Teoriden pratiğe - sayfa 6

 
Alexander_K :

Bu, mevcut ve önceki fiyat değerleri arasındaki farktır.

Vladimir, Bid ve Ask arasındaki ortalama değerle çalışmak ne kadar adil? Yayılma histogramını kontrol ettim - çan şeklinden çok uzak - Gumbel dağılımına benzer. Böyle bir ortalama ile çalışmak pek doğru değil gibi görünüyor?

Neden böyle garip bir adlandırma, "iade" ve hatta hangi fiyatı belirtmeden, Bid veya Ask?

Bu ortalama, herhangi bir DC'nin bağımsız olarak döviz çiftleri teklif etmediği gerçeğini oldukça doğru bir şekilde yansıtır. Bu hiç dağıtımlarla ilgili değil, zor bir yasa. Herhangi bir banka veya DC aniden XXX ve YYY para birimlerinin kuvvetlerinin oranı XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD çapraz oranı kuralını spread değeri ile ihlal etmeye başlarsa, arbitrajdan başı belaya girer. Alımlar ve satışlar sık sık meydana geldiğinden ve tahmin edilemediğinden, hem bankalar hem de DC'ler Alış - Satış segmentinin ortasına yakın çapraz oranları korur. 28 çiftin kurunu belirleyen bağımsız değişkenler olarak 7 adet kur kuvveti bulunmaktadır. XXX ve YYY para birimlerinin kuvvetlerinin davranışını ayrı ayrı analiz etmek yerine XXXYYY ilişkisinin davranışının analizi hem ekstra çalışma hem de mevcut gerçek bağımlılıkları göz ardı etmektir. Herhangi bir korelasyon değil, ancak bir banka veya bir DC olsun, ihlal edenin mali cezasıyla arbitraj sistemleri tarafından sürekli olarak izlenen bağımlılıklar.

 
Vladimir :

Neden böyle garip bir adlandırma, "iade" ve hatta hangi fiyatı belirtmeden, Bid veya Ask?

Bu ortalama, herhangi bir DC'nin bağımsız olarak döviz çiftleri teklif etmediği gerçeğini oldukça doğru bir şekilde yansıtır. Bu hiç dağıtımlarla ilgili değil, zor bir yasa. Herhangi bir banka veya DC aniden XXX ve YYY para birimlerinin kuvvetlerinin oranı XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD çapraz oranı kuralını spread değeri ile ihlal etmeye başlarsa, arbitrajdan başı belaya girer. Alımlar ve satışlar sık sık meydana geldiğinden ve tahmin edilemediğinden, hem bankalar hem de DC'ler Alış - Satış segmentinin ortasına yakın çapraz oranları korur. 28 çiftin kurunu belirleyen bağımsız değişkenler olarak 7 adet kur kuvveti bulunmaktadır. XXX ve YYY para birimlerinin kuvvetlerinin davranışını ayrı ayrı analiz etmek yerine XXXYYY ilişkisinin davranışının analizi hem ekstra çalışma hem de mevcut gerçek bağımlılıkları göz ardı etmektir. Herhangi bir korelasyon değil, ancak bir banka veya bir DC olsun, ihlal edenin mali cezasıyla arbitraj sistemleri tarafından sürekli olarak izlenen bağımlılıklar.

o zamanlar...

başkalarının alıntısı liderin alıntısını alır ve takipçisi olur

yani, esasen doğaüstü hiçbir şey olmayacak ve grafikler arasında hiçbir tutarsızlık olmayacak.

özellikle çaprazlar kote edilmediğinden, ancak ana dalların fiyatlarının çarpılması veya bölünmesiyle elde edildiğinden

yani, haçlar sıradan bir göstergedir, artık yok

 
Aleksey Panfilov :

Geometrik ortalamayı ( Bid ve Ask ürününün kökü) almanın mantıksal olarak önemli olduğunu doğru anlıyor muyum, yoksa bu tür inceliklerle uğraşamaz mıyım?

Geometrik ortalamanın aritmetik ortalamadan nasıl farklı olduğunu hesaplayın, örneğin EURUSD için tipik bir yayılımla, 0.0002: (1.0001*0.9999)^0.5 = 0.999999995 = 1- 0.000000005. Çok az, değil mi? 20 adet 4 basamaklı nokta (1.001*0.999)^0.5 = 0.99999995 = 1 - 0.000005 için, bu, yayılmadan 400 kat daha az olan 5 basamaklı bir noktanın yarısıdır.
 
Vladimir :

Neden böyle garip bir adlandırma, "iade" ve hatta hangi fiyatı belirtmeden, Bid veya Ask?

Bu ortalama, herhangi bir DC'nin bağımsız olarak döviz çiftleri teklif etmediği gerçeğini oldukça doğru bir şekilde yansıtır. Bu hiç dağıtımlarla ilgili değil, zor bir yasa. Herhangi bir banka veya DC aniden XXX ve YYY para birimlerinin kuvvetlerinin oranı XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD çapraz oranı kuralını spread değeri ile ihlal etmeye başlarsa, arbitrajdan başı belaya girer. Alımlar ve satışlar sık sık meydana geldiğinden ve tahmin edilemediğinden, hem bankalar hem de DC'ler Alış - Satış segmentinin ortasına yakın çapraz oranları korur. 28 çiftin kurunu belirleyen bağımsız değişkenler olarak 7 adet kur kuvveti bulunmaktadır. XXX ve YYY para birimlerinin kuvvetlerinin davranışını ayrı ayrı analiz etmek yerine XXXYYY ilişkisinin davranışının analizi hem ekstra çalışma hem de mevcut gerçek bağımlılıkları göz ardı etmektir. Herhangi bir korelasyon değil, ancak bir banka veya bir DC olsun, ihlal edenin mali cezasıyla arbitraj sistemleri tarafından sürekli olarak izlenen bağımlılıklar.

Teşekkürler Vladimir! Bu foruma boşuna gelmedim - burada gerçekten bilgili insanlar var!

 
Aleksey Panfilov :

Geometrik ortalamayı ( Bid ve Ask ürününün kökü) almanın mantıksal olarak önemli olduğunu doğru anlıyor muyum, yoksa bu tür inceliklerle uğraşamaz mıyım?


Ve Bid ve Ask'ı ayrı ayrı ele almanın sorunu nedir?

 
Yury Kirillov :

Ve Bid ve Ask'ı ayrı ayrı ele almanın sorunu nedir?

Hesaplama gücünden tasarruf etmek benim için ÇOK önemli - Ben zaten her biri için Teklif için algoritmanın ve Ask için ayrı ayrı hesaplandığı 18 çiftli bir TS çalıştırmayı denedim. İşlemci yükü - %100. Ve aynı anda 36 çiftle çalışmam gerekiyor. Bid ve Ask arasındaki ortalama ile çalışmak istatistiksel kalıpları ihlal etmiyorsa, bu açık bir tasarruf ve bundan çok memnunum.
 
Alexander_K :

Olasılık yoğunluğu: P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)

Aşağıdaki tanımlamalar uygulanmıştır:

X - fiyat artışı

S, ölçek faktörüdür (genellikle standart sapmaya eşit değildir).


s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]

 
Mikhail Dovbakh :

s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]


Kontrol. Şapkamı çıkarıyorum - kesinlikle haklısın. Düzeltmeler yaptı.

 
Alexander_K :

Hmm... Yani İade sürecinin de durağan olmadığından emin misiniz? Ayrıca tartışmasız olarak en azından hem mod hem de medyan ve ortalama = 0'a sahiptir. Tek soru varyansın zamanla değişip değişmediğidir.



Bu tıbbi bir gerçektir.

Malzeme okuyoruz. Bu konuyla ilgili çok sayıda test var.

Matematikle uğraşmamak için boşluklu tablolara bakabilirsin vs...


Ama sen daha iyi biliyorsun

 
СанСаныч Фоменко :

Bu tıbbi bir gerçektir.

Malzeme okuyoruz. Bu konuyla ilgili çok sayıda test var.

Matematikle uğraşmamak için boşluklu tablolara bakabilirsin vs...


Ama sen daha iyi biliyorsun

Yarın kendim kontrol edeceğim. Bir kez daha, SADECE parametrik olmayan istatistikleri dikkate aldığım gerçeğine dikkatinizi çekiyorum. Klasik anlamda dağılma umurumda değil. Soru, parametrik olmayan ölçeklendirme faktörünün t2 Student dağılımı için değişip değişmeyeceğidir. San Sanych, biraz fizik ve matematik hakkında bilgim var - belki daha yapıcı bir diyaloğunuz olur?