Fiyat değişim oranı nasıl hesaplanır - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sürecin tek bir uygulaması olduğu gerçeğinden dolayı prensipte o kadar emin olamayız. Bu nedenle, burada "ergodiklik" kavramı pratik değerden yoksundur.
pek katılmıyorum. Bir tür ikili faktör olarak ergodiklik (evet-hayır), sürecin diğer herhangi bir özelliği ile aynı şekilde değerlendirebiliriz.
Durağan bir süreç için, ergodiklik hipotezi oldukça doğaldır; durağan olmayan bir süreç için bu, kabul edilmesi gereken çok güçlü bir ifadedir. Bu nedenle, ergodikliği kontrol etmenin ilk adımı, zaman serisinin bir kısmının (veya bazı dönüşümlerinin, neden olmasın) durağanlığını kontrol etmek veya serinin belirli bir derecede durağan kabul edilebileceği böyle bir kısmı tanımlamak olabilir. güvenin. Bunun tek bir uygulamada yapılabileceğini unutmayın. Ayrıca, diziyi ergodik bölümlere ayırabilseydik, o zaman her biri için sınırların dışına çıkmadan istatistiksel yöntemleri en azından bir dereceye kadar güvenle uygulayabiliriz. Bence hiç yoktan iyidir.
pek katılmıyorum. Bir tür ikili faktör olarak ergodiklik (evet-hayır), sürecin diğer herhangi bir özelliği ile aynı şekilde değerlendirebiliriz.
Durağan bir süreç için, ergodiklik hipotezi oldukça doğaldır; durağan olmayan bir süreç için bu, kabul edilmesi gereken çok güçlü bir ifadedir. Bu nedenle, ergodikliği kontrol etmenin ilk adımı, zaman serisinin bir kısmının (veya bazı dönüşümlerinin, neden olmasın) durağanlığını kontrol etmek veya serinin belirli bir derecede durağan olarak kabul edilebileceği böyle bir kısmı tanımlamak olabilir. güvenin. Bunun tek bir uygulamada yapılabileceğini unutmayın. Ayrıca, diziyi ergodik bölümlere ayırabilseydik, o zaman her biri için sınırların dışına çıkmadan istatistiksel yöntemleri en azından bir dereceye kadar güvenle uygulayabiliriz. Bence hiç yoktan iyidir.
Yukarıda bahsedildiği gibi, hipotezin kullanılması, ergodik bölümlerde çeşitli zaman ortalamalarına "güven" ve ergodik olmayanlara "güvensizlik" den oluşur ... tabiri caizse, belirli bir genel anlamda.
Daha spesifik olarak, bu güvensizlik örneğini verebiliriz: eğer
a) bazı zaman ortalamalarını ve bunların deterministik bileşeni değiştirebilecekleri hipotezini kullanarak bir giriş sinyali aldı, yani. topluluk ortalaması,
b) ve aynı zamanda analiz bölümünde sürecin önemli ölçüde durağan/ergodik olmadığı bilgisine sahibim,
Bu sinyale güvenmiyorum.
Her şey o kadar net değil. Referans makale yalnızca türevlenebilir süreçler için geçerlidir, stokastik süreçler, yani. rastgele bir bileşene sahip olmak resmen onlara ait değildir: dS/dt limiti yoktur ve bu nedenle türev yoktur. Yukarıda belirtildiği gibi, fiyat herhangi bir kısa süre içinde istediğiniz gibi “sallayabilir” ve bu segmente yalnızca teknik nedenlerle giremiyoruz.
Bu nedenle, şube sorununun bence hala önemsiz olmayan bir anlamı var.
neden limit yok Kene sınırdır. Bu nedenle, meydana geldiği andaki tik değerini (tik başına değişiklik), önceki tik'ten bu yana geçen zamana böleriz. Birimi nokta/saniyedir . Sınır yok.)
Ve ortalama ya da değil, belirli göreve bağlıdır ve test edilerek çıkarılabilir
D.N. Zubarev.
.
================================================
Ergodiklik hipotezinin uygulanabilirliği için çok önemli ve çok katı (!!!) koşullar (1) sistemin kapalılığı ve (2) sistemin dengesidir.
Piyasa bu koşulların hiçbirini karşılamıyor.
1) Piyasa açık bir sistemdir.
2) Piyasa, oldukça dengesiz bir sistemdir.
Açık dengesizlik sistemlerini inceleme yöntemleri ergodiklik hipotezini kullanmaz. (ve böyle bir hipoteze gerek yok)
Ergodiklik hipotezinin uygulanabilirliği için çok önemli ve çok katı (!!!) koşullar (1) sistemin kapalılığıdır.
Numara. Makale, kapalı bir sistem için ergodiklik koşulunu açıklar ve bir koşul olarak kapalılığı değil. Böyle
1) Piyasa açık bir sistemdir.
ergodikliğe engel değildir. Başka bir şey,
(2) sistemin dengesi.
Bu koşul esastır, ancak iddia
2) Piyasa, oldukça dengesiz bir sistemdir.
her zaman doğru değildir. Denge alanları veya basit bir dönüşümle (örneğin, mevsimselliği hesaba katarak, sürüklenmeyi çıkararak vb.) dengeye indirilebilecek alanlar vardır. Ben de tam bundan bahsediyordum.
Aksi takdirde,
Açık dengesizlik sistemlerini inceleme yöntemleri ergodiklik hipotezini kullanmaz. (ve böyle bir hipoteze gerek yok)
prensipte, piyasa için matematiksel istatistik aparatını kullanmanın imkansızlığını takip eder, çünkü esasen ergodiklik hipotezine dayanır.
Bu arada, aynı istatistiksel fizik, matematiksel istatistiklerin kullanımını haklı çıkarmak için tam olarak ergodiklik hipotezine ihtiyaç duyuyordu, bu hipotez olmadan, tüm istatistiksel hesaplamalar, hatta gaz için, hatta piyasa için bile şamanizmle eşdeğerdir.
Her ihtimale karşı, bir karşı örnek.
Doğrusal bir filtrenin girişine sabit bir rastgele süreç beslenir - farklılaştırıcı bir bağlantı. Çıktıda da durağan bir süreç elde ederiz.
Sahibiz:
1) açık sistem
2) ergodiklik hipotezi karşılanmıştır, çünkü tüm zaman ortalamaları açıkça nüfus ortalamalarına eşittir - varsa, beklenti, varyans vb.
Her ihtimale karşı, bir karşı örnek.
Doğrusal bir filtrenin girişine sabit bir rastgele süreç beslenir - farklılaştırıcı bir bağlantı. Çıktıda da durağan bir süreç elde ederiz.
Sahibiz:
1) açık sistem
2) ergodiklik hipotezi karşılanmıştır, çünkü tüm zaman ortalamaları açıkça nüfus ortalamalarına eşittir - varsa, beklenti, varyans vb.
Bu kötü bir karşı örnek. Çok sınırlı.
Örnek olarak, durumumuz için daha uygun bir model düşünün: Sınırlı bir yüzeye sahip ve hareket halindeki sıkıştırılabilir viskoz bir akışkanın bazı sonlu hacmi, mekanik iş, çevre ile ısı alışverişi ve mekanik enerjinin ısıya dönüştürülmesi.
Buradaki hesaplamalar daha karmaşık, ancak çok daha ilginç.
Bu kötü bir karşı örnek. Çok sınırlı.
Örnek olarak, durumumuz için daha uygun bir model düşünün: Sınırlı bir yüzeye sahip ve hareket halindeki sıkıştırılabilir viskoz bir akışkanın bazı sonlu hacmi, mekanik iş, çevre ile ısı alışverişi ve mekanik enerjinin ısıya dönüştürülmesi.
Buradaki hesaplamalar daha karmaşık, ancak çok daha ilginç.
Soru: "En azından bir kare üç terimliyi tanımlayabilir misiniz?".
Cevap: "Hayır, hayal bile edemiyorum."