Teoriden pratiğe - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vladimir - konuyla ilgili yukarıda eklediğim resimlere bakın. Bu, bir ECN hesabından gerçek bir alıntı beslemesidir.
İşte istatistikler:
Nikolai nasıl oluyor da her 3 saniyede bir gelen kenelerin ortalama sıklığı hakkında yazıyor ve benim ortalama = 3 saniyem var. Şahsen ona kesinlikle aşina değiliz, ancak veriler aynı mı?
Ayrıca yaklaşık 3 sn. DC, verileri bilerek kesiyormuş gibi bir tür arıza.
Bu başarısızlık yapaydır. Filtreler hakkında zaten yazmıştım, dünyanın her yerinden bilgi akışının DC'ye geldiğini, saniyede binlerce işlem yapıldığını, DC'nin bunları topladığını ve tek bir onay işareti olarak çıkardığını hayal edin. Ancak DC sunucusunun harici likiditeyi işlemesi, filtrelemesi ve bir teklif vermesi gerekmesine ek olarak, teklifin tüccarı requotes ile rahatsız etmemek için bir süre daha geçerli olması gerekir.
Yani, bir yandan teklifler mümkün olduğunca sık etiketlenmelidir, DC'ler bu rekabet için bastırırken, diğer yandan müşterinin yeniden tekliflere girmeden sipariş verebilmesi için mümkün olduğunca nadiren.
Görünüşe göre, deneyime göre, DC'ler böyle bir sıklıkta yayınlamak için filtreler kurdular ve istikrarlı olsaydı her şey harika olurdu ve piyasanın etkinliğine bağlı olarak atlar.
Sadece serin!
Saygı duymak!!!
Sadece serin!
Saygı duymak!!!
Konuyu takip ettiği için bilinmeyen moderatöre teşekkürler.
Dağınıklık yaratmamak için bir süre sonra kendim indirirdim, ama yine de sorun değil.
Tebrikler, forex seanslarını keşfettiniz)))
Grafiğin başındaki ilk küçük yükseliş Sidney (Avustralya seansı)
İkincisi de çok büyük değil, Tokyo (Asya seansı)
Asya'nın sonunda, Avrupa açılıyor ve yaklaşık bir saat boyunca birlikte ticaret yapıyorlar, Asya zaten Avrupa'nın eşiğinde, yeni uyanıyor, hala sallanıyor.
Ve son olarak, son zirve Avrupa'nın sonu, Amerika'nın keşfidir.
Ortaya çıkan nicel özelliklerin sözlü açıklaması için teşekkür ederiz. USDCHF, A(i) aktivite dinamiklerini gün içinde "tekrarlayan" tek enstrüman olmaktan uzaktır. Farklı enstrümanlarda sadece seans sınırları değil, gün içindeki döviz kuru hareketinin, buna ihtiyacım olmasa da adını bile bilmediğim birçok karakteristik özelliği ortaya çıkıyor. 30 dakikada aktivitede 6 kat artış bekliyoruz, bekliyoruz. Burada, örneğin, diğer üç enstrüman için aynı süre için aynı dakikalık aktivite için bir rakamdır. MXN'nin en aktif olmayanın sabah pozisyonundan daha sonra üçü arasında en aktif olduğu görülebilir. JPY tam tersi.
Bu rakamı, İskender'in hareketli ortalamadaki ağırlıklar için formülünün, w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)], dikkate alınacak şekilde değiştirilebileceğini umarak buraya gönderiyorum. s'nin bir değeri, ancak örneğin, bu değerin günün saatine bağımlılığı. Şekilde gösterilen bu bağımlılık aynı zamanda istatistiklerden biridir. Doğru, bir skaler değil, örneğin 1440 boyutunda bir vektör.
PS İstatistiksel özellikleri belirlemenin bu yolu haftalık aktiviteye uygulanabilir. Ve kurallar da var. Ama beni en çok çeken şey, karekök yasasının yerine getirilmiş olmasıdır. Aktiviteyi bir zaman diliminde ölçtüğünüzde, diğerlerinin her birinde ölçmek gerekli değildir, yeniden hesaplama hatası yaklaşık %20'dir.
Yani, bir yandan, teklifler mümkün olduğunca sık etiketlenmeli, rekabet bunun için bastırıyor, diğer yandan, müşterinin yeniden tekliflere girmeden sipariş verebilmesi için mümkün olduğunca nadiren.
Ortaya çıkan nicel özelliklerin sözlü açıklaması için teşekkür ederiz. USDCHF, A(i) aktivite dinamiklerini gün içinde "tekrarlayan" tek enstrüman olmaktan uzaktır. Farklı enstrümanlarda sadece seans sınırları değil, gün içindeki döviz kuru hareketinin, buna ihtiyacım olmasa da adını bile bilmediğim birçok karakteristik özelliği ortaya çıkıyor. 30 dakikada aktivitede 6 kat artış bekliyoruz, bekliyoruz. Burada, örneğin, diğer üç enstrüman için aynı süre için aynı dakikalık aktivite için bir rakamdır. MXN'nin en aktif olmayanın sabah pozisyonundan daha sonra üçü arasında en aktif olduğu görülebilir. JPY tam tersi.
Bu rakamı, İskender'in hareketli ortalamadaki ağırlıklar için formülünün, w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)], dikkate alınacak şekilde değiştirilebileceğini umarak buraya gönderiyorum. s'nin bir değeri, ancak örneğin, bu değerin günün saatine bağımlılığı. Şekilde gösterilen bu bağımlılık da istatistiklerden biridir. Doğru, bir skaler değil, örneğin 1440 boyutunda bir vektör.
PS İstatistiksel özellikleri belirlemenin bu yolu haftalık aktiviteye uygulanabilir. Ve kurallar da var. Ama beni en çok çeken şey, karekök yasasının yerine getirilmiş olmasıdır. Aktiviteyi bir zaman diliminde ölçtüğünüzde, diğerlerinin her birinde ölçmek gerekli değildir, yeniden hesaplama hatası yaklaşık %20'dir.
Tekrar ediyorum, Forex vadeli işlemlere bakar, bu nedenle Yen, borsada en büyük ilginin olduğu Tokyo seansında nispeten daha aktiftir ve Meksika Amerikan seansında aktiftir, bu onun çalışmasından kaynaklanmaktadır. vadeli işlemlerin işlem gördüğü yerel borsalar.
Ve sonra birisi bana Forex'in neden vadeli işlemlere baktığını ve bunun tersi olmadığını sordu, bu ampirik bir gerçektir.
Ve vadeli işlemler sırayla seçeneklere bakar, böylece ana savaşlar seçenek seviyelerinin yakınında gerçekleşir.
Ve bu arada evet günün saatine göre bir şekilde barlara ağırlık koymaya çalıştım, grafik daha normal oluyor ama yine de kalın kuyruklar var (nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum, dağılım şu yöne doğru değişiyor) normal, ama elbette ulaşmıyor).
Peki, o zaman, nasıl takas edileceği belli değil, bu yüzden istifa ettim.
Not: Fikri doğru bir şekilde nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum, zamanla ağırlık artışları atarsanız, o zaman seviyeler yüzer ve forex'teki seviyeler önemlidir.
DC'nin yeniden fiyat tekliflerine bir alternatifi vardır - bunlar alım satım emirlerini yerine getirirken yaşanan kaymalardır.
DC'ler, filtreleme tırnak işaretleri, yeniden alıntılar ve kayma dahil her şeyi kullanır, sadece biraz.
Her şey, belirli bir DC'nin sunucusunun belirli ayarlarına bağlıdır.
Alexander, yaklaşımının fazla karmaşık olduğunu düşünmüyor musun? Aynı şey çok daha basit yollarla kolayca elde edilebilir.
Bakın, burada tüccarlar tarafından "Bollinger Kanalı" olarak bilinen ilkel bir sistem var - olağan SMA ve bundan yaklaşık 4 standart sapma ile olağan sapmalar. Sizinkiyle hemen hemen aynı sonuçları verir - işlemler çok nadirdir, neredeyse hepsi artıdadır. Aynı EURJPY, aynı tarihsel dönem, aynı yerlerde işlemler.
Ve bu, 5 dakikalık çubuklarda herhangi bir kene olmadan. Açılış fiyatı testi, yani. her 5 dakikada bir kene alınır. Örnekleme frekansı ile herhangi bir varsayım olmadan.
Fokker-Planck, Student ve Vysokovsky-Petunin olmadan. Genel olarak, herhangi bir fiziksel mat olmadan. acınası.
Bu tür şeyler uzun zamandır algoritmik tüccarlar arasında biliniyor, burada Amerika keşfedilmedi. Burada her şey son derece basit, yani. iyileştirme potansiyeli çok büyük. Ama elbette, tarih üzerine bir test, gelecekteki başarı hakkında hiçbir şey söylemez.
Winnie the Pooh'dan başka bir deyişle - Kâse öyle bir nesnedir ki, varsa, hemen yoktur.
Bu Kaselerden birkaçı MYEX'e yerleştirilirse, çalışmayı durduracak ve Kase kaybolacaktır - bardakta birkaç Kase için yeterli likidite olmayacaktır. Forex DC'nin biraz daha uzun süreceğine inanıyorum.
Yani, açgözlülük kısıtlanmalı, o zaman her şey normal olacak)) "DC Forex" de başka bir sorun var - para ödemeyecekler)
Yani, açgözlülük kısıtlanmalı, o zaman her şey normal olacak)) "DC Forex" de başka bir sorun var - para ödemeyecekler)
"Bunu yapmayacağım çünkü dermodinamiğin ikinci yasasına göre, evrenin ısı ölümü zaten hepimizi bekliyor")) gibi.
Baştan itibaren, kâse yazmanız ve ancak o zaman DC'den kendinizinkini nasıl sıkacağınızı düşünmeniz gerekir. Örneğin, birkaç DC'ye para çekecekleri, her birinden biraz çekecekleri vb. Kase koyabilirsiniz, birçok strateji var.