Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 54
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İki çiftte, eğer gerçekleşirse, eşbütünleşme sadece kısa bir zaman aralığı içindir . Ayrıca, çoğu durumda, elde edilen sentetik, bu ana dallar arasındaki çaprazlama ile pratik olarak aynıdır (fark önemsizdir). Haç 3 yıl boyunca sabit bir dairede asılı kalır mı?
Sen kontrol ettin. Prensip olarak, bu küçük zaman aralığı, kırıntıları masadan çekmek için oldukça yeterli olabilir. Ağırlık faktörleri nedeniyle sentetik ve çapraz tam olarak aynı değildir.
Yine, ön testler, bunda bir gerçek payı olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar görev, bir sentetik maddenin karşılaması gereken koşulları formüle etmektir. Ana görev, bu sentetiklerin üzerine inşa edildiği optimal yardımcı çubuğu belirlemek için bir algoritma bulmaktır. Sentetiklerde çiftleri ve katılım katsayılarını seçmek tamamen mantıklı görünüyor, böylece sentetiklerin doğrusal regresyonu sıfır eğime sahip olacak ve varyans minimum bir değere sahip olacak. Ve elbette, bir tef, böylece sentetik katsayılar, pozisyonu kapatmak için bir sinyal alınana kadar alakalı olur.
ıvandurak :
et
Sen kontrol ettin. Prensip olarak, bu küçük zaman aralığı, kırıntıları masadan çekmek için oldukça yeterli olabilir. Ağırlık faktörleri nedeniyle sentetik ve çapraz tam olarak aynı değildir.
Yine, ön testler, bunda bir gerçek payı olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar görev, bir sentetik maddenin karşılaması gereken koşulları formüle etmektir. Ana görev, bu sentetiklerin üzerine inşa edildiği optimal yardımcı çubuğu belirlemek için bir algoritma bulmaktır. Sentetiklerde çiftleri ve katılım katsayılarını seçmek tamamen mantıklı görünüyor, böylece sentetiklerin doğrusal regresyonu sıfır eğime sahip olacak ve varyans minimum bir değere sahip olacak. Ve elbette, bir tef, böylece sentetik katsayılar, pozisyonu kapatmak için bir sinyal alınana kadar alakalı olur.
et
Kabul edemem. Bana öyle geliyor ki "Koentegrasyon" başlığımda 6700 H1 mumu için birim kök testleri verdim. Sadece bazen kalanlar durağan değildi. İstersen tekrar deneyebilirim.
ıvandurak :
gecikme sayısının seçimi otomatik olarak yapılır ve gecikme sayısını belirlemek için algoritmalar arasında oldukça geniş bir seçim vardır.
gecikme sayısının seçimi otomatik olarak yapılır ve gecikme sayısını belirlemek için algoritmalar arasında oldukça geniş bir seçim vardır.
Zor değilse, lütfen bu yönde sihirli pendel.
İlk tırnak işaretleri, H1 6736 bar, yıl.
Eşbütünleşme Regresyonunun Kalıntı Grafiği
Durağan olmama testi yapıyoruz. Soldaki sayılar, kabaca, kalanın durağan olmama olasılığıdır.
Aykırı değerlerden biri = %2,4, kalanın durağan olmama olasılığıdır.
Kesin olmak gerekirse, serinin neredeyse %100 durağan olduğu şeklindeki sıfır hipotezini reddedemeyiz!
Sen kontrol ettin. Prensip olarak, bu küçük zaman aralığı, kırıntıları masadan çekmek için oldukça yeterli olabilir. Ağırlık faktörleri nedeniyle sentetik ve çapraz tam olarak aynı değildir.
Ancak, tablo 3 yıl boyunca istikrarlı bir öz sermaye büyümesi gösteriyorsa, "masadaki kırıntıların" bununla ne ilgisi var? Onlar. sanki istikrarlı bir eşbütünleşme varmış gibi. Ancak sadece iki Forex çiftinden bahsediyorsak bu olamaz. Peri masallarına inanmamalısın. Yoksa Forex'in en verimli piyasa olduğunu unuttunuz mu? Bir grup çiftte bile, bir şeylerin işe yaraması pek olası değildir.
Burada bir zamanlar hrenfx (artık yasaklanmış) takma adı altında bir adam vardı ve bu yüzden birkaç yıl boyunca tüm bunları çok derinden araştırdı, çeşitli araçlardan (ve sadece forex değil) durağan bir süreç yaratmaya çalıştı, böylece, Aralarında bazı bağlantılar buluyormuş gibi, Geri Dönüşüm göstergesi yaptı. Ve gerçekten de, bu tür katsayılar, sanki tüm pazar çözülmüş gibi, hepsi çok etkileyici görünecek şekilde seçilmiştir. Ancak gerçekte, her şey o kadar pembe değil, çünkü katsayılar sürekli değişiyor. Daha sonra açtığı pamm hesabı, genel olarak karlı olmasına rağmen, son derece istikrarsızdı.
...
Kesin olmak gerekirse, serinin neredeyse %100 durağan olduğu şeklindeki sıfır hipotezini reddedemeyiz!
EURUSD ve GBPUSD için ne kadar şansınız vardı? EURGBP için kökleri kontrol etmek için benzer şekilde deneyin. Ayrıca, dikkate alınan aralığı birkaç çubuk ileri veya geri hareket ettirmeye çalışın - herhangi bir fark olacak mı?
Grafikler, 6736 çubukluk bir numune boyunca 236 çubukluk (iki hafta) bir pencere kaydırılarak elde edilir. Birim kök test değerleri shift penceresinin son çubuğuna yazılmıştır. Bu kadar çok test değeri elde edilir.
Alıntıların kendileri durağan değildir. Bu, durağan olmayan iki alıntının birleşiminin durağan olduğu anlamına gelen eşbütünleşmenin anlamıdır.
Meat :
А какие коэффициенты у вас были к EURUSD и GBPUSD?
Gerilemeden. Orada incelikler var. Çift ticareti için bir dizi göstergede olduğu gibi yapmak için - hiçbir şey işe yaramaz. Kalan sabit olmayacak ve kimse kontrol etmeyecek.
Ve bu aralıkta hangi katsayıları aldınız? Sonuçta, belirli değerlerle ilgileniyoruz, çünkü regresyon değil, döviz çiftleri ticareti yapıyoruz.
hm.
regresyon nedir?
Örneğin, EURUSD = a+ b*GBPUSD
OLS a ve b tarafından değerlendirilir - işte size katsayılar. Dolayısıyla gerileme çok daha fazladır.
Buraya bak. Bu konuyla ilgili çok şey var.