Ticarette sinir ağlarını kullanma - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eeeeeee .... sen, olduğu gibi, kafamı karıştırdın - Modern ekonometrinin sadece durağan süreçlerle ilgilendiğini düşündüm /
Bilginin tarihsel veya mantıksal olabileceğini söylüyorlar.
Tarihsel olarak. 1987 yılına kadar sana tamamen katılıyorum. Durağanlık. Verimli pazarları ve rastgele yürüyüşleri ile Nobellerin egemenliği.
1987 - piyasalarda kriz. Düşünceli, ancak Nobeller ısrar etmeye devam etti. Bence Black ve Scholes etkin piyasayı göstermek için bir fon kurdu. 1998'de kırıldı.
1998'den sonra, durağanlık fikrinin şüpheliliği hakkında daha da fazla düşündüm.
2008 krizinden sonra, durağan süreçleri - sadece durağan olmayanları - dikkate alacakları ekonometriye atfedilen yayınları hiç görmüyorum. Teorik yayınlardan daha fazlası hazır program kodu R. Bir meslektaşım bu kodu adlandırdı.
tarihsel referans için teşekkürler, ama bu başka bir şeyle ilgili - durağan olmayan seriler analiz için durağan veya sözde durağan bir forma yol açar
not R'de ne kadar süre dolandırıcılık yapabilirsin?
tarihsel referans için teşekkürler, ama bu başka bir şeyle ilgili - durağan olmayan seriler analiz için durağan veya sözde durağan bir forma yol açar
not R'de ne kadar süre dolandırıcılık yapabilirsin?
Keşke biri bu lanet olası R'nin neden bu kadar iyi olduğunu gösterseydi. En azından biri bana göstersin !!!! Ve sonra trollemeye benzemeye başlar.
cevapladınız - GARCH sabit satırlarla çalışır.
FARIMA - Bilmiyorum. Hazır kod - belki. Sabit bir görünüme yol açar
Ne olmuş?
Keşke biri bu lanet olası R'nin neden bu kadar iyi olduğunu gösterseydi. En azından biri bana göstersin !!!! Ve sonra trollemeye benzemeye başlar.
Bana farklı öğretildi. Linkler varsa lütfen. Ama senin fikrin bildiğim her şeyle çelişiyor.
Hiç bir şey. Mutluluk daha az olacak. Ve böylece her birine kendi. Merak etme.
Evet, endişelenmiyorum.
Aslında orada bu kadar güzel bir şey bulmanız ilginçti ama 5 yıl ve benzeri bir süre oturup gizemli cevaplarınız karşısında çelişkili izlenimler ortaya çıktı.
Bu kahrolası forumda başarılı havalı ekonometristlerin ne yaptığını anlamıyorum. MT4'te gelecek yoktur ve olamaz.
..... ekonometristler ...... gelecek yok
bağlantı nerede?
Evet, endişelenmiyorum.
Aslında orada bu kadar güzel bir şey bulmanız ilginçti ama 5 yıl ve benzeri bir süre oturup gizemli cevaplarınız karşısında çelişkili izlenimler ortaya çıktı.
Yakışıklı güzel.
Armeyka'da göbeğinin omzuna bu yazıyı iliştirmiş... :-)
Konunun konusunun açıklanmadığını düşünüyorum, en azından ağa giriş verilerinin hazırlanmasına yönelik organizasyon ve prosedür açısından...
baştan başlamak zorunda
Buradan başlamalısın. Basitten.
Durağan seri = mo ve varyans sabiti. ARCH'de varyans sadece bir sabit değildir, aynı zamanda önceki değerlere de bağlıdır.
Modeller oluştururken, ARCH'nin varlığında LLS uygulanamayacağından, modellerin geri kalanının ARCH'sini kontrol etmek zorunludur.