rastgele düşünceler - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hatırla hatırla...
Hatırlamıyorum.((
Hatırlıyorum - nasılsın, dlb, ben aynı mektubum
Peki, ne yapmalı.
Piyasa, doğrusal olmayan terimlerle ve başka bir şeyle sahte Newton denklemleriyle tanımlanan sahte mekanik bir saçmalıktır. Genel olarak, dünyadaki her şey tek bir denklemle tanımlanır:
Temel reaksiyon (sözde momentum değişimi) = Kuvvet * Temel zaman aralığı
Bu haberin sonraki etkisini açıklamayı öğrenmeliyiz - o zaman çikolatanın içinde olacağız. Haberleri güvenle tespit edip gücünü belirlediğimiz anda, piyasanın yakın gelecekte davranışını biliyoruz.
Bütün bunlar, Newton yaklaşımının yardımıyla tarif edilmeye çalışılabilir. Her şey için bir yer var - ve Lagrange işlevi ve harmonik salınımlar ve enerji ... En havalı şey bir kuvvet ölçer bulmak. Ve sadece o değil, aynı zamanda hareketin ana özelliği olan sahte dürtü.
Yaklaşık 15 yıl önce bu işi gerçekleştirmeye çalıştım ama forex'e aşina değildim. Durdu. Şimdi, hatırlamaya değer olduğunu düşünüyorum.
Yeterli normal matematikçi-fizikçi yok.
Bir süre için karlı bir şekilde ticaret yapmanıza, ancak daha sonra her şeyi alıp birleştirmenize izin veren basit bir yaklaşımdan bahsetmiyorum.
Bilime dayalı yaklaşım ilginçtir.
Kısacası, hepsi saçmalık. Kim ilgilenmiyor - biz geçiyoruz.
Peki, ne yapmalı.
Piyasa, doğrusal olmayan terimlerle ve başka bir şeyle sahte Newton denklemleriyle tanımlanan sahte mekanik bir saçmalıktır. Genel olarak, dünyadaki her şey tek bir denklemle tanımlanır:
Temel reaksiyon (sözde momentum değişimi) = Kuvvet * Temel zaman aralığı
Bu haberin sonraki etkisini açıklamayı öğrenmeliyiz - o zaman çikolatanın içinde olacağız. Haberleri güvenle tespit edip gücünü belirlediğimiz anda, yakın gelecekte piyasanın davranışını biliyoruz.
Bütün bunlar, Newton yaklaşımının yardımıyla tarif edilmeye çalışılabilir. Her şey için bir yer var - ve Lagrange işlevi ve harmonik salınımlar ve enerji ... En havalı şey bir kuvvet ölçer bulmak. Ve sadece o değil, aynı zamanda hareketin ana özelliği olan sahte dürtü.
Yaklaşık 15 yıl önce bu işi gerçekleştirmeye çalıştım ama forex'e aşina değildim. Durdu. Şimdi, hatırlamaya değer olduğunu düşünüyorum.
Yeterli normal matematikçi-fizikçi yok.
Bir süre için karlı bir şekilde ticaret yapmanıza, ancak daha sonra her şeyi alıp birleştirmenize izin veren basit bir yaklaşımdan bahsetmiyorum.
Bilime dayalı yaklaşım ilginçtir.
Kısacası, hepsi saçmalık. Kim ilgilenmiyor - biz geçiyoruz.
Rave.
Rave.
Pekala, bu yüzden geçmek istedim.
Veya yapıcı eleştiri sağlayın.
Peki, ne yapmalı.
Piyasa, doğrusal olmayan terimlerle ve başka bir şeyle sahte Newton denklemleriyle tanımlanan sahte mekanik bir saçmalıktır. Genel olarak, dünyadaki her şey tek bir denklemle tanımlanır:
Temel reaksiyon (sözde momentum değişimi) = Kuvvet * Temel zaman aralığı
Bu haberin sonraki etkisini açıklamayı öğrenmeliyiz - o zaman çikolatanın içinde olacağız. Haberleri güvenle tespit edip gücünü belirlediğimiz anda, piyasanın yakın gelecekte davranışını biliyoruz.
Bütün bunlar, Newton yaklaşımının yardımıyla tarif edilmeye çalışılabilir. Her şey için bir yer var - ve Lagrange işlevi ve harmonik salınımlar ve enerji ... En havalı şey bir kuvvet ölçer bulmak. Ve sadece o değil, aynı zamanda hareketin ana özelliği olan sahte dürtü.
Yaklaşık 15 yıl önce bu işi gerçekleştirmeye çalıştım ama forex'e aşina değildim. Durdu. Şimdi, hatırlamaya değer olduğunu düşünüyorum.
Yeterli normal matematikçi-fizikçi yok.
Bir süre için karlı bir şekilde ticaret yapmanıza, ancak daha sonra her şeyi alıp birleştirmenize izin veren basit bir yaklaşımdan bahsetmiyorum.
Bilime dayalı yaklaşım ilginçtir.
Kısacası, hepsi saçmalık. Kim ilgilenmiyor - biz geçiyoruz.
Piyasa gecikmeler ve gürültü olmadan doğrusal bir sistem olsaydı, haberlerin alıntıda farklı boyutlarda yukarı veya aşağı adımlar gibi görüneceğini varsaymak oldukça mantıklı. Alıntının kendisi kademeli bir eğri gibi görünecektir. Eğer bu temsil doğruysa (haber = adım), haberin verildiği anda fiyatın adımdan sapması, gürültünün yanı sıra doğrusal olmayanlığın ve gerçek piyasadaki gecikmelerin bir yansımasıdır. Piyasa yapısı zamanla değişmeseydi ve gürültü olmasaydı, habere verilen fiyat tepkisi aynı olurdu. Bu durumda, bu tepkinin tahmini oldukça basit olacaktır: Geçmişte bir önceki habere verilen fiyat tepkisine bakın ve fiyatın yeni gelen habere nasıl tepki vereceğini %100 doğrulukla öğrenin. Ancak haberler fiyatı aynı yönde hareket ettirse bile, haberlere verilen fiyat tepkilerinin farklı olduğunu zaten biliyoruz. Bu, piyasanın yapısının zaman içinde değiştiği anlamına gelir. Veya gürültü o kadar güçlü ki, tanınmayacak kadar değişmeyen bir pazara karşı tekrarlayan tepkimizi maskeliyor. O zaman şu soru ortaya çıkıyor: Şu anda piyasa yapısının ne olduğunu bilmiyorsak veya gürültü sönümlü sinüzoidlerimizi emecek kadar güçlüyse, haberlere piyasa tepkisinin karmaşık bir modelini kullanmaya değer mi? İşe yarayabilecek tek şey, haberin gelme dürtüsünü ilk anda yakalayıp, çıkış koşulları işleyene kadar bu dürtüye ataletle devam etmektir. Ne zaman girileceğini ve ne zaman çıkılacağını bilmek için diferansiyel denklemleri uygulamaya gerek yoktur. Örneğin, önemli EURUSD haberleri genellikle NYSE'nin açılışında gelir. TP ve SL olmak üzere belirli bir büyüklükte yukarı veya aşağı bir dürtü bekleyen piyonları koyun. Bütün matematik bu.
Forex piyasası mutlak ve kusursuz bir tesadüf... Bir düşünün: EUR/USD çiftindeki tek bir değişikliği ne etkiler?????? Binlerce banka işlemi ve aynı miktarda bir tüccar ordusu... rastgele sayılar üzerinde herhangi bir aritmetik işlem gerçekleştirin, algoritmanın çıktısında rastgele sayılar alın.. Ve trendler ve düzler, rastgele bir dizinin büyüyen, düşen veya hareketsiz duran belirli bir bölümünün adıdır .... Yap rastgele bir dizinin bu bölümlerinden para kazanmak istiyorsunuz??????? ??? İleri!!!!!! AMA unutmayın - rastgele sayılar üzerindeki herhangi bir işlem rastgele sayılarla sonuçlanacaktır !!!!!!
Doğru konuşursak, şunu söylemeliyiz: Forex piyasasındaki anlayışınız mutlak ve mükemmel bir tesadüf.
;)))
Uçağın kalkış hızı 200 km/s'dir. Uçak, kalkış hızını aşan bir hızda hareket eden bir koşu bandına kuruludur. Kalkacak mı?
Güzel gün!
Bunu yazıyorum ve nasıl kimseyi gücendirmeyeceğimi veya birini su basması için kışkırtmayacağımı düşünüyorum. Yapıcı olmasını umuyorum ve sadece soruyorum (kanıtlamam, çürütmem, sadece diyalog istiyorum).
Uzun yıllar boyunca bir dizi fiyat teklifi alırsak ve bunlara dayalı olarak sıfırlar ve birler dosyası oluşturursak: sıfır - bir sonraki fiyat öncekinden daha yüksekse; birim tersi ise - sözde rastgele bir dizi elde edersiniz. Şimdilik, onu "sözde" önekiyle dikkatlice adlandıracağız.
Daha sonra, sözde rastgele bir seriye dayalı ideal işlemler oluştururuz: 1 ise, sonraki çubukta ticaretten çıkmak için satın alın, 0 ise bir sonraki çubuktan çıkmak için sat. Nihai hisse senedi grafiği, yukarı doğru yönlendirilmiş neredeyse düz bir çizgidir (yayılma dikkate alınarak).
Ve şimdi soru şu: Bir Monte Carlo simülasyonu kullanarak sözde rastgele dizimizi tekrarlamaya çalışırsak, birincil adımdakiyle aynı sonucu, yani ideal girdileri elde etmeyi umarsak, ne elde ederiz? Matematik yapalım: 60.000 saatlik çubuk var, yani 2^60.000 (!) farklı olası sıfır/bir dizisi var. Sadece biri girdileri mükemmel bir şekilde tanımlar. Sanki 100 trilyon nesil ile bilgisayara yüklesek bile muhtemelen istediğimiz sonucu alamayacağımız açık gibi. Her seferinde, ortaya çıkan öz sermayemiz, yayılma hızında bir tahliyeye benzeyecektir. Ve o (sonuç) doğada! Tarihte bizde var. Yani üfliyoruz, sayıyoruz, sigara içiyoruz, hiçbir şey bulamıyoruz, “tamam sorun çözülmedi, ben uyuyacağım” diyoruz. Size evrenimizde yaşamın kökeni olasılığıyla ilgili bir sorunu hatırlatmıyor mu? Sipariş sayısı açısından karşılaştırılabilir olasılık miktarları var gibi görünüyor.
Genel bağlamı koydum, düşünülecek bir şey var. Belirlediğim fikir, tabiri caizse hangi görev sınıfına aittir?
Bütün bu sıfırlar ve birler meselenin özünü bulandırıyor.
Anladığım kadarıyla orijinal serinin banal artışlarından bahsediyoruz. Hipotez: Artışın tersine dönme olasılığı, devam etme olasılığından daha yüksektir.
İşte grafik:
Görünüşte durum farklıdır.
Tabii ki, 6.000 H1 çubuğu alabilirsin - bu neredeyse bir yıl - ve hipotezimiz tükendi. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Monte Carlo'yu başlatmak için konu başlatıcı fikrine katılmayı da sevmiyorum, çünkü Monte Carlo'nun kalıplar açısından programımıza uyup uymayacağını anlamıyorum.
Genel olarak, uzun vadeli verileri kullanma fikri kusurludur. Bu bilinçaltında sınırlayıcı teoremler ama normal bir yasaya yönelecek bir sonuç elde ediyoruz ve piyasada öyle bir şey yok.
Piyasada bizim bilmediğimiz, son 50-100 bar ile gösterilen bir eğilim var, ancak bu sayı, hipotez hakkında sonuçlar çıkarmak için açıkça yeterli değil. Bu durumlarda Monte Carlo yerine önyükleme kullanılır (önyükleme - bir nevi böyle). anlamı şudur. Mevcut örnekten bir alt örnek alınır. Örneğin, 100 çubuktan 30 çubuk alınır ve daha sonra bu örneğin başka bir bölümü rastgele alınır ve bu böyle devam eder. Toplam, örneğin. Sınırlı bir örnek üzerinde kâr faktörü şeklinde birkaç bin sonuç toplayabilirsiniz.
Bu yaklaşımla bir yıl öncesini değil son trendi dikkate alıyoruz. Ancak, ileriye dönük bir test gibi iki basamaktan değil, binlerce gözlemden istatistik toplayabiliriz.
Bu nedenle, konunun fikrini şu şekilde anlıyorum:
Bir enstrüman artışının tersine çevrilme olasılığının devam eden bir artıştan daha yüksek olduğunu kontrol edin
istatistikler, Monte Carlo ile değil, önyükleme kullanılarak toplanır.
Anladığım kadarıyla orijinal serinin banal artışlarından bahsediyoruz. Hipotez: Artışın tersine dönme olasılığı, devam etme olasılığından daha yüksektir.
Kimse bu hipotezi öne sürmedi.
Faa, gpwr'nin ilk sayfadaki gönderisini oku. Konuyu oluştururken düşündüğüm şeye yakın, ilginç bir şekilde fikri ifade ediyor.