Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 59
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çift ticaretin temeli eşbütünleşmedir ve korelasyon kullanılamaz. Eşbütünleşme görsel olarak da değerlendirilebilir - bu düzlüktür. Onlar. örneğin, ortalamaya dönmek için alıntının özelliği. Şimdi eurusd ve usdchf eş-entegre oldu. Bu, eurchf çaprazından görülebilir. Çok dar bir aralıkta gerçek düzlük.
Eşbütünleşme, sapma ne kadar büyükse, geri dönüşün o kadar olası olduğu özelliğine dayanmaktadır. Ekonomik nokta, bazı katılımcıların yakınsama için ticaret yapmak için bir nedeninin olmasıdır. Önlerine atlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle, enstrümanların artık eş-entegre olmasının nedenlerini anlamanız ve düzlük için doğru olmayan her şeyi ayarlamamanız gerekir.
tırnak korelasyonu var, eşbütünleşme yok. Çift ticareti korelasyon kullanır.
tırnak korelasyonu var, eşbütünleşme yok. Çift ticareti korelasyon kullanır.
üzgünüm, ama bu wiki'de korelasyon hakkında yazılan saçmalık
Nitekim şöyle diyor:
"Gördüğünüz gibi, sapmış değerleri ortalama değerlerine döndürmekten oluşan Teknik Analizin ana prensibi, iki varlığın değerinin oranları için de doğrulanmaktadır."
ki bu aslında eşbütünleşmenin özelliğidir.
üzgünüm, ama bu wiki'de korelasyon hakkında yazılan saçmalık
Nitekim şöyle diyor:
"Gördüğünüz gibi, sapmış değerleri ortalama değerlerine döndürmekten oluşan Teknik Analizin ana prensibi, iki varlığın değerinin oranları için de doğrulanmaktadır."
ki bu aslında eşbütünleşmenin özelliğidir.
tırnaklarda eşbütünleşme yoktur.
Bu nereden alındı? Ne takip ediyor?
Korelasyon için çalışılan büyüklüklerin normal dağılımı gerekliliğini duydum, ancak durağanlık gerekliliği - nerede yazıyor ve kim istiyor?
tırnak korelasyonu var, eşbütünleşme yok. Çift ticareti korelasyon kullanır.
Çift ticareti bast ayakkabılarını kullanır, ne olmuş yani?
Katı matematik bakış açısından fikrinizi (" iki alıntının korelasyonu bir selden başka bir şey değildir" ) inkar etmek istemiyorum. Ancak korelasyonun pratik kullanımı açısından aşağıdaki resim gözlemlenir: örneğin eurusd ve usdchf tırnak işaretleri, script kullanarak aralarındaki korelasyonu ölçeriz. -1'e yakın bir sonuç alıyoruz (ters korelasyon çok yüksek). Görsel olarak bakıyoruz ve görüyoruz, gerçekten öyle - neredeyse bir ayna görüntüsü. Korelasyonun çok düşük olduğu diğer iki alıntıyla da karşılaştırılabilir. Bu çiftlere görsel olarak bakıyoruz ve gerçekten faz içi hareket olmadığını görüyoruz. Bu deneyler, parite ticareti için uygun para birimlerini seçerken, iki kotasyonun faz içi (faz dışı) hareket derecesini değerlendirmek için pratik amaçlar için korelasyonun kullanılabileceğini doğrulamaktadır.
Görsel olarak - bir kriter değil, çünkü geçmişi görüyorsunuz, ancak geleceğe poz veriyorsunuz. Ve sonra ne?
Belli teorik temelleri olan eşbütünleşme üzerine inşa etsek bile, yine de zorluklar var.
tırnaklarda eşbütünleşme yoktur.
tırnaklarda eşbütünleşme yoktur.
Kitaplarda.
materyali öğrenin - korelasyon için incelenen seriler normal dağılmalıdır. Normallik ve durağanlık arasındaki fark sorusuna - size yazdıklarını başka bir başlıkta okuyun. Hatta size normal dağılıma sahip durağan olmayan bir seri örneği verdiler ve bunun tersi de oldu.
tırnaklarda eşbütünleşme yoktur.
eurusd/gbpusd ile eurgbp sentetikleri arasındaki farkı alın ve eşbütünleşmeyi görün. Doğru, bu, genel giderler nedeniyle bunun üzerinden para kazanabileceğiniz anlamına gelmez.
Ancak çoğu durumda eşbütünleşme geçicidir (örneğin mevsimsellik).
Beğenin ya da beğenmeyin, çift ticareti ve stat arbitrajı için ortalama reversiyon sistemleri eşbütünleşmeyi kullanmaya çalışır.