Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 58
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve kim çiftlerin yarı-durağan bir şey olacak şekilde birleştirilmesi gerektiğini söyledi? Ve aniden tam tersine daha iyi - en durağan olmayan?
Birkaç kez çift ticareti tartışmasına müdahale ediyorum - asla yapıcı değil. Benim için birkaç yanlış anlaşılma var, ama her şey her zaman zirvede.
Durağan olmama ile. Kalanın durağanlığı, bir sapmaya girdiyseniz kesinlikle mo'ya döneceğiniz anlamına gelir. Durağan olmayanda - dağılım keyfidir ve böyle bir garanti yoktur.
Aleksandr, işlem gören çiftlerin korelasyonunu %35-75 aralığında tavsiye ediyor.
Durağan olmayan seriler için korelasyon yoktur.
Sadece bir not. Tüm korelasyon (regresyon) analizi, serinin durağan olduğu varsayımı üzerine kuruludur.
Cevabını oku. Şunu söylüyor: 236 barlık pencerenin kaydırıldığı 6736 bar (yıl) .
Cehennem! Yazıları okumuyorsanız cevap yazmayın.
Bana o mesajda "yıl" kelimesinin nerede söylendiğini göster? Hangi zaman diliminde yazdığını nasıl bilebilirim.
Bana o mesajda "yıl" kelimesinin nerede söylendiğini göster? Hangi zaman dilimi hakkında yazdığınızı nasıl bilebilirim.
Ve tekrar ediyorum, belirli bir numunenin sonucuyla değil, hareketli bir numuneyle uzun vadeli bir sonuçla ilgileniyoruz. Onlar. 1 yıla eşitseniz, o zaman en az 5-6 yıllık bir sonuca ihtiyacınız var. Aksi takdirde, hepsi saf su uydurma gibi görünüyor.
Tamam, üzgünüm, yazılarınızı gerçekten dikkatli okumadım. Şimdi anladım
Durağan olmayan seriler için korelasyon yoktur.
Sadece bir not. Tüm korelasyon (regresyon) analizi, serinin durağan olduğu varsayımı üzerine kuruludur.
Bu kadar geniş bir izin verilen korelasyon değeri aralığı ile durağan olmama durumu ihmal edilebilir mi? Sonuçta, bu Aleksander'ın kazanmasını engellemez.
Durağan olmayan seriler için bir kavram olarak korelasyon yoktur. Bu nedenle, iki alıntı arasındaki korelasyonun tartışıldığı forumun tüm konuları bir sayı oyunundan başka bir şey değildir. Bu tsifiri üzerine sürdürülebilir hiçbir şey inşa edilemez.
Kotirler durağan değildir ve biz bundan yola çıkıyoruz ve onları asla sorgulamayız.
Durağan olmayan iki alıntının toplamının durağanlığı hakkında her zaman yazarım. Granger bu şaşırtıcı fenomeni kanıtladı ve bunun için bir Nobel aldı. Forumda defalarca yazdım. Bir ip bile var.
Durağan olmayan seriler için bir kavram olarak korelasyon yoktur. Bu nedenle, iki alıntı arasındaki ilişkinin tartışıldığı tüm forum konuları bir selden başka bir şey değildir.
Kotirler durağan değildir ve biz bundan yola çıkıyoruz ve onları asla sorgulamayız.
Durağan olmayan iki alıntının toplamının durağanlığı hakkında her zaman yazarım. Granger bu şaşırtıcı fenomeni kanıtladı ve bunun için bir Nobel aldı. Forumda defalarca yazdım. Bir ip bile var.
Katı matematik bakış açısından fikrinizi (" iki alıntının korelasyonu bir selden başka bir şey değildir" ) inkar etmek istemiyorum. Ancak korelasyonun pratik kullanımı açısından aşağıdaki resim gözlemlenir: örneğin eurusd ve usdchf tırnak işaretleri, script kullanarak aralarındaki korelasyonu ölçeriz. -1'e yakın bir sonuç alıyoruz (ters korelasyon çok yüksek). Görsel olarak bakıyoruz ve görüyoruz, gerçekten öyle - neredeyse bir ayna görüntüsü. Korelasyonun çok düşük olduğu diğer iki alıntıyla da karşılaştırılabilir. Bu çiftlere görsel olarak bakıyoruz ve gerçekten faz içi hareket olmadığını görüyoruz. Bu deneyler, parite ticareti için uygun para birimlerini seçerken, iki kotasyonun faz içi (faz dışı) hareket derecesini değerlendirmek için pratik amaçlar için korelasyonun kullanılabileceğini doğrulamaktadır.
Durağan olmayan seriler için bir kavram olarak korelasyon yoktur.
Bu nereden alındı? Ne takip ediyor?
Korelasyon için çalışılan büyüklüklerin normal dağılımı gerekliliğini duydum, ancak durağanlık gerekliliği - nerede yazıyor ve kim istiyor?
Katı matematik bakış açısından fikrinizi (" iki alıntının korelasyonu bir selden başka bir şey değildir" ) inkar etmek istemiyorum. Ancak korelasyonun pratik kullanımı açısından aşağıdaki resim gözlemlenir: örneğin eurusd ve usdchf alıntıları, script kullanarak aralarındaki korelasyonu ölçüyoruz. -1'e yakın bir sonuç alıyoruz (ters korelasyon çok yüksek). Görsel olarak bakıyoruz ve görüyoruz, gerçekten öyle - neredeyse bir ayna görüntüsü. Korelasyonun çok düşük olduğu diğer iki alıntıyla da karşılaştırılabilir. Bu çiftlere görsel olarak bakıyoruz ve gerçekten faz içi hareket olmadığını görüyoruz. Bu deneyler, parite ticareti için para birimleri seçerken iki kotasyonun faz içi (faz dışı) hareket derecesini değerlendirmek için pratik amaçlar için korelasyonun kullanılabileceğini doğrulamaktadır.
Çift ticaretin temeli eşbütünleşmedir ve korelasyon kullanılamaz. Eşbütünleşme görsel olarak da değerlendirilebilir - bu düzlüktür. Onlar. örneğin, ortalamaya dönmek için alıntının özelliği. Şimdi eurusd ve usdchf eş-bütünleşik. Bu, eurchf çaprazından görülebilir. Çok dar bir aralıkta gerçek düzlük.
Eşbütünleşme, sapma ne kadar büyükse, geri dönüşün o kadar olası olduğu özelliğine dayanmaktadır. Ekonomik nokta, bazı katılımcıların yakınsama için ticaret yapmak için bir nedeninin olmasıdır. Önlerine atlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle, enstrümanların artık eş-entegre olmasının nedenlerini anlamanız ve düzlük için doğru olmayan her şeyi ayarlamamanız gerekir.