Teoriden pratiğe - sayfa 42

Yeni yorum
 
Alexander_K2 :

İade artışları için oldukça temiz bir t2 dağılımı görüyorum.


Alexander, sana birkaç soru sormama izin ver:

  1. Dağıtım türü hakkında sizi tam olarak sonuca götüren şey nedir? Histogramın görünümü, hesaplamalar veya başka bir şey? Sizden önce kimse finans piyasalarında bu tür zam dağılımından bahsetmedi.
  2. Modelinizin çıktısında beklediğiniz (veya zaten sahip olduğunuz) ticarette beklenen kazanç (5/3 basamaklı puan olarak) (5/3 basamaklı puan olarak) nedir? Soru, tik artışlarını analiz ettiğiniz gerçeğiyle belirlenir, bu nedenle yakın bir düzenin istatistiksel avantajlarını beklemek mantıklıdır. Gerçek şu ki, model aslında spread içindeki MOZH'yi verse bile, bundan para kazanmak mümkün olmayacak.

 
Petr Doroshenko :

Anlamı, önemli bir likidite sağlayıcısı (No. 1) filtreler, taraklar, uzun süredir fiyat teklifi/veri çeker ve deneyime sahiptir. Bu sağlayıcı (muhtemelen diğerleri gibi) büyük olasılıkla (tamamen IMHO) bazı koşullara göre günün belirli bir saatinde # 2 ve # 3'te bağlantısı kesildi (belki de bu, daha yüksek zaman dilimlerini kullanmamanıza izin veren belirli anlarda gizli bir iyiliktir) ). Onlar.:

- 2 ve 3 numaralı terminallere sürekli kene akışında, kesin bir sabit model yoktur: birkaç saat boyunca keneler böyle gider, sonra beş saat farklı bir şekilde, sonra başka bir şekilde ve desendeki bir değişikliğin işareti kullanıcı tarafından bilinmiyor. Birkaç likidite sağlayıcısının basit toplayıcılarından gelen onayların analizini üstlenmenin bir anlamı yoktur.

- #2 ve #3 için bulunan/ayarlanan kene modeli güvenilir olmayacaktır, çünkü belirli anlarda veri uyuşmazlığı hatası -1/+1 (yukarı/aşağı yön) olarak zıt değerlere ulaşmaktadır.

- bir dakika içinde, bir DC/komisyoncu her şeyi çizebilir, asıl mesele, son dakikanın bir şeye karşılık gelmesidir (belki birisi fca'ya gidecektir) ve büyük bir DC/komisyoncu genellikle kenelerin çizimini değiştirmeyecektir, ancak basitçe bir geçmiş güncellemesi gönderin (ve süper göstergeler / danışmanlar " asılı")

Ama tiklerin bir pakette birine, düzenli aralıklarla diğerine ve diğer bazı aralıklarla üçte birine uçabileceği hiç aklına gelmedi mi?

O zaman, alıntıları karşılaştırırken, yukarıda şubede belirtilen tüm bu teoriler tamamen saçmalık mı?

Mesele şu ki, önce çizelgeleri zaman içinde senkronize etmeniz ve ancak o zaman karşılaştırmanız gerekiyor.

Ancak aynı özelliklere sahip iletişim kanalları, aynı alıcı-verici ekipmanı vb. olmadıkça kimsenin bunu keneler üzerinde yapamayacağından %100 eminim.

ve karşılaştırma için temel referans noktasının M1 TF üzerindeki tablo olması boşuna değildir.

Ancak M1'de bile grafikler eşleşmeyebilir, çünkü. farklı DC'ler için bir dakikanın ilk ve son tikleri farklı mumlara düşebilir ve yine farklılıklar olacaktır.

Ve genel olarak, görünüşe göre bazı jeo-fizikçilerin en başından beri bir formül hatasıyla kayması ve hala göğsüne vurması hoşuma gitmedi - diyorum ki ....
 
Alexander Sevastyanov :

Alexander, sana birkaç soru sormama izin ver:

  1. Dağıtım türü hakkında sizi tam olarak sonuca götüren şey nedir? Histogramın görünümü, hesaplamalar veya başka bir şey? Sizden önce kimse finans piyasalarında bu tür zam dağılımından bahsetmedi.
  2. Modelinizin çıktısında beklediğiniz (veya zaten sahip olduğunuz) ticarette beklenen kazanç (5/3 basamaklı puan olarak) (5/3 basamaklı puan olarak) nedir? Soru, tik artışlarını analiz ettiğiniz gerçeğiyle belirlenir, bu nedenle yakın bir düzenin istatistiksel avantajlarını beklemek mantıklıdır. Gerçek şu ki, model aslında spread içindeki MOZH'yi verse bile, bundan para kazanmak mümkün olmayacak.

Merhaba İskender!

1. Piyasa modellerinde bu dağılımı henüz kimsenin tanımlamamış olması da ilgimi çekti. Nasıl yani? Bazı Gauss, Laplace, Cauchies ... Ve şu anda mevcut olan TÜM modellerde "kesinlikle" kelimesine bakamazsınız. Aşağıdakileri tekrar edebilirim - art arda gelen iki alıntı arasında sözde bir bağlantı var. "hafıza". 2 serbestlik derecemiz var. Getiri artışları, olasılık dağılımının bir t2 dağılımı ile tanımlanması gereken Markovyen olmayan bir zincir oluşturur. Sadece orada olması gerekiyor. Başka bir şey yok ve olamaz! Sadece bu, örneğin burada okuyabileceğiniz sürekli t2 dağılımının ayrı bir analogudur, örneğin her bir onay alırken güven seviyeleri ve pipler oluşturabilirsiniz . Pekala, spread ve komisyonlar sadece karınızı azaltacaktır.

Ama düşündüm - fizikçi miyim, fizikçi değil miyim? Benim için hangisi daha önemli - para mı yoksa gerçek mi? Doğru! Bu kadar!

Ve devam etmeye karar verdim - fiyatın kendisinin durağan olmayan sürecinin açıklamasına, bu t2-dağılımı yoluyla durağan artış süreciyle İLGİLİ. Ve burada, bu konuda gözlemlenebilecek bir duygu fırtınası koştu :))))))))

 
Alexander_K2 :

Merhaba İskender!

1. Piyasa modellerinde bu dağılımı henüz kimsenin tanımlamamış olması da ilgimi çekti. Nasıl yani? Bazı Gauss, Laplace, Cauchies ... Ve şu anda mevcut olan TÜM modellerde "kesinlikle" kelimesine bakamazsınız. Aşağıdakileri tekrar edebilirim - art arda gelen iki alıntı arasında sözde bir bağlantı var. "hafıza". 2 serbestlik derecemiz var. Getiri artışları, olasılık dağılımının bir t2 dağılımı ile tanımlanması gereken Markovyen olmayan bir zincir oluşturur. Sadece orada olması gerekiyor. Başka bir şey yok ve olamaz! Sadece bu, örneğin burada okuyabileceğiniz sürekli t2 dağılımının ayrı bir analogudur, örneğin http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus

"Tekrar" kelimesini "kanıtlamak", "gerekçelendirmek" anlamında kullandığınız izlenimi edinilir. Ve sen de bu tür gerekçelere inanıyor gibisin. Yani şimdi kitle iletişim araçlarında her zaman yapılıyor, ama neden burada?

Bağlantınızla, yalnızca "Bilgi yok" ifadesini "okumayı" başardım. Belki başkaları daha şanslıdır?

 
Vladimir :

"Tekrar" kelimesini "kanıtlamak", "gerekçelendirmek" anlamında kullandığınız izlenimi edinilir. Ve sen de bu tür gerekçelere inanıyor gibisin. Yani şimdi kitle iletişim araçlarında her zaman yapılıyor, ama neden burada?

Bağlantınızdan yalnızca "Bilgi yok" ifadesini "okumayı" başardım. Belki başkaları daha şanslıdır?

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir :

"Tekrar" kelimesini "kanıtlamak", "gerekçelendirmek" anlamında kullandığınız izlenimi edinilir. Ve sen de bu tür gerekçelere inanıyor gibisin. Yani şimdi kitle iletişim araçlarında her zaman yapılıyor, ama neden burada?

Bağlantınızdan, yalnızca "Bilgi yok" ifadesini "okumayı" başardım. Belki başkaları daha şanslıdır?


Vladimir, sanırım bunun tam olarak böyle olduğunun farkındasın. Kanıt benim için kişisel olarak zordu. Her şeyi 1 günde mi yapıyorum sanıyorsun? Bana inanmıyorsanız, deneyin ve kendiniz görün.

 
Alexander_K2 :

Merhaba İskender!

1. Aşağıdakileri tekrarlayabilirim - art arda gelen iki alıntı arasında sözde bir bağlantı vardır . "hafıza". 2 serbestlik derecemiz var. Getiri artışları, olasılık dağılımının bir t2 dağılımı ile tanımlanması gereken Markovyen olmayan bir zincir oluşturur. Sadece orada olmalı . Başka bir şey yok ve olamaz!

2. ... her tik alırken pip . Pekala, spread ve komisyonlar sadece karınızı azaltacaktır.


Alexander, ayrıntılı cevaplar için teşekkürler.

  1. Doğru anladıysam, kene getirilerinin dağılımı hakkındaki sonuç, zincirin Markovyen olmadığı, yani. şimdinin/geleceğin geçmişle "hafızası" ve bağlantısı vardır. Bunu kanıt olmadan bir aksiyom olarak kabul ediyor musunuz? Ayrıca biraz "hafıza" olduğuna inanmaya meyilliyim, tk. örneğin, grafik seviyelerin, trend çizgilerinin ve diğer teknik araçların daha sık çalıştığını gösterir. Ancak bu "hafızanın" nicel ölçüsü nedir ve onu körü körüne temel almanın mümkün olup olmadığı - bu bir sorudur.
  2. "Her kene alırken pip"? Bundan emin misin? Bir demoda bu konuda size yardımcı olacak DC/broker'lar var ve rastgele girişlerle bile karlı olacaksınız: fiyatları lehinize değiştirecekler, sizin için olumlu bir kayma ile açacaklar / kapatacaklar. Ama gerçekte, her şey tam tersi olacak. Ve MOT hakkındaki cevapsız sorum meraktan değildi. Yayılma içinde MOJ bulunan herhangi bir TS, gerçek hayatta başarısızlığa mahkumdur.
Size içtenlikle başarılar diliyorum, ancak korkarım kesin olarak kene artışlarını araştırarak bir hata yapıyorsunuz . Benim naçizane görüşüme göre, (Teklif+Sor)/2 ve eşit veya üssel olarak dağıtılmış zaman aralıklarında örnekleme yapmak yerine, ortalama spread'in yaklaşık 1-2'si sabit bir miktarda filtreleme/örnekleme fiyat artışlarına geçmek daha iyidir. aslında, en basit eşik filtresine . Sabit aralıklarla saymanın dezavantajı nedir? Bu süre zarfında fiyatın önemli miktarda ileri geri gidebilmesi. Ve tesadüfi bir artış (spike) olmayabilir, ancak onu özleyeceksiniz. Eşik filtresi, piyasa ve komisyoncu tarafından üretilen tik gürültüsünü filtreleyerek analiz için veri miktarını önemli ölçüde azaltır ve önemli fiyat hareketlerini kaçırmaz. Ve bir avantaj daha - 1-2 spread artışları zaten teorik olarak değil, pratik olarak alınıp satılabilir. Ve aparatınızı kullanırken "kuantil fonksiyon ve güven seviyeleri", daha da fazlası.
 
Alexander Sevastyanov :

İskender, cevaplar için teşekkürler.

  1. Doğru anladıysam, kene getirilerinin dağılımı hakkındaki sonuç, zincirin Markovyen olmadığı, yani. "hafıza" ve şimdinin/geleceğin geçmişle bağlantısı vardır. Bunu kanıtsız bir aksiyom olarak kabul ediyor musunuz? Ayrıca biraz "hafıza" olduğuna inanmaya meyilliyim, tk. örneğin, grafik seviyelerin, trend çizgilerinin ve diğer teknik araçların daha sık çalıştığını gösterir. Ancak bu "hafızanın" nicel ölçüsü nedir ve onu körü körüne temel almanın mümkün olup olmadığı - bu bir sorudur.
  2. "Her kene alırken pip"? Bundan emin misin? Bir demoda size bu konuda yardımcı olacak DC/broker'lar var ve rastgele girişlerle bile karlı olacaksınız: teklifleri lehinize değiştirecekler, sizin için olumlu bir kayma ile açacaklar / kapatacaklar. Ama gerçekte, her şey tam tersi olacak. Ve MOT hakkındaki cevapsız sorum meraktan değildi. Yayılma içinde MOJ bulunan herhangi bir TS, gerçek hayatta başarısızlığa mahkumdur.
Size içtenlikle başarılar diliyorum, ancak korkarım kesin olarak kene artışlarını araştırarak bir hata yapıyorsunuz . Benim naçizane görüşüme göre, (Teklif+Sor)/2 ve eşit veya üssel olarak dağıtılmış zaman aralıklarında örnekleme yapmak yerine, ortalama spread'in yaklaşık 1-2'si sabit bir miktarda filtreleme/örnekleme fiyat artışlarına geçmek daha iyidir. aslında, en basit eşik filtresine . Sabit aralıklarla saymanın dezavantajı nedir? Bu süre zarfında fiyatın önemli miktarda ileri geri gidebilmesi. Ve tesadüfi bir artış (spike) olmayabilir, ancak onu özleyeceksiniz. Eşik filtresi, piyasa ve komisyoncu tarafından üretilen tik gürültüsünü filtreleyerek analiz için veri miktarını önemli ölçüde azaltır ve önemli fiyat hareketlerini kaçırmaz. Ve bir avantaj daha - 1-2 spread artışları zaten teorik olarak değil, pratik olarak alınıp satılabilir. Ve aparatınızı kullanırken "kuantil fonksiyon ve güven seviyeleri", daha da fazlası.

2. noktada, tamamen katılıyorum. Bu yüzden yapmadım.

Gönderi için teşekkürler! Düşünmek gerek.

 
Alexander_K2 :
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
Bağlantı için teşekkürler, çok ilginç.
 
Alexander_K2 :

2. noktada, tamamen katılıyorum. Bu yüzden yapmadım.

Gönderi için teşekkürler! Düşünmek gerek.

Ve burada yanılıyorsunuz.

Yolunuz doğru, hem teorinin pratik uygulamasında hem de formüllerde çok fazla hata var.

Ayrıca, yalnızca dört şeyi birleştirirseniz geliştirebilirsiniz: teori, ticaret, ticaret için uzmanlaşmış dillerde programlama, deneyimli tavsiyeleri dinlemek.

Peki, bir SATIŞ emrinin teklif ile açıldığını ve talep ile AL emrinin açıldığını ve talep-teklif bir spread olduğunu unutmayın. İlk olanlar için kene verilerini kullanarak orada ne ticaret yapacağınız belli değil.
1...353637383940414243444546474849...1981
Yeni yorum