu, tik artışlarının dalga paketinin %99,5 güven aralığına karşılık gelir. Onlar. fiyat dalgası paketini ve hareketini NEREDEYSE tamamen görüyoruz.

Alım satımlar alt tabloya göre sonuçlandırıldı (bu başlıkta belirtilen algoritmaya bakın).

Şık bir artıda harika 3 fırsat. Ve en derin eksi 1000 pipte en utanç verici anlaşmalardan biri (kırmızı oklarla vurgulanmıştır).

Bakıyorum, bu grafiklere şöyle bir bakıyorum ve anlıyorum ki - her şey, Alexander_K ve Schrödinger'in kedisi uçup gitti (şişkin gözlerin yanına oturur ve hiçbir şey söyleyemez) ...

Anlayamıyorum - hangi gerekçeyle 3 yeşil anlaşmayı tutmalı ve 1 kırmızı anlaşmayı kaldırmalıyım?

İşte bu - artık forex'ten ayrılmanın ve uzaklaşmanın zamanı geldi.

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2 :

Ve en derin eksi 1000 pipte en utanç verici anlaşmalardan biri (kırmızı oklarla vurgulanmıştır).

...

Anlayamıyorum - hangi gerekçeyle 3 yeşil anlaşmayı tutmalı ve 1 kırmızı anlaşmayı kaldırmalıyım?

Hiç kimse esnaf kaybetmekten bağışık değildir. Zararlar ticaret işinin bir parçasıdır. Ne yazık ki, siyah kuğular (bkz. Nassim Taleb'in kitabı) istediğimizden çok daha yaygın.

Belki de kayıpları sınırlamanın tek yolu bir stop loss koymaktır. Ancak onunla aracın karlı olacağı gerçeğinden çok uzak.