Ekonometri: CU dengesini tartışalım. - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamam, görevi basitleştirelim - iki araç.
1.5 aylık dönemde 179 işlem yaparak %240 kar gösteriyor
Aynı dönem için ikinci - 40 işlem ve %52 kar.
Denge çizelgelerini "eğilimi bozdular" - ilkinde ikinciden daha kötü denge göstergeleri var.
Ne yapalım, ilk aracı mı atalım?
Her zaman modelin artıklarının analizinin, bu model yardımıyla serinin davranışını - modelin yeterli olup olmadığını vb. - tahmin etme görevine hizmet ettiğini düşündüm.
Bilanço ne olacak? Bir kar tahmini mi oluşturuyorsunuz?
Vay, sonunda. Bu konu başlığındadır.
240 ile 52'yi kıyaslayamazsınız. Benim için bu esastır. Buradaki nokta, 240 ve 52'nin rastgele değişkenlerin uygulamaları olmasıdır. Böylece düştü. Ve asıl soru: gelecekte aynı veya hemen hemen aynı veya hemen hemen aynı olması veya hiç aynı olmaması olasılığı nedir?
Artık analiz bu soruya cevap vermelidir ve test kârının büyüklüğünden çok daha önemlidir.
Evet. Doğrusal bir regresyon elde ettik, artıklar normal dağılıyor - model yeterli. Sıradaki ne? Kâr tahmin etmek mi?
hayır, nafig bunu tahmin ediyor mu? Sistemin sağlamlığı kontrol edilir. Özellikle, bu mo değişmez veya yavaş değişir. Bu modeldir: eşitlik=MO*N + gürültü (N sayıda işlem). Artıklar (gürültü) mo=0 ile normal olarak dağılıyorsa, model yeterlidir. Onlar. Araçta sabit MO vardır.
Evet. Doğrusal bir regresyon elde ettik , artıklar normal dağılıyor - model yeterli. Sıradaki ne? Kâr tahmin etmek mi?
Hiçbir şey böyle değil.
Kalanı istatistiksel olarak analiz edebilmek için trend kaldırıldı. Bu hüküm esastır.
Bu yukarıda gösterilmiştir. Fiyat tekliflerinin istatistiksel analizi yalnızca trendi giderilmiş (düzeltilmiş) serilerde mümkündür.
Bu temel bir konumdur.
yani bu, tekliflerin analizi ile ilgili değil, neden eşitlikten vazgeçiyor?
hayır, nafig bunu tahmin ediyor mu? Sistemin sağlamlığı kontrol edilir. Özellikle, bu mo değişmez veya yavaş değişir. Bu modeldir: eşitlik=MO*N + gürültü (N sayıda işlem). Artıklar (gürültü) mo=0 ile normal olarak dağılıyorsa, model yeterlidir. Onlar. Araçta sabit MO vardır.
Çok iyi.
Modelin yeterli olduğu ve sabit MO'ya sahip olduğu bulundu. Sıradaki ne? Bu modeli neden yaptık?
Ya model yanlışsa? Tamam, doğrusal olmayan bir regresyon modeli bulalım ve bu yeterli olacaktır. Ne olmuş?
Başka bir sırrı ortaya çıkaracağım - regresyon analizi bir tahmin aracıdır. Burada ne öngörüyoruz?
Çok iyi.
Modelin yeterli olduğu ve sabit MO'ya sahip olduğu bulundu. Sıradaki ne? Bu modeli neden yaptık?
Ya model yanlışsa? Tamam, doğrusal olmayan bir regresyon modeli bulalım ve bu yeterli olacaktır. Ne olmuş?
Başka bir sırrı ortaya çıkaracağım - regresyon analizi bir tahmin aracıdır. Burada ne öngörüyoruz?
MO değişmezse, bu iyidir. Sistem takas edilebilir - sağlamlık. Aksi takdirde, geçmiş sonuçlara güven olmaz ve sistem takas edilemez.
Beklemek. Durağanlık beklemeyin. Normallik tamamen unutulmalıdır. Çevremizdeki dünya normal değil, aksi takdirde tırnak kalıntıları.
Kim böyle saçma sapan şeyler söyledi? Bunlar TS'nin çalışmalarının sonuçlarıdır - sabit olabilirler.
Yaklaşık olarak spread boyutunda birleşen TS'yi alın - ticaret sonuçları durağan olacaktır
MO değişmezse, bu iyidir. Sistem takas edilebilir - sağlamlık. Aksi takdirde, geçmiş sonuçlara güven olmaz ve sistem takas edilemez.
))))))))
İşte bu, şimdi anlıyorum - örneğin TS'nin sonuçları aniden büyür ve uzun bir süre boyunca çılgın karlılık gösterirse, ancak regresyon kalıntıları normal bir dağılıma sahip değilse - TS atılmalıdır))))) )))
TS'nin etkinliğinin bir göstergesi olarak artıkların normal dağılımı)))))))))))))) 0
))))))))
İşte bu, şimdi anlıyorum - örneğin TS'nin sonuçları aniden büyür ve uzun bir süre boyunca çılgın karlılık gösterirse, ancak regresyon kalıntıları normal bir dağılıma sahip değilse - TS atılmalıdır))))) )))
işte bu yüzden, sadece ekonometristlerin hesaba katmadığı, ancak sıradan tüccarların hesaba kattığı negatif bölgedeki normalliği analiz etmeniz gerekir;) Pozitif bölgedeki yağ kuyrukları normaldir, örneğin trend takibi için
işte bu yüzden, sadece ekonometristlerin dikkate almadığı, ancak sıradan tüccarların dikkate aldığı negatif bölgedeki normalliği analiz etmeniz gerekiyor;)
"negatif bölgede normallik" nedir?