Teoriden pratiğe - sayfa 48
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Google'da "Euler'in integral niceliği" aradım ve bulamadım. Bu kelimelere ne ad verdiğinizi öğrenebilir miyim?
Bu konudaki mizahın payı.
Zaten bu konuyla ilgili başka bir başlıkta yazmıştım: Gerçek zamanlı olarak bazı istatistikleri / filtreleri gerçek zamanlı olarak sayarsanız -> xilinix (mevcut spartan'dan - projeyi kopyalayın ve değiştirin ve sonucu alın, ayrıca birçok endüstriyel çözüm vardı. para). İşaretlerin artması mantıklı değil - farklı komisyoncular farklı sonuçlar verecektir, ancak tüm işaretler bir dakikaya indirilirse, aktif ticaret süresi boyunca birkaç DC / komisyoncu için ~ benzer sonuçlar alırsınız. Neredeyse gerçek bir sonuç elde etmek için hala bir dakikaya indirirseniz, o zaman kenelere bakmanın anlamı nedir?
Daha önce (20 yıl önce) cihazların devrelerini sayabilmek gerekliydi ve bu iyi düzeyde bir akademik ve pratik bilgi yığını, ancak bugün Çin'de Alibaba'da hazır bir cihaz siparişi veriliyor. veri sayfasına göre ekstra (Çinliler için) detayların olası lehimlenmesi ile. Onlar. bugün bazı paketlerde hazır bir filtre şeması almak ve oradaki ilk verileri göndermek gerekiyor - akademik akıl yürütme gereksiz.
Çalışma için önerilen ilk model hakkında: Bir şeyin frekanslarından bahsediyorsak, mevcut olandan M1'dir, o zaman maksimum frekanslar M2'dir ve incelenen fiyat serisi M4 (neredeyse M5) bir fizikçi olarak ise , orijinal süreçten (M4) 2 kat daha yüksek (M2) bir frekansa sahip fiziksel fenomenlerin bir piyasa analojisinin varlığını varsayıyoruz. Veya M1 fiyat serisini incelemek için kullanılan keneler tarafından 15 saniyelik çubuklar oluşturulur. Veya örneğin, 3. ve 5. harmoniklere sahip başka bir model veya bunların derlenmesi vb. DJ FXCM Dolar Endeksi 15 saniyelik bir güncelleme ve sadece 4 döviz çifti ile piyasaya sürüldü - 15 saniyeden daha kısa bir aralık kullanmak bu endeksin yaratıcılarına (ve diğer katılımcılara) göre bir avantaj sağlayacak mı? Bu başlıkta araştırma için yazar modeli bulunmamaktadır. O zaman bu yaygara ne hakkında?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Teoriden pratiğe
Renat Akhtyamov , 2017.12.10 08:29
Ama tiklerin bir pakette birine, düzenli aralıklarla diğerine ve diğer bazı aralıklarla üçte birine uçabileceği hiç aklına gelmedi mi?
O zaman, alıntıları karşılaştırırken, yukarıda şubede belirtilen tüm bu teoriler tamamen saçmalık mı?
Mesele şu ki, önce grafikleri zaman içinde senkronize etmeniz ve ancak o zaman karşılaştırmanız gerekiyor.
Ancak aynı özelliklere sahip iletişim kanalları, aynı alıcı-verici ekipmanı vb. olmadıkça kimsenin bunu keneler üzerinde yapamayacağından %100 eminim.
ve karşılaştırma için temel referans noktasının TF M1'deki tablo olması boşuna değildir.
Ancak M1'de bile grafikler eşleşmeyebilir, çünkü. farklı DC'ler için bir dakikanın ilk ve son tikleri farklı mumlara düşebilir ve yine farklılıklar olacaktır.
Ve genel olarak, görünüşe göre bazı jeo-fizikçilerin en başından beri bir formül hatasıyla kayması ve hala göğsüne vurması hoşuma gitmedi - diyorum ki ....Neden isimlere ihtiyacınız var? Brownian-Brown olmayan, ki-kare veya öğrenci - fark nedir ... Herhangi bir dağılıma uymasa bile (olasılıksal olanlardan), frekans istatistiksel kararlılığa sahip olmasa bile (unutmayın) ortaya çıkan modeli neden kullanmıyorsunuz? Gorban referansı) ve klasik olasılık teorisi uygulanamaz. Ve ne, korkmak mı?
Ve neden bu kadar acelen var? Sonuçlarımı kontrol et, iki kez kontrol et, asla bilemezsin.
Evet evet...
tekrar kontrol ettim. Gerçekten de, kene verilerinin bu şekilde alınmasıyla (üstel zaman aralıklarında ve hatta ortalamayla), Markov olmayan süreci neredeyse tamamen “yok ediyoruz” - bağımsız SW'lere sahip sıradan bir Markov zinciri haline geliyor. Ve olasılık dağılımı , Markov zincirleri için olağan iki taraflı geometrik ve matematiktir ve böyle bir diziye uygulanabilir ve uygulanmalıdır.
Örneğin, daha önce paylaştığım EURJPY için, p=0.14 (başarı olasılığı), q=0.86 (başarısızlık olasılığı). Kendiniz kontrol edebilirsiniz...
Ama ayıp bir ayıp - bir hata yaptım, görmedim. Ve sürecin Markov olmayan özelliği kaybolur ve bu durumda geçmiş verileri kullanmak MÜMKÜN DEĞİLDİR!
Tövbe ediyorum, ağlıyorum ve hıçkırıyorum ...
Samimi olarak,
İskender.
Alexander_K2 , sorularıma cevap verecek zamanın var mı?
Edryon somunu. Ve kızım zaten Louboutins'i Ali'ye sipariş etti.
Babanın kredi kartıyla mı ödedin ;) ?
Alexander_K2 , sorularıma cevap verecek zamanın var mı?
Evet evet elbette...
Sadece akşamları - böyle bir nakavttan uzaklaşmanız gerekiyor ... Sonuçta, bugün programı bir demo hesabında başlattım ve orada her şey yanlış çıkıyor!
Sebebi - hala çözemiyorum - Markovizm olmayanları yok etmemek için kene verilerinin tam olarak nasıl alınacağını, böylece tarihi arşivleri kullanabilirsiniz ...
Bu durumda Markovyen olmayan ile ne demek istediğinizi bilmiyorum, ancak sadece okuma adımını değiştirerek fiyattaki bağımlılıkları yok etmeniz pek olası değildir. Sadece 10 saniyelik bir adım atmaya çalışın, belki bu brokerlere olan bağımlılığı azaltacaktır. Bollinger benzeri, işlem süresi uzun olan bir sistemin bundan zarar göreceğini düşünmüyorum.
Dahil olmak üzere binlerce insan. fiziksel mat ile. dereceler, kalıpları arayın ve dakikalar içinde sistemler kurun ve iyi hissedin ve onların deneyimlerini incelemek yerine, tekerleği yeniden icat etmeye çalışıyorsunuz. Böylece alnınızı yıllarca duvara vurabilirsiniz.
Finansal piyasalar, çok sayıda akıllı insanın demlendiği devasa bir endüstridir, her şey size zaten açıktır. Ve bir nedenden dolayı bunun enayiler-okul çocukları için olduğunu düşünüyorsunuz)
Bu durumda Markovyen olmayan ile ne demek istediğinizi bilmiyorum, ancak sadece okuma adımını değiştirerek fiyattaki bağımlılıkları yok etmeniz pek olası değildir. Sadece 10 saniyelik bir adım atmaya çalışın, belki bu brokerlere olan bağımlılığı azaltacaktır. Bollinger benzeri, işlem süresi uzun olan bir sistemin bundan zarar göreceğini düşünmüyorum.
Dahil olmak üzere binlerce insan. fiziksel mat ile. dereceler, kalıpları arayın ve dakikalar içinde sistemler kurun ve iyi hissedin ve onların deneyimlerini incelemek yerine, tekerleği yeniden icat etmeye çalışıyorsunuz. Böylece alnınızı yıllarca duvara vurabilirsiniz.
Finansal piyasalar, çok sayıda akıllı insanın demlendiği devasa bir endüstridir, her şey size zaten açıktır. Ve bir nedenden dolayı bunun enayiler-okul çocukları için olduğunu düşünüyorsunuz)
Evet, tüm suçlamaları kabul ediyorum.
Ama piyasada t2-dağılımı yoksa o zaman geçmiş verileri kullanmanın bir anlamı olmadığı ortaya çıkıyor.... Beni gerçekten üzüyor...
Sağlık üzerinde kullanın. Kurallar hiçbir yere gitmiyor. Size daha fazlasını anlatacağım, dağıtım türü hiç önemli değil. Ancak bunu anlamanız için birkaç yıl daha deneme yanılma yapmanız gerekecek.
Kötü şöhretli Markovizm olmamanız, gelecekteki değişikliklerin geçmişte BAĞIMLILIĞIDIR. Ve dağılım (herhangi biri) zamana bağımlılık hakkında hiçbir veri içermiyor.