Teoriden pratiğe - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yury Kirillov
Fark ne:
itibaren
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K :
Her t=1 sn. cari fiyat değerini değil, belirli bir tick değerini okuruz. Onlar. 1 dk.=60 sn. hesaplamalar için kene veri sayınız her zaman <=60 olacaktır ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak dalgalı olacaktır.
Yani şuna eşdeğer değildir: "1 Hz frekansında mı okuyoruz?"
Benim göremediğim ince bir fark mı var?
Yani şuna eşdeğer değildir: "1 Hz frekansında mı okuyoruz?"
Benim göremediğim ince bir fark mı var?
1 Hz frekansında bir istek gönderiyoruz ve hesaplama için yalnızca gerçekten değiştirilen teklifi alıyoruz.
Onlar. Tüm onayları alırken 60 saniyemiz var. 0'dan sonsuza kadar herhangi bir sayıda kene verisi, 1 Hz frekansında veri alırken, dakikada tam olarak 60 değere sahibiz ve bizim durumumuzda 60 saniyemiz var. hesaplamalar için kene verisi miktarı <=60.
Hiçbir şey Yuri - daha sonra daha zor olacak, aslında, bu yüzden tüm metni hemen hesaplamalarla göndermiyorum, ancak yavaş yavaş yazıyorum ki insanlar sunum tarzına alışsın.
1 Hz frekansında bir istek gönderiyoruz ve hesaplama için yalnızca gerçekten değiştirilen teklifi alıyoruz.
Onlar. Tüm onayları alırken 60 saniyemiz var. 0'dan sonsuza kadar herhangi bir sayıda kene verisi, 1 Hz frekansında veri alırken, dakikada tam olarak 60 değere sahibiz ve bizim durumumuzda 60 saniyemiz var. hesaplamalar için kene verisi miktarı <=60.
Hiçbir şey Yuri - daha sonra daha zor olacak, aslında, bu yüzden tüm metni hemen hesaplamalarla göndermiyorum, yavaş yavaş yazıyorum, böylece insanlar sunum tarzına alışsınlar.
Orijinal metne dönmek zorunda kaldı:
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.yani:
1. Her tik almak bizim yöntemimiz değildir .
2. Gerçek bir tick olsun ya da olmasın, fiyat değerlerini belli bir sıklıkta okumak bizim yöntemimiz değil .
Bu arada, neden saniyede 1 kez sıklıkta olmasın?
3. t = 1 sn sabitini seçin . ve bu sıklıkta kene tırnaklarını okuyoruz - yöntemimiz.
2 ve 3 arasındaki fark nedir? " Belirli bir sıklıkta fiyat değerlerini oku " ile " Bu sıklıkta kene tekliflerini oku " arasındaki fark nedir?
Orijinal metne dönmek zorunda kaldı:
yani:
1. Her tik almak bizim yöntemimiz değildir .
2. Gerçek bir tick olsun ya da olmasın, fiyat değerlerini belli bir sıklıkta okumak bizim yöntemimiz değil .
Bu arada, neden saniyede 1 kez sıklıkta olmasın?
3. t = 1 sn sabitini seçin . ve bu sıklıkta kene tırnaklarını okuyoruz - yöntemimiz.
2 ve 3 arasındaki fark nedir? " Belirli bir sıklıkta fiyat değerlerini oku " ile " Bu sıklıkta kene tekliflerini oku " arasındaki fark nedir?
3. Nokta - aynen böyle ve başka bir şey değil.
Diğer tüm kene okuma yöntemlerinin elbette yaşam hakkı vardır, ancak denklemi çözmekle hiçbir ilgisi yoktur.
peki kontrol edelim
Cuma günü cadjpy'de fiyat ne olacak?
peki kontrol edelim
Cuma günü cadjpy'de fiyat ne olacak?
:))) Bu astrologlar içindir.
Belirli bir aralıkta fiyat bulma olasılığından ancak örneklem kapsamında bahsedebiliriz. cadjpy için yaklaşık 12000 kene verisidir. Onlar. yaklaşık 4 saat aralığında.
:))) Bu astrologlar içindir.
Belirli bir aralıkta fiyat bulma olasılığından ancak örneklem kapsamında bahsedebiliriz. Cadjpy için yaklaşık 12000 kene verisidir. Onlar. yaklaşık 4 saat aralığında.
o zaman çalışmıyorsa bu simülasyonun anlamı ne?
Sıkıcı?
1 Hz frekansında bir istek gönderiyoruz ve hesaplama için yalnızca gerçekten değiştirilen teklifi alıyoruz.
Onlar. Tüm onayları alırken 60 saniyemiz var. 0'dan sonsuza kadar herhangi bir sayıda kene verisi, 1 Hz frekansında veri alırken, dakikada tam olarak 60 değere sahibiz ve bizim durumumuzda 60 saniyemiz var. hesaplamalar için kene verisi miktarı <=60.
Mikro düzeyde, yani. kene tırnaklarında, bilgi gürültüsü miktarı ölçeğin dışına çıkar. Tik tırnaklarındaki gürültüden gerçekten önemli verileri ayırırsak, hesaplama için gereken veri yüzdesi %50'den az olacaktır ve bu, tik verileriyle çalışmanın boşuna olduğunu gösterir.
Ve soru şu değil: gerekli mi yoksa gerekli mi değil ... Soru şu: Bu kadar gürültülü verilere nasıl güvenebilirsin? Kene tırnaklarındaki bu gürültüyü ayıklamak göz korkutucu bir iştir...
Daha basit ve daha güvenilir seçenekler olmasaydı, bu seçenekte durmak mümkün olurdu ...
Devam edelim.
Bu nedenle, Fokker-Planck denklemindeki HER değişkenin fiziksel ve matematiksel anlamını anlamak bizim için çok önemlidir, ki diğer şeylerin yanı sıra ek bir integral terimiyle karmaşıklaştırdık.
1. Olasılık yoğunluğu W(x,t) - belirli bir t zamanında fiyatın şu veya bu değeri ALABİLME olasılığı. Ayrıca, herhangi bir örneklem büyüklüğü için fiyat değerleri Chebyshev eşitsizliğinin belirlediği aralıklardadır.
2. Fiyat x , belirli bir t zamanındaki Alış veya Alış değeridir. Ayrıca, bunlar tam olarak kene tırnaklarıdır , yani. işlem olmasaydı, zamanla fiyat okunmaz ve hesaplamalara katılmaz. Lütfen HİÇBİR kene verisini filtreleme girişiminin Markovyen olmayan diziyi YOK ETMEYİN unutmayın. bu nedenle, yalnızca temiz alıntılarla çalışabilir ve görevi karmaşıklaştırmayabilirsiniz. Yeterince karmaşık :)
3. Zaman t. Hayır, TIME t bile diyebilirim. İşte en önemli parametre! Burada birçok konu okudum - her bir onay işaretinin önemli olup olmadığı vb. vb. Şimdi, formül sadece W(x) içeriyorsa - o zaman evet, her işareti almak gerekir ve eğer W(x(t)) - o zaman fiyat değerlerini belirli bir sıklıkta okuyun, ister gerçek bir kene ya da hayırdı. Ancak elimizde tam olarak W (x, t) var, bu da veri almaya yönelik bu yaklaşımların her ikisinin de yanlış olduğu anlamına geliyor. Alıntıları okumak için aşağıdaki algoritma doğru olacaktır - sabit bir t = 1 saniye seçin. ve bu sıklıkta kene tırnaklarını okuruz. Burada doğru olacak.
Görünüşe göre denklemin sol tarafını anladık.
Soru şu ki - uygulama nerede, sonunda tüm bu lotlar, karlar ve para nerede ??? Cevap, kesinlikle olacak. Sabırlı ol.
1) W(x, t) = 0
ve başka hiçbir şey
ve asla sıfırdan fazla olmayacak
için!
piyasa hacimlerinde alım ve satım mücadelesi veriyor.
2) bazı hattan fiyat sapması da uygulanamaz bir kavramdır
için!
bir trend ve bir daire var
Ve soru şu değil: gerekli mi yoksa gerekli mi değil ... Soru şu: Bu kadar gürültülü verilere nasıl güvenebilirsin? Kene tırnaklarındaki bu gürültüyü ayıklamak göz korkutucu bir iştir...