Sultonov'un diferansiyel göstergesi - sayfa 48
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve zevklerini nasıl belirliyorsunuz, gerçekten yalıyor musunuz?
Yanımdayken bir adamın içini görebiliyorum)
tüberkülünden bile ne kadar aleti olduğunu söyleyebilirim)))
Teşekkür ederim!
(zaten benden bahsetmeyelim)
Danışmanın TF H4 üzerinde deneme çalışması:
gösteren diğer dönemlerde?
K.Sharpa neye eşittir? Sistemin gerçek hayatta güvenilirliği nedir?
Tünaydın!
gösteren diğer dönemlerde?
K.Sharpa neye eşittir? Sistemin gerçek hayatta güvenilirliği nedir?
1. Şimdiye kadar, test cihazında yalnızca H4 ve D1'i kontrol ettim;
2. Test cihazı K.Sh.'yi hesaplamaz;
3. Kontrol etmeliyim, yakında VPS'deki TF H4'teki maksimum düşüşe bakılırsa, 30$, lot 0.01 ile bir cent piyasasında gerçek piyasaya çıkacağım.
1. Şimdiye kadar, test cihazında yalnızca H4 ve D1'i kontrol ettim;
2. Test cihazı K.Sh.'yi hesaplamaz;
3. Kontrol edilecek, yakında VPS'deki TF H4'teki maksimum düşüşe bakılırsa, 20 $-rams ile bir sent piyasasında gerçek piyasaya süreceğim.
Göstergenize göre çoklu para birimi sistemi kurmanız ve MT5'e geçmeniz gerekiyor.
Ksh yaklaşık 0,3 - düşük olacaktır.
Göstergenize göre çoklu para birimi sistemi kurmanız ve MT5'e geçmeniz gerekiyor.
Ksh yaklaşık 0,3 - düşük olacaktır.
KSh'yi nasıl tanımlarsınız?
MT5'te otomatik olarak hesaplanır. KSh>=1
Bağlantı http://ekonomik-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koprofit_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
Sharpe oranı , ortalama risk priminin portföyün ortalama sapmasına oranı olarak hesaplanan bir yatırım portföyünün (varlığının) etkinliğinin bir göstergesidir. Başka bir deyişle Sharpe oranı, ortalama getirinin bu getirinin ortalama sapmasına matematiksel oranıdır diyebiliriz.
Sharpe oranı, bir tür sistem performansı ölçüsüdür. Ne kadar yüksekse, sistem o kadar fazla kar getirecektir. Sharpe oranı nadiren birden yüksektir ve bu esas olarak bankacılık sistemindeki verimliliğin belirlenmesinde olur. Bu durumda sistem maksimum kârlı getiriyi gösterecektir.
Sharpe oranı, riskin getiriye oranıdır. Bu oran, beklenen kârın olası istikrar derecesini gösterir.
Sharpe oranını hesaplama seçenekleri
Sharpe oranını hesaplamanın birçok yolu vardır, ancak hepsi aynı fikre dayanmaktadır:
Sharpe Oranı = (Getiri - Risksiz Getiri)/ Getirinin Standart Sapması
Denklemin her iki tarafının da aynı birimlerde ifade edilmesi şartıyla, sağ tarafın hem dolar hem de yüzde olarak ifade edilebileceğine dikkat edin. Yıllık bazda en iyi şekilde ifade edilen bireysel terimler hakkında birkaç kelime:
ilginç fikir:
Ancak ilginçtir, bu oranı artırmak için herhangi bir sahtekarlık kullanmazsanız, kim daha fazla Sharpe'a sahip olacak? Açıkçası, gün içi tüccarlar, özellikle pipsçiler ve portföy tüccarları. Yatırımcının zaman aralığı ne kadar küçükse, aylık kâr o kadar istikrarlı olur. Bu nedenle, gün içi tüccarlar nispeten büyük bir Sharpe değeri elde etme şansına sahiptir. Portföy ticareti ile ilgili olarak, her şey açıktır - çeşitlendirme karlılığı yumuşatır, öz sermayeyi üsse yaklaştırır. Tek bir enstrümanda ve uzun vadede ticaret yapanlar için en zor olacak. İşlem gören enstrümanların tablolarında büyük bir Sharpe yoksa, Sharpe değerleri sıfıra yakın olacaktır. Siteler Sharp'ın yatırımların etkinliğinden bahsettiğini yazıyor. Hatta bu katsayıya göre fon derecelendirmeleri oluşturuyorlar. Aslında, verimlilik hakkında hiçbir şey söylemez. Sadece kâr istikrarının derecesinden bahsediyor. Kararlılık verimlilik değildir, bu kavramları karıştırmayın. Farklı fonların Sharpe oranlarını karşılaştırarak kimin en istikrarlı getiriye sahip olduğunu görebilirsiniz. Karın kendisine dikkat etmezseniz, bu fonun oluşturulmasından bu yana yıl için gösterilen% 12 getirisi olan bir yatırım fonunu en etkili para yatırımı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sonuç: Sharpe oranını kullanırsanız, yıllık karlılık gibi bir parametre ile birlikte gereklidir. Bu arada, bankalar en büyük Sharpe'a sahip. Risksiz oranı sıfıra eşit olarak kabul edersek, o zaman binlerde var - bir tüccar için ulaşılamaz bir sayı. Bankalar bu oranı yapay olarak artırma yöntemine başvururlar - karı yeniden dağıtırlar. Kar sabit bir yüzdeyi aşarsa, fazlalığı yedekte tutarlar.
Sharpe oranı
Yusuf harika!
gösterge çalışıyor
1. Şimdiye kadar, test cihazında yalnızca H4 ve D1'i kontrol ettim;
2. Test cihazı K.Sh.'yi hesaplamaz;
3. Kontrol edilecek, VPS'de TF H4'teki maksimum düşüşe bakılırsa, yakında 30$, lot 0,01 ile bir cent piyasasında gerçek piyasaya çıkacağım.
Göstergenin gerçek piyasa koşullarındaki potansiyelini veya tutarsızlığını belirlemek için manuel müdahale olmaksızın VPS'de TF H4'te 100$ depozitolu, 0.03 lotlu bir sent PAMM hesabı başlattı. Moderatörler izin verirse, hesap izlemeye bir bağlantı gönderebilirim, aksi takdirde - yalnızca forum katılımcılarının sorularına verilen yanıtlar şeklinde kısa yorumlar kullanılabilir hale geldikçe.
3 Temmuz'da başlatılan hesap, şu ana kadar sonuçlar şöyle:
Maksimum düşüş - yüzde 6;
Elde edilen maksimum kâr yüzde 4,22'dir;
Şu anda mevcut kar - yüzde 3.56;
Puan olarak kar - 1050 pp 4 basamak;
Karlı işlemler - 21;
İşlemleri kaybetme - 0;
Açık pozisyonlar - 25;
Bakiye - 103.15;
Fonlar - 103.56;
TP - 50 kişi;
SL - 0.
Gösterge, lansmanından bu yana inatla EUR/USD üzerinde SATIŞ'ı tuttu ve tuttu.